有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	485,621,124	2.5404	2.5242	-	99.95
	日本			1,233,712,062	1,225,804,841	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	6,678,000,000	99.81	99.85	1	6.02
	カナダ			6,665,771,840	6,668,036,424	2022/9/1
2	AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	6,573,000,000	100.19	100.14	2.25	5.94
	オーストラリア			6,586,023,537	6,582,548,597	2022/11/21
3	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	5,936,000,000	81.22	77.02	2	4.12
	カナダ			4,821,379,472	4,572,150,576	2051/12/1
4	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	4,028,000,000	99.22	99.30	0.25	3.61
	カナダ			3,996,783,000	3,999,940,952	2022/11/1
5	CANADA 2.75 08/01/24	国債証券	3,392,000,000	99.16	99.14	2.75	3.03
	カナダ			3,363,541,120	3,363,083,200	2024/8/1
6	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,604,000,000	92.51	91.99	0.5	2.99
	カナダ			3,334,060,400	3,315,319,600	2025/9/1
7	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	3,568,200,000	93.64	92.33	2.5	2.97
	オーストラリア			3,341,605,526	3,294,874,345	2030/5/21
8	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,817,000,000	107.01	105.87	4.75	2.69
	オーストラリア			3,014,530,293	2,982,371,703	2027/4/21
9	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	2,650,000,000	97.82	97.75	0.25	2.34
	カナダ			2,592,449,950	2,590,555,200	2023/5/1
10	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	2,833,100,000	93.29	90.98	1.75	2.33
	ノルウェー			2,643,140,078	2,577,567,412	2029/9/6
11	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,650,000,000	95.85	95.27	1.95	2.28
	カナダ			2,540,075,350	2,524,705,350	2025/12/15
12	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,862,000,000	87.70	86.23	1.5	2.23
	カナダ			2,510,054,136	2,467,977,012	2031/6/1
13	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	3,004,800,000	82.00	80.75	1	2.19
	オーストラリア			2,464,034,407	2,426,581,979	2030/12/21
14	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,347,500,000	103.38	102.50	5.25	2.17
	ノルウェー			2,426,962,875	2,406,187,500	2024/7/15
15	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,347,500,000	100.77	99.03	3.75	2.10
	オーストラリア			2,365,578,332	2,324,756,457	2037/4/21
16	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,211,200,000	101.15	100.18	3	2.00
	ノルウェー			2,236,833,999	2,215,300,670	2024/3/14
17	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,685,400,000	124.41	121.94	5.75	1.85
	カナダ			2,096,910,634	2,055,215,524	2033/6/1
18	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,600,600,000	123.11	121.72	8	1.76
	カナダ			1,970,506,663	1,948,258,323	2027/6/1
19	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,347,500,000	81.35	79.94	1.25	1.69
	オーストラリア			1,909,910,717	1,876,614,153	2032/5/21
20	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,971,900,000	91.27	93.41	2.25	1.66
	オーストラリア			1,799,851,725	1,842,050,385	2028/5/21
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,590,000,000	106.98	106.20	7.875	1.52
	カナダ			1,701,024,930	1,688,591,130	2023/11/30
22	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,696,000,000	99.00	98.64	2.25	1.51
	カナダ			1,679,077,312	1,672,964,928	2024/3/1
23	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	2,014,000,000	80.82	79.64	0.5	1.45
	カナダ			1,627,815,500	1,603,977,796	2030/12/1
24	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,658,400,000	95.97	94.42	1.5	1.41
	ノルウェー			1,591,689,201	1,566,010,536	2026/2/19
25	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,878,000,000	84.75	83.19	1.75	1.41
	オーストラリア			1,591,762,489	1,562,415,828	2032/11/21
26	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	1,690,200,000	89.40	88.74	0.5	1.35
	オーストラリア			1,511,199,707	1,499,983,962	2026/9/21
27	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,878,000,000	80.22	78.84	1	1.34
	オーストラリア			1,506,592,240	1,480,747,129	2031/11/21
28	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,520,200,000	97.77	96.53	1.75	1.32
	ノルウェー			1,486,331,464	1,467,453,620	2025/3/13
29	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	1,596,300,000	90.79	90.26	0.25	1.30
	オーストラリア			1,449,407,995	1,440,917,929	2025/11/21
30	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,272,000,000	107.79	103.72	3.5	1.19
	カナダ			1,371,170,208	1,319,365,464	2045/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.36
地方債証券	8.08
特殊債券	8.39
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。