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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

【提出】: 2016/05/13 9:09
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【項目】: 78項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 8月19日から平成28年 2月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 8月18日現在				当期平成28年 2月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			8,121,563,573口				7,296,499,013口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	1,398,076,100円			元本の欠損	1,904,926,190円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8279円			1口当たり純資産額	0.7389円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,279円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,389円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 2月19日至平成27年 8月18日				当期自平成27年 8月19日至平成28年 2月18日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。支払金額 122,174,716円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。支払金額 110,050,733円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成27年 2月19日から平成27年 3月18日まで				平成27年 8月19日から平成27年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,894,671円		費用控除後の配当等収益額	A	51,679,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	907,379,197円		収益調整金額	C	835,352,448円
	分配準備積立金額	D	532,978,702円		分配準備積立金額	D	527,230,652円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,498,252,570円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,414,262,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,916,734,518口		当ファンドの期末残存口数	F	7,901,234,825口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,680円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,789円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,583,672円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,506,174円
	平成27年 3月19日から平成27年 4月20日まで				平成27年 9月19日から平成27年10月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,804,487円		費用控除後の配当等収益額	A	51,145,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	899,917,479円		収益調整金額	C	822,408,752円
	分配準備積立金額	D	529,864,506円		分配準備積立金額	D	529,054,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,494,586,472円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,402,609,164円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,765,610,051口		当ファンドの期末残存口数	F	7,765,408,691口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,705円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,806円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,828,050円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,827,043円
	平成27年 4月21日から平成27年 5月18日まで				平成27年10月20日から平成27年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,911,915円		費用控除後の配当等収益額	A	42,043,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	899,028,872円		収益調整金額	C	811,901,897円
	分配準備積立金額	D	538,113,199円		分配準備積立金額	D	530,208,208円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,500,053,986円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,384,153,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,676,688,631口		当ファンドの期末残存口数	F	7,640,024,733口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,728円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,811円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,383,443円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,200,123円
	平成27年 5月19日から平成27年 6月18日まで				平成27年11月19日から平成27年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,796,429円		費用控除後の配当等収益額	A	50,110,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	889,673,455円		収益調整金額	C	805,224,726円
	分配準備積立金額	D	535,968,105円		分配準備積立金額	D	522,420,491円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,479,437,989円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,377,755,554円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,486,452,972口		当ファンドの期末残存口数	F	7,533,757,397口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,743円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,828円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,432,264円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,668,786円
	平成27年 6月19日から平成27年 7月21日まで				平成27年12月19日から平成28年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,937,854円		費用控除後の配当等収益額	A	41,069,851円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	873,839,309円		収益調整金額	C	798,647,378円
	分配準備積立金額	D	528,593,583円		分配準備積立金額	D	524,944,272円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,454,370,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,364,661,501円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,275,437,557口		当ファンドの期末残存口数	F	7,437,922,415口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,757円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,834円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,377,187円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,189,612円
	平成27年 7月22日から平成27年 8月18日まで				平成28年 1月19日から平成28年 2月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,541,723円		費用控除後の配当等収益額	A	40,708,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	858,155,135円		収益調整金額	C	789,269,481円
	分配準備積立金額	D	528,961,666円		分配準備積立金額	D	513,491,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,440,658,524円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,343,469,311円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,121,563,573口		当ファンドの期末残存口数	F	7,296,499,013口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,773円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,841円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,607,817円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,482,495円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 2月19日至平成27年 8月18日	当期自平成27年 8月19日至平成28年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 8月18日現在	当期平成28年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 2月19日至平成27年 8月18日	当期自平成27年 8月19日至平成28年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 2月19日至平成27年 8月18日		当期自平成27年 8月19日至平成28年 2月18日
期首元本額	9,129,626,041円	期首元本額	8,121,563,573円
期中追加設定元本額	577,024,497円	期中追加設定元本額	266,220,626円
期中一部解約元本額	1,585,086,965円	期中一部解約元本額	1,091,285,186円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 2月19日至平成27年 8月18日	当期自平成27年 8月19日至平成28年 2月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△323,447,644	△6,612,509
親投資信託受益証券	0	99
合計	△323,447,644	△6,612,410

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

開示資料

決算