半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2021年 4月16日 至 2021年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2021年 4月15日現在	当中間計算期間末 2021年10月15日現在
1.※1	期首元本額	2,838,069,818円	3,413,111,412円
	期中追加設定元本額	1,104,158,634円	591,941,814円
	期中一部解約元本額	529,117,040円	254,057,814円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	3,413,111,412口	3,750,995,412口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2020年 4月16日 至 2020年10月15日	当中間計算期間 自 2021年 4月16日 至 2021年10月15日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2021年 4月15日現在	当中間計算期間末 2021年10月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2021年 4月15日現在		当中間計算期間末 2021年10月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1508円 11,508円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1512円 11,512円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2021年 4月15日現在	2021年10月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		215,482,678	84,138,366
国債証券		17,675,873,450	18,195,392,360
地方債証券		1,052,551,900	1,150,764,800
特殊債券		303,802,000	303,094,000
社債券		1,050,481,340	1,205,350,667
未収利息		20,712,307	22,165,355
前払費用		2,164,854	1,203,145
流動資産合計		20,321,068,529	20,962,108,693
資産合計		20,321,068,529	20,962,108,693
負債の部
流動負債
未払金		26,817,270	42,367,000
未払解約金		156,794,833	8,752,516
未払利息		93	152
流動負債合計		183,612,196	51,119,668
負債合計		183,612,196	51,119,668
純資産の部
元本等
元本	※1	15,559,680,165	16,139,455,849
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,577,776,168	4,771,533,176
元本等合計		20,137,456,333	20,910,989,025
純資産合計		20,137,456,333	20,910,989,025
負債純資産合計		20,321,068,529	20,962,108,693

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年 4月16日 至 2021年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2021年 4月15日現在	2021年10月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,643,160,374円	15,559,680,165円
	同期中における追加設定元本額	4,523,654,887円	1,879,148,307円
	同期中における一部解約元本額	1,607,135,096円	1,299,372,623円
	同中間期末における元本額	15,559,680,165円	16,139,455,849円
	元本の内訳*
	円資産バランスファンド2018-09 <適格機関投資家限定>	793,661,357円	798,089,065円
	円資産バランスファンド2019-05 <適格機関投資家限定>	2,753,071,304円	2,768,297,765円
	円資産バランスファンド2019-09 <適格機関投資家限定>	2,255,537,939円	2,004,084,817円
	円資産バランスファンド2019-12 <適格機関投資家限定>	2,895,496,630円	2,753,767,577円
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	50,452,132円	―円
	LPS4資産分散ファンド(安定重視型)	32,553,913円	―円
	LPS4資産分散ファンド(バランス型)	61,764,587円	―円
	LPS4資産分散ファンド(成長重視型)	47,086,056円	―円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	30,423,388円	―円
	東京海上セレクション・日本債券 インデックス	3,035,017,193円	3,332,801,478円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド( 年1回決算型)	174,313,765円	222,027,797円
	東京海上・円資産インデックスバランス ファンド	47,425,907円	65,542,426円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	54,458,680円	127,279,110円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	20,263,336円	53,218,481円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	13,225,681円	31,470,806円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	22,523,938円	60,624,733円
	TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	132,209,875円	104,835,258円
	東京海上・世界インデックス・バランス40 <適格機関投資家限定>	358,356,882円	468,752,737円
	東京海上・世界インデックス・バランス60 <適格機関投資家限定>	1,204,487,061円	1,553,465,636円
	円資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	1,577,350,541円	1,642,180,704円
	円資産インデックスバランス<円奏会ベーシック>(適格機関投資家専用)	―円	153,017,459円
	計	15,559,680,165円	16,139,455,849円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	15,559,680,165口	16,139,455,849口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2021年 4月15日現在	2021年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(1口当たり情報に関する注記)

2021年 4月15日現在		2021年10月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2942円 12,942円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2956円 12,956円)