半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/18-2024/04/15)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年10月17日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2023年 4月17日現在	当中間計算期間末 2023年10月17日現在
1.※1	期首元本額	4,091,999,451円	4,756,646,241円
	期中追加設定元本額	1,168,076,685円	560,125,853円
	期中一部解約元本額	503,429,895円	307,309,277円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	4,756,646,241口	5,009,462,817口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日	当中間計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年10月17日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2023年 4月17日現在	当中間計算期間末 2023年10月17日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2023年 4月17日現在		当中間計算期間末 2023年10月17日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1049円 11,049円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0793円 10,793円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2023年 4月17日現在	2023年10月17日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		110,004,160	94,963,676
国債証券		24,290,910,780	25,687,191,400
地方債証券		1,370,027,140	1,563,968,580
特殊債券		199,880,000	199,218,000
社債券		1,234,457,770	1,426,122,318
未収入金		―	210,192,520
未収利息		29,599,643	32,484,052
前払費用		1,484,281	1,323,521
流動資産合計		27,236,363,774	29,215,464,067
資産合計		27,236,363,774	29,215,464,067
負債の部
流動負債
未払金		32,651,910	265,624,670
未払解約金		39,763,845	22,111,664
未払利息		41	63
流動負債合計		72,415,796	287,736,397
負債合計		72,415,796	287,736,397
純資産の部
元本等
元本	※1	21,792,398,079	23,737,977,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,371,549,899	5,189,749,839
元本等合計		27,163,947,978	28,927,727,670
純資産合計		27,163,947,978	28,927,727,670
負債純資産合計		27,236,363,774	29,215,464,067

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年 4月18日 至 2023年10月17日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2023年 4月17日現在	2023年10月17日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,945,334,976円	21,792,398,079円
	同期中における追加設定元本額	6,063,680,808円	3,799,784,949円
	同期中における一部解約元本額	2,216,617,705円	1,854,205,197円
	同中間期末における元本額	21,792,398,079円	23,737,977,831円
	元本の内訳*
	円資産バランスファンド2018-09<適格機関投資家限定>	731,244,785円	578,220,338円
	円資産バランスファンド2019-05<適格機関投資家限定>	2,670,558,800円	2,550,772,465円
	円資産バランスファンド2019-09<適格機関投資家限定>	1,972,527,418円	1,899,695,570円
	円資産バランスファンド2019-12<適格機関投資家限定>	2,710,270,988円	2,650,219,174円
	東京海上セレクション・日本債券インデックス	4,216,156,124円	4,436,646,138円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	348,705,462円	467,735,149円
	東京海上・円資産インデックスバランスファンド	129,683,864円	137,571,246円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	514,243,363円	751,206,274円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	235,187,752円	345,904,807円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	135,455,579円	200,659,964円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	182,723,010円	269,401,314円
	TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	52,319,878円	39,836,495円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	812,852,711円	1,008,324,713円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	2,626,599,814円	3,433,769,478円
	円資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	1,420,056,409円	1,443,057,662円
	円資産インデックスバランス<円奏会ベーシック>(適格機関投資家専用)	3,033,812,122円	3,524,957,044円
	計	21,792,398,079円	23,737,977,831円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	21,792,398,079口	23,737,977,831口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2023年 4月17日現在	2023年10月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2023年 4月17日現在		2023年10月17日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2465円 12,465円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2186円 12,186円)