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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

【提出】: 2020/11/17 9:16
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第19特定期間 2020年 2月17日現在		第20特定期間 2020年 8月17日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		104,527,562,290口		98,228,564,758口
2.	元本の欠損		83,379,070,180円		87,667,680,755円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.2023円	1口当たり純資産額	0.1075円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(2,023円)	(10,000口当たり純資産額)	(1,075円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日				第20特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第109期 2019年 8月20日 2019年 9月17日				第115期 2020年 2月18日 2020年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	419,564,692円		費用控除後の配当等収益額	A	345,607,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	44,756,995,347円		収益調整金額	C	39,842,579,178円
	分配準備積立金額	D	37,346,937,353円		分配準備積立金額	D	32,366,321,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,523,497,392円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,554,507,846円
	当ファンドの期末残存口数	F	115,837,920,018口		当ファンドの期末残存口数	F	100,334,777,516口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,124.03円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,231.23円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	231,675,840円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	150,502,166円
	第110期 2019年 9月18日 2019年10月17日				第116期 2020年 3月18日 2020年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	425,867,762円		費用控除後の配当等収益額	A	227,650,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	44,287,440,821円		収益調整金額	C	39,320,707,845円
	分配準備積立金額	D	36,808,707,465円		分配準備積立金額	D	31,553,400,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,522,016,048円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,101,758,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	114,150,067,932口		当ファンドの期末残存口数	F	98,211,195,997口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,141.63円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,239.66円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	228,300,135円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,316,793円
	第111期 2019年10月18日 2019年11月18日				第117期 2020年 4月18日 2020年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	424,341,960円		費用控除後の配当等収益額	A	165,326,691円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,363,866,244円		収益調整金額	C	39,528,308,443円
	分配準備積立金額	D	35,912,932,189円		分配準備積立金額	D	31,303,706,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,701,140,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,997,341,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	111,310,581,844口		当ファンドの期末残存口数	F	98,040,296,560口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,160.24円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,241.64円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	222,621,163円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,060,444円
	第112期 2019年11月19日 2019年12月17日				第118期 2020年 5月19日 2020年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	422,624,818円		費用控除後の配当等収益額	A	199,955,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,011,011,015円		収益調整金額	C	40,028,471,458円
	分配準備積立金額	D	35,431,207,698円		分配準備積立金額	D	30,940,367,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,864,843,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,168,794,508円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,854,415,979口		当ファンドの期末残存口数	F	98,202,080,076口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,179.02円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,247.17円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,708,831円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,303,120円
	第113期 2019年12月18日 2020年 1月17日				第119期 2020年 6月18日 2020年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	414,166,694円		費用控除後の配当等収益額	A	170,876,269円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,934,852,571円		収益調整金額	C	40,263,291,721円
	分配準備積立金額	D	34,411,610,685円		分配準備積立金額	D	30,717,045,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,760,629,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,151,213,433円
	当ファンドの期末残存口数	F	106,634,884,315口		当ファンドの期末残存口数	F	98,144,328,937口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,198.44円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,249.64円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	213,269,768円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,216,493円
	第114期 2020年 1月18日 2020年 2月17日				第120期 2020年 7月18日 2020年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	390,149,220円		費用控除後の配当等収益額	A	174,728,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,286,807,844円		収益調整金額	C	40,548,583,400円
	分配準備積立金額	D	33,751,841,688円		分配準備積立金額	D	30,516,818,312円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,428,798,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,240,130,489円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,527,562,290口		当ファンドの期末残存口数	F	98,228,564,758口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,216.14円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,252.47円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	209,055,124円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,342,847円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第19特定期間 2020年 2月17日現在	第20特定期間 2020年 8月17日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 2020年 2月17日現在	第20特定期間 2020年 8月17日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△823,443,344	174,923,688
合計	△823,443,344	174,923,688

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第19特定期間自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日	第20特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第19特定期間自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日	第20特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	116,154,939,183円	104,527,562,290円
期中追加設定元本額	3,974,488,780円	5,551,240,836円
期中一部解約元本額	15,601,865,673円	11,850,238,368円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

開示資料

決算