有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	682,334,479	2.2631	2.2330	-	99.98
	日本			1,544,229,155	1,523,652,891	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	11,599,160,000	119.55	120.76	3.25	10.49
	オーストラリア			13,867,007,911	14,007,178,093	2029/4/21
2	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4,255,200,000	152.82	157.85	4	5.03
	カナダ			6,503,051,952	6,716,833,200	2041/6/1
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	3,254,440,000	161.06	165.50	5	4.03
	カナダ			5,241,796,330	5,386,163,288	2037/6/1
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,137,280,000	127.25	127.71	4.75	3.96
	オーストラリア			5,264,997,027	5,284,087,264	2027/4/21
5	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	地方債証券	3,967,356,000	121.75	121.67	5.5	3.62
	オーストラリア			4,830,426,923	4,827,468,465	2024/12/17
6	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3,324,600,000	133.02	135.70	3.75	3.38
	オーストラリア			4,422,706,736	4,511,547,029	2037/4/21
7	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/27	地方債証券	3,940,000,000	110.97	111.20	2.75	3.28
	カナダ			4,372,300,740	4,381,319,400	2027/9/1
8	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,994,400,000	144.54	145.96	5.75	3.27
	カナダ			4,328,225,536	4,370,716,072	2029/6/1
9	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	3,454,500,000	123.45	123.37	2.75	3.19
	ニュージーランド			4,264,666,612	4,262,053,628	2037/4/15
10	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,434,920,000	159.90	162.42	5.75	2.96
	カナダ			3,893,461,429	3,954,943,159	2033/6/1
11	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	3,716,090,120	100.30	102.52	1.75	2.85
	オーストラリア			3,727,369,939	3,809,802,108	2031/8/21
12	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,970,870,000	126.03	125.88	4.5	2.80
	ニュージーランド			3,744,438,796	3,739,783,146	2027/4/15
13	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,286,300,000	110.07	109.99	1.75	2.71
	ノルウェー			3,617,460,451	3,614,699,959	2029/9/6
14	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,977,880,000	150.83	151.49	8	2.24
	カナダ			2,983,275,961	2,996,349,748	2027/6/1
15	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	2,562,200,000	105.19	105.15	2	2.02
	ノルウェー			2,695,408,778	2,694,404,395	2023/5/24
16	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,283,700,000	106.15	106.08	1.5	1.81
	ノルウェー			2,424,147,550	2,422,594,634	2026/2/19
17	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,847,000,000	128.80	130.97	4.25	1.81
	オーストラリア			2,379,030,935	2,419,021,810	2032/12/20
18	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,847,000,000	125.74	128.54	3.25	1.78
	オーストラリア			2,322,437,378	2,374,179,790	2039/6/21
19	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,127,600,000	107.46	107.53	3	1.71
	カナダ			2,286,446,616	2,287,893,384	2023/9/1
20	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	1,970,000,000	109.19	110.41	2.35	1.63
	カナダ			2,151,141,500	2,175,214,900	2027/6/15
21	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	1,970,000,000	107.28	107.18	3.5	1.58
	カナダ			2,113,435,700	2,111,544,500	2022/12/1
22	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	1,970,000,000	106.10	106.63	1.95	1.57
	カナダ			2,090,288,200	2,100,650,400	2025/12/15
23	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	1,625,360,000	121.43	121.53	4.25	1.48
	オーストラリア			1,973,726,984	1,975,346,493	2026/4/21
24	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	1,588,420,000	114.98	116.07	2.75	1.38
	オーストラリア			1,826,426,787	1,843,760,738	2028/11/21
25	PROVINCE OF QUEBEC 6.25 06/01/32	地方債証券	1,182,000,000	149.19	151.10	6.25	1.34
	カナダ			1,763,532,180	1,786,072,920	2032/6/1
26	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,576,000,000	112.01	112.36	3.75	1.33
	カナダ			1,765,387,920	1,770,935,440	2024/9/1
27	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,671,000,000	102.14	101.93	1.5	1.28
	ノルウェー			1,706,792,820	1,703,333,850	2022/4/19
28	CANADA 2.75 12/01/64	国債証券	945,600,000	154.96	162.51	2.75	1.15
	カナダ			1,465,308,064	1,536,732,384	2064/12/1
29	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,182,080,000	123.66	127.35	3	1.13
	オーストラリア			1,461,825,851	1,505,412,214	2047/3/21
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,182,000,000	123.78	123.67	7.875	1.10
	カナダ			1,463,090,356	1,461,812,259	2023/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.84
地方債証券	25.34
特殊債券	11.58
合計	98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。