有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

【提出】: 2017/11/10 9:55
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	第20特定期間自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成しており、前特定期間末及び当特定期間末が休日のため、平成29年 2月14日から平成29年 8月14日までを特定期間としております。

(貸借対照表に関する注記)

第19特定期間末 (平成29年 2月13日現在)				第20特定期間末 (平成29年 8月14日現在)
*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数			*1.	当該特定期間の末日における受益権の総数
			22,687,117,641口				21,297,786,206口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	13,476,939,954円			元本の欠損	12,667,149,321円
*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.4060円			1口当たりの純資産額	0.4052円
		(10,000口当たりの純資産額	4,060円)			(10,000口当たりの純資産額	4,052円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日				第20特定期間自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
*1.	分配金の計算過程			*1.	分配金の計算過程
	第108計算期間(平成28年 8月13日～平成28年 9月12日)				第114計算期間(平成29年 2月14日～平成29年 3月13日)
	費用控除後の配当等収益額	A	27,380,383円		費用控除後の配当等収益額	A	22,926,011円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	206,252,132円		収益調整金額	C	189,209,836円
	分配準備積立金額	D	233,457,879円		分配準備積立金額	D	218,976,698円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,090,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,112,545円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,528,401,101口		当ファンドの期末残存口数	F	22,398,288,895口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	192円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,056,802円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,796,577円
	第109計算期間(平成28年 9月13日～平成28年10月12日)				第115計算期間(平成29年 3月14日～平成29年 4月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	32,191,902円		費用控除後の配当等収益額	A	21,544,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	202,734,716円		収益調整金額	C	187,694,878円
	分配準備積立金額	D	208,294,364円		分配準備積立金額	D	195,128,968円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,220,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,368,000円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,102,305,567口		当ファンドの期末残存口数	F	22,183,764,197口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	183円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	182円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,204,611円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,367,528円
	第110計算期間(平成28年10月13日～平成28年11月14日)				第116計算期間(平成29年 4月13日～平成29年 5月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	27,165,790円		費用控除後の配当等収益額	A	29,677,222円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	196,977,051円		収益調整金額	C	185,790,114円
	分配準備積立金額	D	186,998,966円		分配準備積立金額	D	170,234,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,141,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,702,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,405,785,163口		当ファンドの期末残存口数	F	21,928,848,343口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,811,570円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,857,696円
	第111計算期間(平成28年11月15日～平成28年12月12日)				第117計算期間(平成29年 5月13日～平成29年 6月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	31,942,328円		費用控除後の配当等収益額	A	21,011,656円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	194,931,722円		収益調整金額	C	183,806,068円
	分配準備積立金額	D	165,625,623円		分配準備積立金額	D	154,297,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,499,673円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	359,115,676円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,157,401,862口		当ファンドの期末残存口数	F	21,674,338,522口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	165円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,314,803円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,348,677円
	第112計算期間(平成28年12月13日～平成29年 1月12日)				第118計算期間(平成29年 6月13日～平成29年 7月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	93,803,644円		費用控除後の配当等収益額	A	86,663,028円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	193,504,823円		収益調整金額	C	182,322,366円
	分配準備積立金額	D	149,427,027円		分配準備積立金額	D	130,917,852円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,735,494円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,903,246円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,919,960,527口		当ファンドの期末残存口数	F	21,493,273,861口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,839,921円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,986,547円
	第113計算期間(平成29年 1月13日～平成29年 2月13日)				第119計算期間(平成29年 7月13日～平成29年 8月14日)
	費用控除後の配当等収益額	A	71,516,916円		費用控除後の配当等収益額	A	122,212,839円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	191,590,104円		収益調整金額	C	180,947,163円
	分配準備積立金額	D	195,487,185円		分配準備積立金額	D	172,994,353円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,594,205円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	476,154,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,687,117,641口		当ファンドの期末残存口数	F	21,297,786,206口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	202円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	223円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,374,235円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,595,572円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期別項目	第19特定期間自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日	第20特定期間自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「(4)附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左

3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期別項目	第19特定期間末 (平成29年 2月13日現在)	第20特定期間末 (平成29年 8月14日現在)
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第19特定期間自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日	第20特定期間自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

第20特定期間自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
該当事項はありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

第19特定期間末 (平成29年 2月13日現在)		第20特定期間末 (平成29年 8月14日現在)
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	24,985,884,032円	期首元本額	22,687,117,641円
期中追加設定元本額	95,150,371円	期中追加設定元本額	116,657,089円
期中一部解約元本額	2,393,916,762円	期中一部解約元本額	1,505,988,524円

2.有価証券関係

売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

第19特定期間末(平成29年 2月13日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	231,035,661
合計	231,035,661

第20特定期間末(平成29年 8月14日現在)

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△132,956,317
合計	△132,956,317

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

開示資料

決算