有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)

(1)【投資状況】

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		421,973,908	99.13
	内 日本	421,973,908	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,722,703	0.87
純資産総額		425,696,611	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		271,690,359,530	97.20
	内 日本	271,690,359,530	97.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,812,793,899	2.80
純資産総額		279,503,153,429	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,639,440,000	2.73
	内 日本	7,639,440,000	2.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		284,691,184,700	82.37
	内 日本	284,691,184,700	82.37
地方債証券		21,904,754,639	6.34
	内 日本	21,904,754,639	6.34
特殊債券		18,035,245,808	5.22
	内 日本	18,035,245,808	5.22
社債券		15,034,634,890	4.35
	内 日本	14,428,992,890	4.17
	内 フランス	404,868,000	0.12
	内 オランダ	200,774,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,956,961,023	1.72
純資産総額		345,622,781,060	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,752,836,550	97.32
	内 日本	30,752,836,550	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		846,214,970	2.68
純資産総額		31,599,051,520	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		637,767,000	2.02
	内 日本	637,767,000	2.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		317,732,258,163	95.85
	内 アメリカ	206,360,625,298	62.25
	内 イギリス	20,150,844,263	6.08
	内 カナダ	12,088,827,836	3.65
	内 フランス	12,019,775,695	3.63
	内 スイス	11,518,441,327	3.47
	内 ドイツ	10,818,430,114	3.26
	内 オーストラリア	7,661,241,069	2.31
	内 オランダ	5,782,273,840	1.74
	内 アイルランド	5,631,053,490	1.70
	内 スペイン	3,735,441,086	1.13
	内 香港	3,058,138,874	0.92
	内 スウェーデン	2,935,552,211	0.89
	内 イタリア	2,260,546,546	0.68
	内 デンマーク	2,099,068,939	0.63
	内 ジャージィー	1,573,233,642	0.47
	内 フィンランド	1,476,870,110	0.45
	内 シンガポール	1,455,139,805	0.44
	内 バミューダ	1,251,552,303	0.38
	内 ベルギー	1,203,868,644	0.36
	内 ノルウェー	905,644,187	0.27
	内 ケイマン諸島	806,295,834	0.24
	内 イスラエル	643,285,421	0.19
	内 オランダ領キュラソー	580,300,569	0.18
	内 ルクセンブルグ	360,552,037	0.11
	内 オーストリア	292,238,953	0.09
	内 ニュージーランド	255,216,691	0.08
	内 パナマ	244,273,341	0.07
	内 リベリア	178,865,850	0.05
	内 ポルトガル	172,653,577	0.05
	内 パプアニューギニア	84,414,258	0.03
	内 イギリス領バージン諸島	60,325,690	0.02
	内 マン島	54,071,222	0.02
	内 モーリシャス	13,195,441	0.00
投資信託受益証券		787,198,372	0.24
	内 オーストラリア	648,051,300	0.20
	内 シンガポール	139,147,072	0.04
投資証券		7,538,654,636	2.27
	内 アメリカ	6,673,189,352	2.01
	内 イギリス	237,713,836	0.07
	内 オランダ	231,214,639	0.07
	内 香港	178,996,448	0.05
	内 フランス	170,791,606	0.05
	内 カナダ	46,748,755	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,445,773,103	1.64
純資産総額		331,503,884,274	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		150,200,770	0.05
	-	150,200,770	0.05
為替予約取引(売建)		1,495,673,290	△0.45
	-	1,495,673,290	△0.45
株価指数先物取引(買建)		3,371,451,298	1.02
	内 アメリカ	2,350,994,858	0.71
	内 ドイツ	561,413,231	0.17
	内 イギリス	214,930,921	0.06
	内 カナダ	124,767,868	0.04
	内 オーストラリア	119,344,420	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		193,630,861,537	97.54
	内 アメリカ	89,440,758,090	45.06
	内 フランス	19,539,209,578	9.84
	内 イタリア	17,272,730,606	8.70
	内 ドイツ	12,957,087,296	6.53
	内 イギリス	12,608,511,347	6.35
	内 スペイン	11,713,849,762	5.90
	内 ベルギー	4,830,901,057	2.43
	内 オランダ	4,152,741,578	2.09
	内 オーストラリア	3,980,048,400	2.01
	内 カナダ	3,851,521,637	1.94
	内 オーストリア	3,008,071,617	1.52
	内 アイルランド	1,499,965,914	0.76
	内 メキシコ	1,430,410,560	0.72
	内 フィンランド	1,248,384,602	0.63
	内 南アフリカ	1,183,305,870	0.60
	内 ポーランド	1,147,481,785	0.58
	内 デンマーク	1,075,621,514	0.54
	内 マレーシア	902,008,301	0.45
	内 シンガポール	758,924,308	0.38
	内 スウェーデン	655,025,648	0.33
	内 ノルウェー	374,302,067	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,875,174,421	2.46
純資産総額		198,506,035,958	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		418,435,978	△0.21
	-	418,435,978	△0.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,073,353,078	10.31
	内 オーストラリア	2,745,605,910	6.95
	内 シンガポール	1,310,833,393	3.32
	内 カナダ	16,913,775	0.04
投資証券		35,204,055,403	89.11
	内 アメリカ	28,685,479,293	72.61
	内 イギリス	1,924,912,915	4.87
	内 オランダ	987,261,816	2.50
	内 フランス	878,409,179	2.22
	内 香港	830,421,670	2.10
	内 カナダ	699,147,504	1.77
	内 ベルギー	306,525,061	0.78
	内 スペイン	290,612,654	0.74
	内 ニュージーランド	175,325,505	0.44
	内 ドイツ	104,625,808	0.26
	内 アイルランド	94,048,122	0.24
	内 シンガポール	87,035,826	0.22
	内 ガーンジィ	53,573,948	0.14
	内 イタリア	41,426,886	0.10
	内 イスラエル	22,731,739	0.06
	内 マン島	22,517,477	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		229,461,639	0.58
純資産総額		39,506,870,120	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,314,400	0.01
	-	3,314,400	0.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。