有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)

(1)【投資状況】

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		598,438,371	99.12
	内 日本	598,438,371	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,305,964	0.88
純資産総額		603,744,335	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		332,524,801,350	97.73
	内 日本	332,524,801,350	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,732,123,214	2.27
純資産総額		340,256,924,564	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,335,690,000	2.16
	内 日本	7,335,690,000	2.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		345,413,402,600	80.72
	内 日本	345,413,402,600	80.72
地方債証券		28,492,027,851	6.66
	内 日本	28,492,027,851	6.66
特殊債券		28,151,672,851	6.58
	内 日本	28,151,672,851	6.58
社債券		22,923,051,300	5.36
	内 日本	22,615,204,300	5.29
	内 アメリカ	307,847,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,916,675,802	0.68
純資産総額		427,896,830,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,565,461,700	99.12
	内 日本	30,565,461,700	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		272,784,435	0.88
純資産総額		30,838,246,135	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		303,922,473,088	95.29
	内 アメリカ	179,152,728,319	56.17
	内 イギリス	25,749,331,620	8.07
	内 スイス	13,336,515,365	4.18
	内 カナダ	12,440,435,133	3.90
	内 フランス	11,983,666,744	3.76
	内 ドイツ	11,953,263,272	3.75
	内 オーストラリア	8,393,378,773	2.63
	内 オランダ	5,396,279,038	1.69
	内 アイルランド	5,384,963,319	1.69
	内 スペイン	4,644,328,968	1.46
	内 スウェーデン	3,950,641,711	1.24
	内 香港	3,602,107,268	1.13
	内 イタリア	2,897,457,438	0.91
	内 デンマーク	2,228,639,025	0.70
	内 シンガポール	2,144,258,652	0.67
	内 ジャージィー	2,012,894,207	0.63
	内 ベルギー	1,724,833,625	0.54
	内 オランダ領キュラソー	1,135,845,711	0.36
	内 フィンランド	1,109,344,010	0.35
	内 バミューダ	1,045,412,868	0.33
	内 イスラエル	781,956,702	0.25
	内 ノルウェー	759,978,222	0.24
	内 ルクセンブルグ	516,335,984	0.16
	内 ケイマン諸島	474,043,599	0.15
	内 オーストリア	262,539,880	0.08
	内 ポルトガル	215,637,490	0.07
	内 パナマ	189,437,410	0.06
	内 ニュージーランド	166,793,410	0.05
	内 リベリア	125,876,171	0.04
	内 イギリス領バージン諸島	93,858,435	0.03
	内 マン島	49,689,194	0.02
	内 モーリシャス	1,525	0.00
投資信託受益証券		917,814,554	0.29
	内 オーストラリア	797,232,618	0.25
	内 シンガポール	120,581,936	0.04
投資証券		6,496,301,437	2.04
	内 アメリカ	5,414,602,279	1.70
	内 イギリス	474,820,803	0.15
	内 フランス	422,035,366	0.13
	内 香港	140,499,072	0.04
	内 カナダ	44,343,917	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,599,961,526	2.38
純資産総額		318,936,550,605	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		54,036,000	0.02
	-	54,036,000	0.02
為替予約取引(売建)		924,711,000	△0.29
	-	924,711,000	△0.29
株価指数先物取引(買建)		6,495,575,043	2.04
	内 アメリカ	4,134,657,570	1.30
	内 ドイツ	1,239,667,966	0.39
	内 イギリス	572,847,365	0.18
	内 オーストラリア	285,222,561	0.09
	内 カナダ	263,179,581	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		334,577,104,095	97.58
	内 アメリカ	142,546,316,958	41.57
	内 イタリア	32,991,314,320	9.62
	内 フランス	32,094,849,628	9.36
	内 イギリス	28,309,863,229	8.26
	内 ドイツ	25,535,782,778	7.45
	内 スペイン	18,048,093,231	5.26
	内 ベルギー	8,556,131,493	2.50
	内 オランダ	8,472,929,593	2.47
	内 カナダ	7,727,939,176	2.25
	内 オーストラリア	5,778,788,132	1.69
	内 オーストリア	5,296,614,893	1.54
	内 メキシコ	3,580,381,075	1.04
	内 アイルランド	2,542,583,603	0.74
	内 デンマーク	2,306,260,263	0.67
	内 フィンランド	1,898,478,767	0.55
	内 ポーランド	1,830,549,840	0.53
	内 マレーシア	1,733,216,178	0.51
	内 南アフリカ	1,721,126,983	0.50
	内 スウェーデン	1,569,461,357	0.46
	内 シンガポール	1,150,382,646	0.34
	内 ノルウェー	886,039,952	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,295,040,877	2.42
純資産総額		342,872,144,972	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,081,604,400	△0.32
	-	1,081,604,400	△0.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		327,832,539	11.19
	内 オーストラリア	241,195,277	8.23
	内 シンガポール	86,637,262	2.96
投資証券		2,565,943,377	87.59
	内 アメリカ	2,037,818,734	69.56
	内 イギリス	209,113,383	7.14
	内 フランス	139,311,160	4.76
	内 カナダ	57,157,456	1.95
	内 香港	47,778,813	1.63
	内 ベルギー	21,734,056	0.74
	内 オランダ	17,473,292	0.60
	内 ニュージーランド	11,796,206	0.40
	内 シンガポール	7,862,853	0.27
	内 スペイン	6,006,031	0.21
	内 ドイツ	5,532,888	0.19
	内 アイルランド	4,358,505	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,712,999	1.22
純資産総額		2,929,488,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。