半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月17日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成29年 4月17日現在	当中間計算期間末 平成29年10月17日現在
1.※1	期首元本額	136,125,482円	357,917,922円
	期中追加設定元本額	331,662,049円	381,404,480円
	期中一部解約元本額	109,869,609円	66,618,787円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	357,917,922口	672,703,615口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月15日	当中間計算期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月17日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成29年 4月17日現在	当中間計算期間末  平成29年10月17日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成29年 4月17日現在		当中間計算期間末 平成29年10月17日現在
1口当たり純資産額	1.1390円	1口当たり純資産額	1.1331円
(1万口当たり純資産額	11,390円)	(1万口当たり純資産額	11,331円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成29年 4月17日現在	平成29年10月17日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		35,943,767	83,752,114
国債証券		34,096,809,300	17,889,951,800
地方債証券		3,486,439,940	1,599,675,560
特殊債券		1,421,568,480	872,389,760
社債券		5,358,011,925	2,187,052,057
未収入金		332,838,500	133,385,000
未収利息		112,502,411	59,938,857
前払費用		450,108	1,690,132
流動資産合計		44,844,564,431	22,827,835,280
資産合計		44,844,564,431	22,827,835,280
負債の部
流動負債
未払解約金		337,263,091	49,467,756
未払利息		79	147
流動負債合計		337,263,170	49,467,903
負債合計		337,263,170	49,467,903
純資産の部
元本等
元本	※1	34,966,173,485	17,973,753,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,541,127,776	4,804,613,483
元本等合計		44,507,301,261	22,778,367,377
純資産合計		44,507,301,261	22,778,367,377
負債純資産合計		44,844,564,431	22,827,835,280

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月17日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成29年 4月17日現在	平成29年10月17日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	75,288,623,278円	34,966,173,485円
	同期中における追加設定元本額	6,324,440,318円	2,529,993,696円
	同期中における一部解約元本額	46,646,890,111円	19,522,413,287円
	同中間期末における元本額	34,966,173,485円	17,973,753,894円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	33,268,693円	33,349,663円
	LPS4資産分散ファンド(安定重視型)	14,749,659円	22,761,220円
	LPS4資産分散ファンド(バランス型)	35,885,173円	39,639,054円
	LPS4資産分散ファンド(成長重視型)	25,426,967円	27,282,848円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	20,040,880円	21,999,754円
	東京海上セレクション・日本債券インデックス	320,273,592円	601,480,225円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	67,448,503円	80,406,091円
	東京海上・円資産インデックスバランスファンド	―円	552,138円
	TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	12,986,524,907円	1,404,665,786円
	TMA世界バランスファンド55VA<適格機関投資家限定>	4,769,373,081円	650,533,147円
	TMA世界バランスファンド35VA<適格機関投資家限定>	16,692,982,080円	15,080,568,238円
	TMA債券重視型バランスVA(適格機関投資家限定)	199,950円	―円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	―円	1,642,950円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	―円	8,872,780円
	計	34,966,173,485円	17,973,753,894円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	34,966,173,485口	17,973,753,894口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成29年 4月17日現在	平成29年10月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成29年 4月17日現在		平成29年10月17日現在
1口当たり純資産額	1.2729円	1口当たり純資産額	1.2673円
(1万口当たり純資産額	12,729円)	(1万口当たり純資産額	12,673円)