半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 平成28年 4月15日現在	当中間計算期間末 平成28年10月15日現在
1.※1	期首元本額	80,534,766円	136,125,482円
	期中追加設定元本額	94,202,121円	155,691,876円
	期中一部解約元本額	38,611,405円	25,894,178円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	136,125,482口	265,923,180口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成27年 4月16日 至 平成27年10月15日	当中間計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月15日
該当事項はありません。	同 左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  平成28年 4月15日現在	当中間計算期間末  平成28年10月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

前期 平成28年 4月15日現在		当中間計算期間末 平成28年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.1580円	1口当たり純資産額	1.1501円
(1万口当たり純資産額	11,580円)	(1万口当たり純資産額	11,501円)

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		平成28年 4月15日現在	平成28年10月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		780,216,052	―
コール・ローン		815,944	67,836,832
国債証券		72,460,150,240	55,107,286,800
地方債証券		7,340,406,740	6,970,239,300
特殊債券		4,653,166,120	2,197,262,120
社債券		11,570,670,773	9,866,889,747
未収入金		347,752,300	469,801,200
未収利息		220,015,653	171,513,445
前払費用		2,737,499	822,021
流動資産合計		97,375,931,321	74,851,651,465
資産合計		97,375,931,321	74,851,651,465
負債の部
流動負債
未払解約金		225,050,176	405,413,689
未払利息		―	124
流動負債合計		225,050,176	405,413,813
負債合計		225,050,176	405,413,813
純資産の部
元本等
元本	※1	75,288,623,278	57,968,638,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,862,257,867	16,477,599,463
元本等合計		97,150,881,145	74,446,237,652
純資産合計		97,150,881,145	74,446,237,652
負債純資産合計		97,375,931,321	74,851,651,465

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		平成28年 4月15日現在	平成28年10月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	116,703,292,599円	75,288,623,278円
	同期中における追加設定元本額	6,641,633,185円	2,997,805,807円
	同期中における一部解約元本額	48,056,302,506円	20,317,790,896円
	同中間期末における元本額	75,288,623,278円	57,968,638,189円
	元本の内訳*
	LPS4資産分散ファンド(慎重型)	28,147,383円	34,206,974円
	LPS4資産分散ファンド (安定重視型)	15,894,046円	15,914,490円
	LPS4資産分散ファンド (バランス型)	33,294,730円	33,831,506円
	LPS4資産分散ファンド (成長重視型)	24,239,345円	24,558,607円
	LPS4資産分散ファンド(積極型)	17,878,187円	18,192,113円
	東京海上セレクション・日本債券 インデックス	122,157,368円	238,552,114円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型)	212,102,342円	175,554,439円
	TMA日本債券インデックスVA <適格機関投資家限定>	49,986,725,012円	33,732,470,703円
	TMA世界バランスファンド55VA <適格機関投資家限定>	6,380,645,609円	6,104,287,012円
	TMA世界バランスファンド35VA <適格機関投資家限定>	18,464,286,409円	17,590,256,169円
	TMA債券重視型バランスVA (適格機関投資家限定)	3,252,847円	814,062円
	計	75,288,623,278円	57,968,638,189円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	75,288,623,278口	57,968,638,189口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成28年 4月15日現在	平成28年10月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価 及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

平成28年 4月15日現在		平成28年10月15日現在
1口当たり純資産額	1.2904円	1口当たり純資産額	1.2843円
(1万口当たり純資産額	12,904円)	(1万口当たり純資産額	12,843円)