有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	649,223,014	2.0163	1.9796	-	99.97%
	日本			1,309,051,355	1,285,201,878	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.97%
合計	99.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,798,071,000	155.15	157.24	5.000000	3.19%
	カナダ			7,444,447,060	7,544,966,647	2037/6/1
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	6,503,100,000	114.24	115.11	3.750000	3.16%
	ノルウェー			7,429,141,440	7,485,718,410	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	5,708,820,000	120.60	121.79	5.500000	2.94%
	ニュージーランド			6,885,179,449	6,953,057,319	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,525,280,000	122.38	123.36	5.500000	2.88%
	オーストラリア			6,762,113,928	6,816,427,430	2023/4/21
5	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	5,064,840,000	114.04	118.44	3.750000	2.54%
	オーストラリア			5,776,095,481	5,999,252,331	2037/4/21
6	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	5,172,050,000	114.58	114.90	3.750000	2.51%
	カナダ			5,926,445,213	5,943,150,934	2024/9/1
7	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	4,976,920,000	117.89	118.40	6.000000	2.49%
	ニュージーランド			5,867,539,834	5,892,772,818	2021/5/15
8	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,681,140,000	124.54	125.79	5.500000	2.49%
	オーストラリア			5,830,125,813	5,888,406,006	2024/12/17
9	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	4,757,880,000	122.01	122.88	5.750000	2.47%
	オーストラリア			5,805,374,860	5,846,673,259	2022/7/15
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,251,620,000	111.32	111.07	3.700000	2.47%
	カナダ			5,846,155,900	5,833,446,979	2020/12/18
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,211,835,000	110.74	110.49	4.100000	2.43%
	カナダ			5,772,107,262	5,758,712,846	2019/12/18
12	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,450,920,000	123.54	126.04	4.750000	2.37%
	オーストラリア			5,498,755,586	5,610,073,095	2027/4/21
13	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	4,681,140,000	118.78	119.13	5.750000	2.36%
	オーストラリア			5,560,679,394	5,576,922,950	2021/5/15
14	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	5,172,050,000	106.50	106.87	2.750000	2.34%
	カナダ			5,508,710,670	5,527,421,555	2025/9/1
15	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	4,911,360,000	108.62	111.42	3.250000	2.31%
	オーストラリア			5,334,768,345	5,472,679,334	2029/4/21
16	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	4,527,660,000	111.43	112.41	4.000000	2.15%
	オーストラリア			5,045,216,814	5,089,814,265	2023/4/20
17	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,580,650,000	137.49	139.10	4.950000	2.11%
	カナダ			4,923,357,943	4,980,684,150	2040/6/18
18	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,421,510,000	142.67	145.16	4.000000	2.10%
	カナダ			4,881,639,392	4,966,766,561	2041/6/1
19	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,294,500,000	106.79	108.15	2.000000	1.96%
	ノルウェー			4,586,182,440	4,644,501,750	2023/5/24
20	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	3,913,740,000	111.31	111.23	5.500000	1.84%
	国際機関			4,356,383,994	4,353,409,551	2020/6/30
21	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	3,978,500,000	108.29	108.00	4.100000	1.82%
	カナダ			4,308,675,715	4,296,939,140	2018/12/15
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,458,713,000	159.48	161.04	5.750000	1.67%
	カナダ			3,921,278,428	3,959,757,286	2033/6/1
23	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,387,100,000	148.53	148.55	8.000000	1.50%
	カナダ			3,545,702,856	3,546,156,405	2023/6/1
24	CANHOU 1.75 06/15/18	社債券	3,421,510,000	102.14	102.02	1.750000	1.48%
	カナダ			3,494,935,604	3,490,864,007	2018/6/15
25	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,997,207,000	168.58	169.51	8.000000	1.43%
	カナダ			3,366,931,504	3,385,585,418	2027/6/1
26	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,546,240,000	130.75	132.01	4.700000	1.42%
	カナダ			3,329,361,574	3,361,495,123	2037/6/18
27	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	2,864,520,000	110.60	110.35	3.250000	1.34%
	カナダ			3,168,187,765	3,161,169,691	2021/12/18
28	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,638,050,000	114.14	115.97	3.000000	1.29%
	ノルウェー			3,011,202,172	3,059,346,585	2024/3/14
29	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,267,745,000	123.39	124.24	4.650000	1.19%
	国際機関			2,798,329,297	2,817,537,097	2027/2/16
30	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,307,530,000	109.06	109.22	3.000000	1.07%
	カナダ			2,516,638,368	2,520,468,868	2023/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	40.91%
地方債証券	23.26%
特殊債券	29.21%
社債券	5.12%
合計	98.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。