有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/07-2023/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	458,161,860	2.5347	2.6088	-	99.97
	日本			1,161,319,013	1,195,252,660	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	5,554,660,000	94.26	92.30	3	5.13
	オーストラリア			5,236,211,008	5,127,385,554	2033/11/21
2	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 09/01/28	地方債証券	5,467,000,000	94.85	93.74	2.75	5.12
	カナダ			5,185,649,482	5,125,215,679	2028/9/1
3	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	4,920,300,000	96.81	95.72	2.75	4.71
	カナダ			4,763,543,424	4,710,072,014	2027/9/1
4	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	4,788,500,000	81.08	79.47	1	3.81
	オーストラリア			3,882,687,563	3,805,660,327	2031/11/21
5	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	3,735,030,000	99.65	98.51	3.75	3.68
	オーストラリア			3,722,248,056	3,679,553,562	2034/5/21
6	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	3,826,900,000	87.09	86.05	1.5	3.29
	カナダ			3,333,053,709	3,293,074,391	2031/12/1
7	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	4,045,580,000	78.09	77.60	2	3.14
	カナダ			3,159,321,545	3,139,660,471	2051/12/1
8	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	3,498,880,000	87.50	86.40	1.25	3.02
	カナダ			3,061,570,313	3,023,206,844	2030/6/1
9	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 09/01/30	地方債証券	3,280,200,000	87.73	86.65	1.9	2.84
	カナダ			2,877,870,119	2,842,565,753	2030/9/1
10	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,285,206,000	121.19	119.69	5.75	2.73
	カナダ			2,769,609,821	2,735,227,001	2033/6/1
11	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	2,733,500,000	90.58	89.93	0.25	2.46
	カナダ			2,476,081,548	2,458,388,231	2026/3/1
12	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,405,480,000	87.72	86.64	1.5	2.08
	カナダ			2,110,259,144	2,084,112,201	2031/6/1
13	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	2,202,710,000	95.13	93.68	3	2.06
	オーストラリア			2,095,463,199	2,063,623,753	2029/4/20
14	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,202,710,000	93.66	91.82	2.5	2.02
	オーストラリア			2,063,089,684	2,022,644,757	2030/5/21
15	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2,298,480,000	83.58	81.92	2.75	1.88
	オーストラリア			1,921,118,679	1,883,061,941	2041/5/21
16	PROVINCE OF QUEBEC 1.5 09/01/31	地方債証券	2,186,800,000	83.19	82.23	1.5	1.80
	カナダ			1,819,343,773	1,798,280,953	2031/9/1
17	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,723,860,000	98.85	96.97	3.75	1.67
	オーストラリア			1,704,143,006	1,671,767,260	2037/4/21
18	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,611,600,000	95.22	93.87	1.5	1.51
	ノルウェー			1,534,623,537	1,512,816,978	2026/2/19
19	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	1,640,100,000	92.34	91.96	0.5	1.51
	カナダ			1,514,550,345	1,508,317,965	2025/9/1
20	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,477,300,000	97.07	96.16	1.75	1.42
	ノルウェー			1,434,125,907	1,420,642,590	2025/3/13
21	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,312,080,000	104.51	103.56	3.5	1.36
	カナダ			1,371,362,254	1,358,852,555	2045/12/1
22	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,628,090,000	83.13	81.50	1	1.33
	オーストラリア			1,353,532,142	1,326,912,105	2030/12/21
23	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,532,320,000	86.34	84.87	2.5	1.30
	オーストラリア			1,323,015,415	1,300,630,059	2032/10/22
24	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,340,780,000	96.10	94.71	4.25	1.27
	オーストラリア			1,288,604,538	1,269,966,409	2036/2/20
25	PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/32	地方債証券	1,312,080,000	94.66	93.68	3.25	1.23
	カナダ			1,242,032,365	1,229,254,162	2032/9/1
26	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	1,436,550,000	85.96	84.60	2.5	1.22
	オーストラリア			1,234,908,027	1,215,424,846	2032/11/22
27	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,245,010,000	98.83	96.92	3.25	1.21
	オーストラリア			1,230,502,271	1,206,759,707	2029/4/21
28	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,845,060,000	65.91	63.79	1.75	1.18
	ニュージーランド			1,216,113,770	1,177,098,168	2041/5/15
29	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	1,275,850,000	91.25	89.31	1.75	1.14
	ノルウェー			1,164,289,676	1,139,573,909	2029/9/6
30	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	1,208,700,000	94.22	92.34	2	1.12
	ノルウェー			1,138,897,575	1,116,125,667	2028/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	71.39
地方債証券	21.98
特殊債券	5.72
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。