有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/06-2024/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	371,219,298	2.8564	2.9481	-	99.97
	日本			1,060,367,124	1,094,391,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 3.75 05/01/25	国債証券	8,454,240,000	99.36	99.40	3.75	8.46
	カナダ			8,400,307,373	8,403,672,569	2025/5/1
2	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	5,518,740,000	93.69	93.95	0.25	5.22
	カナダ			5,170,594,536	5,184,878,636	2026/3/1
3	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	5,166,480,000	88.49	88.28	1.25	4.59
	カナダ			4,571,834,367	4,561,377,057	2030/6/1
4	CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	4,579,380,000	98.88	98.88	3.25	4.56
	カナダ			4,528,234,965	4,528,126,479	2028/9/1
5	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	4,601,000,000	91.69	91.13	2.5	4.22
	オーストラリア			4,218,723,568	4,193,079,388	2030/5/21
6	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3,745,000,000	96.22	96.06	3.25	3.62
	オーストラリア			3,603,469,068	3,597,697,240	2029/4/21
7	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3,522,600,000	98.47	98.20	3.25	3.48
	カナダ			3,468,966,935	3,459,354,147	2033/12/1
8	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	2,782,000,000	98.23	98.41	0.25	2.76
	オーストラリア			2,732,859,530	2,737,932,201	2024/11/21
9	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	3,210,000,000	79.71	79.24	1	2.56
	オーストラリア			2,558,988,149	2,543,634,495	2031/11/21
10	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,348,400,000	101.46	101.53	4.9	2.40
	ノルウェー			2,382,779,636	2,384,542,909	2026/10/5
11	KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	2,353,786,000	99.45	99.30	4.25	2.35
	ノルウェー			2,340,903,729	2,337,544,876	2025/7/16
12	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,782,000,000	80.31	79.53	1.25	2.23
	オーストラリア			2,234,482,119	2,212,745,824	2032/5/21
13	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,348,400,000	89.94	89.85	2	2.12
	カナダ			2,112,301,398	2,110,094,653	2032/6/1
14	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,247,000,000	93.05	92.74	3.75	2.10
	オーストラリア			2,090,964,074	2,083,933,344	2037/4/21
15	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,605,000,000	100.31	98.78	4.25	1.60
	オーストラリア			1,609,975,500	1,585,561,620	2034/6/21
16	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,279,878,000	117.64	117.27	5.75	1.51
	カナダ			1,505,693,863	1,501,034,146	2033/6/1
17	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,819,000,000	82.23	81.77	1	1.50
	オーストラリア			1,495,916,041	1,487,533,525	2030/12/21
18	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1,643,880,000	88.01	87.96	1.5	1.46
	カナダ			1,446,928,298	1,446,028,307	2031/6/1
19	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	2,249,860,000	63.25	63.64	1.75	1.44
	ニュージーランド			1,423,043,132	1,431,915,364	2041/5/15
20	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,712,000,000	83.33	83.49	2.5	1.44
	オーストラリア			1,426,637,231	1,429,383,399	2032/10/22
21	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,409,040,000	101.69	101.17	3.5	1.43
	カナダ			1,432,916,337	1,425,633,263	2045/12/1
22	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,432,600,000	95.52	95.35	3	1.37
	ノルウェー			1,368,420,594	1,366,027,221	2033/8/15
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,357,200,000	96.18	96.10	1.5	1.31
	ノルウェー			1,305,379,728	1,304,356,196	2026/2/19
24	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	1,177,000,000	99.09	99.04	3.25	1.17
	オーストラリア			1,166,359,920	1,165,808,460	2025/4/21
25	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,173,840,000	98.28	98.46	4	1.16
	ノルウェー			1,153,664,096	1,155,872,735	2025/8/20
26	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,177,000,000	98.21	97.88	3.7	1.16
	カナダ			1,156,005,309	1,152,163,240	2026/5/20
27	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,281,800,000	88.01	87.82	1.375	1.13
	ノルウェー			1,128,175,693	1,125,783,790	2030/8/19
28	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,281,800,000	85.32	85.21	1.25	1.10
	ノルウェー			1,093,653,871	1,092,301,892	2031/9/17
29	KOMBNK 4.4 02/17/26	特殊債券	1,070,000,000	99.62	99.33	4.4	1.07
	ノルウェー			1,065,988,901	1,062,846,622	2026/2/17
30	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	1,070,000,000	99.98	99.29	4.5	1.07
	カナダ			1,069,826,478	1,062,428,829	2028/9/6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.50
地方債証券	5.09
特殊債券	10.92
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。