有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	644,331,949	2.0938	2.1732	-	99.97%
	日本			1,349,148,534	1,400,262,191	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.97%
合計	99.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	6,549,680,000	120.44	119.40	4.750000	3.59%
	オーストラリア			7,888,500,088	7,820,841,894	2027/4/21
2	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	7,418,360,000	105.05	104.23	4.100000	3.55%
	カナダ			7,793,209,730	7,732,824,280	2018/12/15
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,396,780,000	116.51	115.62	5.500000	3.39%
	ニュージーランド			7,453,272,184	7,396,021,003	2023/4/15
4	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,856,438,000	150.44	147.78	5.000000	3.29%
	カナダ			7,306,073,891	7,177,281,155	2037/6/1
5	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,377,320,000	106.87	106.07	3.250000	3.10%
	オーストラリア			6,815,633,203	6,764,678,416	2029/4/21
6	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4,571,780,000	137.39	134.95	4.000000	2.83%
	カナダ			6,281,259,977	6,169,891,416	2041/6/1
7	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,693,160,000	108.65	107.13	3.700000	2.80%
	カナダ			6,185,902,998	6,099,310,034	2020/12/18
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,084,620,000	119.07	117.93	5.500000	2.75%
	オーストラリア			6,054,307,880	5,996,444,904	2023/4/21
9	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証 券	5,391,250,000	107.74	106.60	4.100000	2.64%
	カナダ			5,808,532,750	5,747,288,150	2019/12/18
10	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	5,139,750,000	111.33	110.80	3.750000	2.61%
	ノルウェー			5,722,083,675	5,694,843,000	2021/5/25
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,881,700,000	136.27	134.68	4.950000	2.40%
	カナダ			5,289,825,492	5,228,145,279	2040/6/18
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,739,900,000	110.21	109.59	3.750000	2.38%
	オーストラリア			5,224,222,982	5,194,503,809	2037/4/21
13	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,309,000,000	115.07	114.00	4.250000	2.25%
	オーストラリア			4,958,754,110	4,912,647,810	2026/4/21
14	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,395,180,000	109.07	108.47	5.500000	2.19%
	国際機関			4,794,174,440	4,767,759,408	2020/6/30
15	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,405,500,000	105.14	104.46	2.000000	2.11%
	ノルウェー			4,632,162,975	4,602,161,520	2023/5/24
16	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	3,791,920,000	120.91	119.74	5.500000	2.08%
	オーストラリア			4,584,924,229	4,540,672,523	2024/12/17
17	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,019,100,000	145.40	141.77	5.750000	1.96%
	カナダ			4,389,861,973	4,280,449,789	2029/6/1
18	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,665,434,000	154.91	151.87	5.750000	1.86%
	カナダ			4,129,290,352	4,048,181,196	2033/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,587,800,000	140.39	137.00	8.000000	1.63%
	カナダ			3,633,012,420	3,545,363,634	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,165,126,000	161.43	157.41	8.000000	1.56%
	カナダ			3,495,249,506	3,408,146,487	2027/6/1
21	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	3,019,100,000	113.10	110.56	3.750000	1.53%
	カナダ			3,414,753,055	3,338,067,915	2024/9/1
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,105,360,000	108.34	106.42	3.250000	1.52%
	カナダ			3,364,409,131	3,304,941,487	2021/12/18
23	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,870,250,000	111.68	110.66	3.000000	1.46%
	ノルウェー			3,205,724,820	3,176,304,757	2024/3/14
24	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,458,410,000	121.96	118.96	4.650000	1.34%
	国際機関			2,998,301,420	2,924,745,792	2027/2/16
25	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,870,250,000	101.09	99.71	1.500000	1.31%
	ノルウェー			2,901,707,940	2,861,983,680	2026/2/19
26	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,983,980,000	131.33	128.79	3.500000	1.17%
	カナダ			2,605,655,820	2,555,227,361	2045/12/1
27	IADB 4.4 01/26/26	特殊債券	2,156,500,000	118.30	115.31	4.400000	1.14%
	国際機関			2,551,204,195	2,486,854,235	2026/1/26
28	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,329,020,000	108.02	105.59	3.000000	1.13%
	カナダ			2,515,923,855	2,459,375,249	2023/9/1
29	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	2,154,500,000	113.23	112.31	5.500000	1.11%
	オーストラリア			2,439,604,985	2,419,783,585	2021/6/21
30	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,156,500,000	110.27	107.98	3.500000	1.07%
	カナダ			2,378,015,680	2,328,761,220	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	45.06%
地方債証券	21.62%
特殊債券	25.68%
社債券	5.59%
合計	97.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。