有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)

(1)【投資状況】

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		501,035,430	99.15
	内 日本	501,035,430	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,313,363	0.85
純資産総額		505,348,793	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		285,150,370,470	97.00
	内 日本	285,150,370,470	97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,804,387,367	3.00
純資産総額		293,954,757,837	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,826,570,000	3.00
	内 日本	8,826,570,000	3.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		329,164,285,500	82.75
	内 日本	329,164,285,500	82.75
地方債証券		25,141,676,530	6.32
	内 日本	25,141,676,530	6.32
特殊債券		21,760,555,565	5.47
	内 日本	21,760,555,565	5.47
社債券		19,458,508,980	4.89
	内 日本	19,156,629,980	4.82
	内 オランダ	201,950,000	0.05
	内 イギリス	99,929,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,255,086,632	0.57
純資産総額		397,780,113,207	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		25,509,827,200	99.03
	内 日本	25,509,827,200	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		250,420,086	0.97
純資産総額		25,760,247,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		252,364,781,515	94.55
	内 アメリカ	154,226,977,661	57.78
	内 イギリス	19,768,980,531	7.41
	内 スイス	10,480,804,592	3.93
	内 カナダ	9,828,744,135	3.68
	内 フランス	9,583,995,968	3.59
	内 ドイツ	9,456,423,939	3.54
	内 オーストラリア	6,635,436,237	2.49
	内 アイルランド	4,415,373,244	1.65
	内 オランダ	4,334,086,701	1.62
	内 スペイン	3,363,419,764	1.26
	内 スウェーデン	2,954,290,684	1.11
	内 香港	2,363,551,587	0.89
	内 デンマーク	2,154,847,989	0.81
	内 イタリア	2,035,086,572	0.76
	内 シンガポール	1,728,359,464	0.65
	内 ベルギー	1,534,836,684	0.58
	内 ジャージィー	1,451,016,696	0.54
	内 フィンランド	1,013,589,987	0.38
	内 オランダ領キュラソー	950,665,751	0.36
	内 バミューダ	919,327,384	0.34
	内 イスラエル	688,060,966	0.26
	内 ノルウェー	625,319,389	0.23
	内 ケイマン諸島	609,432,139	0.23
	内 ルクセンブルグ	242,986,097	0.09
	内 パナマ	175,078,762	0.07
	内 オーストリア	173,343,949	0.06
	内 ポルトガル	168,796,674	0.06
	内 ニュージーランド	163,002,608	0.06
	内 リベリア	130,918,294	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	74,345,824	0.03
	内 パプアニューギニア	56,790,448	0.02
	内 マン島	35,731,384	0.01
	内 モーリシャス	21,159,411	0.01
投資信託受益証券		839,651,156	0.31
	内 オーストラリア	706,125,643	0.26
	内 シンガポール	133,525,513	0.05
投資証券		6,124,902,707	2.29
	内 アメリカ	5,142,705,825	1.93
	内 フランス	409,516,170	0.15
	内 イギリス	399,011,959	0.15
	内 香港	116,144,595	0.04
	内 カナダ	57,524,158	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,588,900,094	2.84
純資産総額		266,918,235,472	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		35,185,500	△0.01
	-	35,185,500	△0.01
株価指数先物取引(買建)		7,442,877,759	2.79
	内 アメリカ	4,944,332,317	1.85
	内 ドイツ	1,348,618,401	0.51
	内 イギリス	600,052,243	0.22
	内 カナダ	279,883,648	0.10
	内 オーストラリア	269,991,150	0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		262,846,826,440	97.12
	内 アメリカ	113,408,065,116	41.90
	内 イタリア	26,415,525,380	9.76
	内 フランス	26,113,044,700	9.65
	内 イギリス	21,330,479,574	7.88
	内 ドイツ	19,690,445,280	7.28
	内 スペイン	14,645,689,124	5.41
	内 ベルギー	6,801,275,132	2.51
	内 オランダ	6,341,642,253	2.34
	内 カナダ	5,430,988,223	2.01
	内 オーストラリア	4,709,465,758	1.74
	内 オーストリア	3,973,676,181	1.47
	内 メキシコ	2,331,483,157	0.86
	内 アイルランド	2,077,984,441	0.77
	内 デンマーク	1,693,015,331	0.63
	内 フィンランド	1,645,077,493	0.61
	内 ポーランド	1,436,290,338	0.53
	内 スウェーデン	1,156,590,061	0.43
	内 マレーシア	1,136,047,455	0.42
	内 南アフリカ	942,781,483	0.35
	内 シンガポール	875,262,039	0.32
	内 ノルウェー	691,997,921	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,784,651,474	2.88
純資産総額		270,631,477,914	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		27,138,450	0.01
	-	27,138,450	0.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,611,233,852	11.02
	内 オーストラリア	2,672,658,663	8.15
	内 シンガポール	929,846,004	2.84
	内 カナダ	8,729,185	0.03
投資証券		29,052,926,728	88.63
	内 アメリカ	23,381,777,266	71.33
	内 イギリス	2,020,419,491	6.16
	内 フランス	1,491,816,796	4.55
	内 カナダ	644,041,089	1.96
	内 香港	524,244,769	1.60
	内 ベルギー	223,453,959	0.68
	内 オランダ	179,225,246	0.55
	内 ニュージーランド	160,411,678	0.49
	内 スペイン	146,147,372	0.45
	内 アイルランド	78,709,726	0.24
	内 ドイツ	61,746,605	0.19
	内 シンガポール	44,320,122	0.14
	内 イタリア	32,377,423	0.10
	内 マン島	25,322,575	0.08
	内 ガーンジィ	24,230,744	0.07
	内 イスラエル	14,681,867	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,252,483	0.35
純資産総額		32,780,413,063	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。