半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2025/04/15)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2024年 4月15日現在	当中間計算期間末 2024年10月15日現在
1.※1	期首元本額	4,756,646,241円	5,271,610,590円
	期中追加設定元本額	1,175,240,789円	647,468,202円
	期中一部解約元本額	660,276,440円	379,136,226円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	5,271,610,590口	5,539,942,566口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年10月17日	当中間計算期間 自 2024年 4月16日 至 2024年10月15日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2024年 4月15日現在	当中間計算期間末 2024年10月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2024年 4月15日現在		当中間計算期間末 2024年10月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0746円 10,746円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0661円 10,661円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年 4月15日現在	2024年10月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		126,363,150	124,812,855
国債証券		27,146,891,430	28,379,340,430
地方債証券		1,460,166,328	1,455,341,192
特殊債券		98,781,000	98,595,000
社債券		1,416,569,129	1,305,590,258
未収利息		33,898,402	37,102,343
前払費用		2,070,575	2,105,418
流動資産合計		30,284,740,014	31,402,887,496
資産合計		30,284,740,014	31,402,887,496
負債の部
流動負債
未払金		61,000,020	25,693,510
未払解約金		24,131,697	42,186,712
流動負債合計		85,131,717	67,880,222
負債合計		85,131,717	67,880,222
純資産の部
元本等
元本	※1	24,870,146,684	25,989,446,532
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,329,461,613	5,345,560,742
元本等合計		30,199,608,297	31,335,007,274
純資産合計		30,199,608,297	31,335,007,274
負債純資産合計		30,284,740,014	31,402,887,496

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年 4月16日 至 2024年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年 4月15日現在	2024年10月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,792,398,079円	24,870,146,684円
	同期中における追加設定元本額	7,529,640,984円	3,311,781,020円
	同期中における一部解約元本額	4,451,892,379円	2,192,481,172円
	同中間期末における元本額	24,870,146,684円	25,989,446,532円
	元本の内訳*
	円資産バランスファンド2018-09<適格機関投資家限定>	302,322,725円	298,902,608円
	円資産バランスファンド2019-05<適格機関投資家限定>	2,220,122,244円	2,194,934,941円
	円資産バランスファンド2019-09<適格機関投資家限定>	1,738,093,198円	1,718,270,883円
	円資産バランスファンド2019-12<適格機関投資家限定>	2,226,140,359円	2,200,725,017円
	東京海上セレクション・日本債券インデックス	4,665,099,636円	4,898,644,029円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	1,050,924,178円	1,556,522,819円
	東京海上・円資産インデックスバランスファンド	149,919,944円	172,995,176円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	1,042,817,765円	1,219,260,083円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	491,345,792円	592,840,364円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	289,041,623円	343,494,985円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	415,840,616円	482,610,299円
	TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	22,151,701円	13,608,085円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	1,186,745,567円	1,262,208,068円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	4,266,400,033円	4,609,182,843円
	円資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	1,440,542,693円	1,367,761,138円
	円資産インデックスバランス<円奏会ベーシック>(適格機関投資家専用)	3,362,638,610円	3,057,485,194円
	計	24,870,146,684円	25,989,446,532円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	24,870,146,684口	25,989,446,532口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年 4月15日現在	2024年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年 4月15日現在		2024年10月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2143円 12,143円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2057円 12,057円)