半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 2018年 4月17日 至 2018年10月16日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 2018年 4月16日現在	当中間計算期間末 2018年10月16日現在
1.※1	期首元本額	357,917,922円	1,192,392,973円
	期中追加設定元本額	996,788,772円	542,752,969円
	期中一部解約元本額	162,313,721円	106,496,585円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,192,392,973口	1,628,649,357口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2017年 4月18日 至 2017年10月17日	当中間計算期間 自 2018年 4月17日 至 2018年10月16日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  2018年 4月16日現在	当中間計算期間末  2018年10月16日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 2018年 4月16日現在		当中間計算期間末 2018年10月16日現在
1口当たり純資産額	1.1430円	1口当たり純資産額	1.1315円
(1万口当たり純資産額	11,430円)	(1万口当たり純資産額	11,315円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		2018年 4月16日現在	2018年10月16日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		47,453,952	128,572,672
国債証券		7,146,516,500	4,109,159,950
地方債証券		784,802,200	317,054,040
特殊債券		543,009,360	108,586,680
社債券		1,134,086,523	486,680,316
未収入金		224,907,000	―
未収利息		27,809,546	9,972,862
前払費用		147,944	819,009
流動資産合計		9,908,733,025	5,160,845,529
資産合計		9,908,733,025	5,160,845,529
負債の部
流動負債
未払解約金		203,562,483	19,066,189
未払利息		110	277
流動負債合計		203,562,593	19,066,466
負債合計		203,562,593	19,066,466
純資産の部
元本等
元本	※1	7,586,043,463	4,056,942,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,119,126,969	1,084,836,967
元本等合計		9,705,170,432	5,141,779,063
純資産合計		9,705,170,432	5,141,779,063
負債純資産合計		9,908,733,025	5,160,845,529

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2018年 4月17日 至 2018年10月16日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		2018年 4月16日現在	2018年10月16日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	34,966,173,485円	7,586,043,463円
	同期中における追加設定元本額	4,287,031,293円	2,606,285,443円
	同期中における一部解約元本額	31,667,161,315円	6,135,386,810円
	同中間期末における元本額	7,586,043,463円	4,056,942,096円
	元本の内訳*
	円資産バランスファンド2018-09 <適格機関投資家限定>	―円	1,426,667,640円
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	35,079,712円	41,523,536円
	LPS4資産分散ファンド (安定重視型)	31,702,850円	31,449,581円
	LPS4資産分散ファンド (バランス型)	44,359,347円	49,758,838円
	LPS4資産分散ファンド (成長重視型)	34,268,215円	38,851,546円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	26,662,521円	27,915,416円
	東京海上セレクション・日本債券 インデックス	1,065,334,727円	1,453,963,885円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	79,358,499円	111,503,474円
	東京海上・円資産インデックス バランスファンド	828,342円	1,539,348円
	TMA日本債券インデックスVA <適格機関投資家限定>	306,679,774円	226,794,773円
	TMA世界バランスファンド55VA <適格機関投資家限定>	17,557,085円	―円
	TMA世界バランスファンド35VA <適格機関投資家限定>	5,895,993,723円	515,243,250円
	東京海上・世界インデックス・ バランス40<適格機関投資家限定>	9,211,190円	27,058,617円
	東京海上・世界インデックス・ バランス60<適格機関投資家限定>	39,007,478円	104,672,192円
	計	7,586,043,463円	4,056,942,096円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	7,586,043,463口	4,056,942,096口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2018年 4月16日現在	2018年10月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

2018年 4月16日現在		2018年10月16日現在
1口当たり純資産額	1.2793円	1口当たり純資産額	1.2674円
(1万口当たり純資産額	12,793円)	(1万口当たり純資産額	12,674円)