有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		478,977,712	99.23
	内 日本	478,977,712	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,727,648	0.77
純資産総額		482,705,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		287,158,263,300	97.71
	内 日本	287,158,263,300	97.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,735,807,689	2.29
純資産総額		293,894,070,989	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,531,200,000	2.22
	内 日本	6,531,200,000	2.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		317,246,498,100	84.39
	内 日本	317,246,498,100	84.39
地方債証券		23,676,166,094	6.30
	内 日本	23,676,166,094	6.30
特殊債券		16,417,901,265	4.37
	内 日本	16,417,901,265	4.37
社債券		16,458,504,520	4.38
	内 日本	16,258,430,520	4.32
	内 オランダ	200,074,000	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,122,830,520	0.56
純資産総額		375,921,900,499	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,747,932,000	98.17
	内 日本	28,747,932,000	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		536,444,522	1.83
純資産総額		29,284,376,522	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		447,616,000	1.53
	内 日本	447,616,000	1.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		261,066,854,217	93.94
	内 アメリカ	159,416,084,025	57.36
	内 イギリス	18,646,047,208	6.71
	内 フランス	10,560,126,769	3.80
	内 スイス	10,558,149,203	3.80
	内 ドイツ	10,469,258,361	3.77
	内 カナダ	10,169,782,374	3.66
	内 オーストラリア	6,777,207,440	2.44
	内 オランダ	5,187,432,211	1.87
	内 アイルランド	4,201,834,923	1.51
	内 スペイン	3,790,341,714	1.36
	内 スウェーデン	3,149,185,892	1.13
	内 香港	2,548,420,369	0.92
	内 シンガポール	2,095,068,496	0.75
	内 イタリア	2,070,299,319	0.74
	内 デンマーク	1,906,480,843	0.69
	内 ジャージィー	1,580,362,496	0.57
	内 バミューダ	1,302,394,048	0.47
	内 ベルギー	1,269,131,701	0.46
	内 フィンランド	1,133,790,088	0.41
	内 オランダ領キュラソー	761,503,402	0.27
	内 ケイマン諸島	708,971,788	0.26
	内 ノルウェー	680,909,442	0.25
	内 イスラエル	627,107,254	0.23
	内 ルクセンブルグ	350,006,772	0.13
	内 オーストリア	271,703,172	0.10
	内 ポルトガル	183,933,129	0.07
	内 パナマ	176,220,662	0.06
	内 ニュージーランド	162,137,787	0.06
	内 リベリア	150,629,974	0.05
	内 パプアニューギニア	55,548,160	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	47,984,342	0.02
	内 マン島	38,847,288	0.01
	内 モーリシャス	19,953,565	0.01
投資信託受益証券		785,064,698	0.28
	内 オーストラリア	675,397,098	0.24
	内 シンガポール	109,667,600	0.04
投資証券		6,193,119,477	2.23
	内 アメリカ	5,356,813,458	1.93
	内 フランス	383,524,278	0.14
	内 イギリス	262,897,510	0.09
	内 香港	143,186,760	0.05
	内 カナダ	46,697,471	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,856,952,216	3.55
純資産総額		277,901,990,608	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		377,822,300	△0.14
	-	377,822,300	△0.14
株価指数先物取引(買建)		9,337,703,253	3.36
	内 アメリカ	6,179,176,542	2.22
	内 ドイツ	1,789,378,145	0.64
	内 イギリス	704,935,522	0.25
	内 カナダ	344,024,229	0.12
	内 オーストラリア	320,188,815	0.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		247,203,490,788	97.74
	内 アメリカ	109,107,800,936	43.14
	内 フランス	24,868,878,988	9.83
	内 イタリア	24,108,094,144	9.53
	内 イギリス	17,961,398,948	7.10
	内 ドイツ	17,929,110,004	7.09
	内 スペイン	14,023,740,417	5.54
	内 ベルギー	6,259,336,910	2.47
	内 オランダ	5,471,095,730	2.16
	内 オーストラリア	5,284,141,702	2.09
	内 カナダ	5,222,936,360	2.06
	内 オーストリア	3,689,299,433	1.46
	内 メキシコ	2,005,027,285	0.79
	内 アイルランド	1,930,809,701	0.76
	内 ポーランド	1,592,183,006	0.63
	内 フィンランド	1,441,483,188	0.57
	内 デンマーク	1,403,964,462	0.56
	内 南アフリカ	1,342,004,674	0.53
	内 スウェーデン	1,111,138,464	0.44
	内 シンガポール	921,571,448	0.36
	内 マレーシア	914,818,033	0.36
	内 ノルウェー	614,656,955	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,724,869,037	2.26
純資産総額		252,928,359,825	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		260,526,750	△0.10
	-	260,526,750	△0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,770,233,862	11.25
	内 オーストラリア	3,438,828,799	8.11
	内 シンガポール	1,317,597,157	3.11
	内 カナダ	13,807,906	0.03
投資証券		37,424,156,131	88.28
	内 アメリカ	30,118,315,206	71.04
	内 イギリス	2,313,693,401	5.46
	内 フランス	1,930,029,883	4.55
	内 香港	812,704,086	1.92
	内 カナダ	768,183,853	1.81
	内 スペイン	366,962,451	0.87
	内 ベルギー	321,575,360	0.76
	内 ニュージーランド	204,985,981	0.48
	内 オランダ	203,004,849	0.48
	内 アイルランド	101,403,713	0.24
	内 ドイツ	85,028,372	0.20
	内 シンガポール	83,744,584	0.20
	内 イタリア	39,149,289	0.09
	内 ガーンジィ	27,978,493	0.07
	内 マン島	24,560,572	0.06
	内 イスラエル	22,836,038	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,079,622	0.47
純資産総額		42,394,469,615	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。