半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成27年 4月15日現在	当中間計算期間末 平成27年10月15日現在
1.※1	期首元本額	60,235,078円	80,534,766円
	期中追加設定元本額	48,885,162円	43,976,713円
	期中一部解約元本額	28,585,474円	17,786,036円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	80,534,766口	106,725,443口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日	当中間計算期間 自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成27年 4月15日現在	当中間計算期間末  平成27年10月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成27年 4月15日現在		当中間計算期間末 平成27年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.0973円	1口当たり純資産額	1.0997円
(1万口当たり純資産額	10,973円)	(1万口当たり純資産額	10,997円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成27年 4月15日現在	平成27年10月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		232,578,880	661,978,449
国債証券		105,483,274,800	83,520,563,300
地方債証券		13,166,376,717	8,846,607,827
特殊債券		6,470,757,360	5,439,935,960
社債券		16,469,356,080	13,218,390,947
未収入金		425,930,000	―
未収利息		357,177,691	267,941,785
前払費用		4,295,688	1,974,844
流動資産合計		142,609,747,216	111,957,393,112
資産合計		142,609,747,216	111,957,393,112
負債の部
流動負債
未払解約金		509,866,270	65,124,540
流動負債合計		509,866,270	65,124,540
負債合計		509,866,270	65,124,540
純資産の部
元本等
元本	※1	116,703,292,599	91,495,082,258
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,396,588,347	20,397,186,314
元本等合計		142,099,880,946	111,892,268,572
純資産合計		142,099,880,946	111,892,268,572
負債純資産合計		142,609,747,216	111,957,393,112

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成27年 4月15日現在	平成27年10月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	179,042,158,932円	116,703,292,599円
	同期中における追加設定元本額	17,926,560,384円	1,941,835,865円
	同期中における一部解約元本額	80,265,426,717円	27,150,046,206円
	同中間期末における元本額	116,703,292,599円	91,495,082,258円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	10,503,859円	26,453,563円
	LPS4資産分散ファンド (安定重視型)	7,409,523円	13,385,701円
	LPS4資産分散ファンド (バランス型)	18,190,880円	25,278,271円
	LPS4資産分散ファンド (成長重視型)	12,380,918円	20,186,456円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	13,964,861円	20,113,282円
	東京海上セレクション・日本債券 インデックス	72,580,881円	95,977,076円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	―円	212,176,694円
	TMA日本債券インデックスVA <適格機関投資家限定>	82,691,450,605円	63,113,474,096円
	TMA世界バランスファンド55VA <適格機関投資家限定>	8,779,373,458円	7,171,871,860円
	TMA世界バランスファンド35VA <適格機関投資家限定>	25,093,776,282円	20,792,449,969円
	TMA債券重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	3,661,332円	3,715,290円
	計	116,703,292,599円	91,495,082,258円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	116,703,292,599口	91,495,082,258口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成27年 4月15日現在	平成27年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成27年 4月15日現在		平成27年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.2176円	1口当たり純資産額	1.2229円
(1万口当たり純資産額	12,176円)	(1万口当たり純資産額	12,229円)