半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 2020年 4月16日 至 2020年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 2020年 4月15日現在	当中間計算期間末 2020年10月15日現在
1.※1	期首元本額	2,048,375,713円	2,838,069,818円
	期中追加設定元本額	1,167,610,896円	545,797,615円
	期中一部解約元本額	377,916,791円	223,898,913円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	2,838,069,818口	3,159,968,520口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2019年 4月16日 至 2019年10月15日	当中間計算期間 自 2020年 4月16日 至 2020年10月15日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  2020年 4月15日現在	当中間計算期間末  2020年10月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2020年 4月15日現在		当中間計算期間末 2020年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.1576円	1口当たり純資産額	1.1536円
(1万口当たり純資産額	11,576円)	(1万口当たり純資産額	11,536円)

 
(ご参考)
 
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		2020年 4月15日現在	2020年10月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		110,829,326	49,550,269
国債証券		14,261,802,710	16,500,348,540
地方債証券		980,835,200	941,616,400
特殊債券		202,309,000	405,568,000
社債券		864,172,772	853,345,102
未収利息		16,969,035	18,120,726
前払費用		1,132,749	1,335,162
流動資産合計		16,438,050,792	18,769,884,199
資産合計		16,438,050,792	18,769,884,199
負債の部
流動負債
未払解約金		6,316,813	8,671,769
未払利息		33	30
流動負債合計		6,316,846	8,671,799
負債合計		6,316,846	8,671,799
純資産の部
元本等
元本	※1	12,643,160,374	14,473,234,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,788,573,572	4,287,977,444
元本等合計		16,431,733,946	18,761,212,400
純資産合計		16,431,733,946	18,761,212,400
負債純資産合計		16,438,050,792	18,769,884,199

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2020年 4月16日 至 2020年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		2020年 4月15日現在	2020年10月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,282,998,548円	12,643,160,374円
	同期中における追加設定元本額	11,392,979,006円	2,174,906,189円
	同期中における一部解約元本額	3,032,817,180円	344,831,607円
	同中間期末における元本額	12,643,160,374円	14,473,234,956円
	元本の内訳*
	円資産バランスファンド2018-09<適格機関投資家限定>	809,662,379円	819,412,174円
	円資産バランスファンド2019-05<適格機関投資家限定>	2,782,094,392円	2,815,535,379円
	円資産バランスファンド2019-09<適格機関投資家限定>	2,253,072,395円	2,280,051,455円
	円資産バランスファンド2019-12<適格機関投資家限定>	3,137,317,501円	3,174,857,097円
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	44,084,343円	46,809,511円
	LPS4資産分散ファンド(安定重視型)	37,264,793円	39,334,625円
	LPS4資産分散ファンド(バランス型)	53,923,997円	62,593,493円
	LPS4資産分散ファンド(成長重視型)	40,796,441円	49,655,278円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	21,414,956円	26,181,028円
	東京海上セレクション・日本債券インデックス	2,527,710,090円	2,812,154,807円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	116,806,668円	143,918,927円
	東京海上・円資産インデックスバランスファンド	25,198,410円	34,275,411円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	1,926,440円	15,190,731円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	1,047,208円	4,231,467円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	1,138,141円	2,749,262円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	1,058,188円	4,578,051円
	TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	144,559,948円	151,992,106円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	154,316,163円	251,943,593円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	489,767,921円	812,427,811円
	円資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	―円	925,342,750円
	計	12,643,160,374円	14,473,234,956円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	12,643,160,374口	14,473,234,956口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2020年 4月15日現在	2020年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2020年 4月15日現在		2020年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.2997円	1口当たり純資産額	1.2963円
(1万口当たり純資産額	12,997円)	(1万口当たり純資産額	12,963円)