有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		420,893,228	98.71
	内 日本	420,893,228	98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,482,376	1.29
純資産総額		426,375,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		384,114,626,670	84.81
	内 日本	384,114,626,670	84.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,802,304,124	15.19
純資産総額		452,916,930,794	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,721,040,000	1.04
	内 日本	4,721,040,000	1.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		646,717,226,006	94.25
	内 アメリカ	460,731,703,433	67.14
	内 イギリス	26,061,459,867	3.80
	内 カナダ	23,328,267,773	3.40
	内 スイス	21,620,697,847	3.15
	内 フランス	20,421,037,841	2.98
	内 ドイツ	16,901,133,310	2.46
	内 オランダ	13,086,172,232	1.91
	内 アイルランド	12,071,521,865	1.76
	内 オーストラリア	11,971,595,000	1.74
	内 スウェーデン	6,730,947,746	0.98
	内 デンマーク	5,231,907,415	0.76
	内 スペイン	4,485,473,306	0.65
	内 香港	4,308,292,438	0.63
	内 イタリア	3,500,424,136	0.51
	内 ジャージィー	2,566,040,035	0.37
	内 フィンランド	2,420,756,466	0.35
	内 シンガポール	1,713,223,671	0.25
	内 バミューダ	1,576,002,900	0.23
	内 ベルギー	1,530,163,606	0.22
	内 ノルウェー	1,204,248,442	0.18
	内 イスラエル	1,185,122,249	0.17
	内 ケイマン諸島	1,129,857,664	0.16
	内 ルクセンブルグ	594,070,512	0.09
	内 ニュージーランド	557,794,344	0.08
	内 オランダ領キュラソー	498,061,492	0.07
	内 オーストリア	408,672,562	0.06
	内 ポルトガル	297,024,218	0.04
	内 パナマ	182,435,446	0.03
	内 リベリア	181,943,598	0.03
	内 マン島	153,815,206	0.02
	内 パプアニューギニア	67,359,386	0.01
投資信託受益証券		1,172,700,330	0.17
	内 オーストラリア	893,246,892	0.13
	内 シンガポール	279,453,438	0.04
投資証券		14,070,643,386	2.05
	内 アメリカ	13,092,616,323	1.91
	内 イギリス	422,108,477	0.06
	内 フランス	258,304,825	0.04
	内 香港	228,130,990	0.03
	内 カナダ	69,482,771	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,233,072,859	3.53
純資産総額		686,193,642,581	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		20,998,897,186	3.06
	内 アメリカ	15,927,242,527	2.32
	内 ドイツ	3,000,060,807	0.44
	内 イギリス	873,463,014	0.13
	内 カナダ	728,989,990	0.11
	内 オーストラリア	469,140,848	0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		431,323,024,300	84.44
	内 日本	431,323,024,300	84.44
地方債証券		27,597,435,048	5.40
	内 日本	27,597,435,048	5.40
特殊債券		28,388,317,142	5.56
	内 日本	28,388,317,142	5.56
社債券		21,312,140,880	4.17
	内 日本	20,505,879,880	4.01
	内 フランス	806,261,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,184,470,268	0.43
純資産総額		510,805,387,638	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		147,039,166,420	98.59
	内 アメリカ	69,402,068,839	46.54
	内 フランス	14,593,115,896	9.78
	内 イタリア	13,261,484,846	8.89
	内 ドイツ	10,705,433,042	7.18
	内 イギリス	9,065,702,134	6.08
	内 スペイン	8,599,323,802	5.77
	内 ベルギー	3,340,566,562	2.24
	内 カナダ	2,927,743,221	1.96
	内 オランダ	2,808,374,191	1.88
	内 オーストラリア	2,521,024,451	1.69
	内 オーストリア	2,158,756,687	1.45
	内 アイルランド	1,161,964,734	0.78
	内 メキシコ	968,528,869	0.65
	内 フィンランド	882,048,350	0.59
	内 デンマーク	770,976,760	0.52
	内 マレーシア	745,512,886	0.50
	内 ポーランド	720,834,939	0.48
	内 イスラエル	668,363,385	0.45
	内 シンガポール	641,831,236	0.43
	内 スウェーデン	433,849,739	0.29
	内 ノルウェー	354,807,629	0.24
	内 中国	306,854,222	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,099,523,319	1.41
純資産総額		149,138,689,739	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		191,006,573,850	90.65
	内 日本	191,006,573,850	90.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,700,723,376	9.35
純資産総額		210,707,297,226	100.00

その他資産の投資状況

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,102,370,000	2.42
	内 日本	5,102,370,000	2.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,657,557,542	9.07
	内 オーストラリア	5,095,344,661	6.03
	内 シンガポール	2,494,125,145	2.95
	内 香港	68,087,736	0.08
投資証券		67,989,504,416	80.49
	内 アメリカ	57,716,963,658	68.33
	内 イギリス	4,113,927,739	4.87
	内 カナダ	1,433,427,922	1.70
	内 フランス	1,299,638,693	1.54
	内 ベルギー	1,012,952,459	1.20
	内 香港	1,003,602,343	1.19
	内 スペイン	307,775,137	0.36
	内 ニュージーランド	272,761,811	0.32
	内 ドイツ	220,159,091	0.26
	内 ガーンジィ	197,711,354	0.23
	内 韓国	135,670,421	0.16
	内 オランダ	117,272,364	0.14
	内 アイルランド	80,598,383	0.10
	内 イスラエル	57,106,452	0.07
	内 イタリア	19,936,589	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,823,215,169	10.45
純資産総額		84,470,277,127	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。