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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

【提出】: 2020/05/08 9:06
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【項目】: 79項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月20日から2020年 2月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 8月19日現在				当期 2020年 2月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,692,280,430口				3,525,439,885口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	1,031,336,408円			元本の欠損	963,820,920円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7207円			1口当たり純資産額	0.7266円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,207円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,266円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日				当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月18日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。支払金額 49,606,006円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。支払金額 49,382,112円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2019年 2月19日から2019年 3月18日まで				2019年 8月20日から2019年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,771,528円		費用控除後の配当等収益額	A	17,121,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	463,259,549円		収益調整金額	C	485,421,354円
	分配準備積立金額	D	309,955,220円		分配準備積立金額	D	298,964,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	790,986,297円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,507,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,669,403,303口		当ファンドの期末残存口数	F	3,632,303,799口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,155円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,206円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,677,613円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,529,215円
	2019年 3月19日から2019年 4月18日まで				2019年 9月19日から2019年10月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,774,280円		費用控除後の配当等収益額	A	16,685,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	461,931,792円		収益調整金額	C	483,879,249円
	分配準備積立金額	D	307,578,343円		分配準備積立金額	D	293,811,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	786,284,415円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	794,375,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,636,099,242口		当ファンドの期末残存口数	F	3,587,617,333口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,162円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,214円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,544,396円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,350,469円
	2019年 4月19日から2019年 5月20日まで				2019年10月19日から2019年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,530,177円		費用控除後の配当等収益額	A	17,212,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	461,219,619円		収益調整金額	C	476,612,833円
	分配準備積立金額	D	303,852,128円		分配準備積立金額	D	291,172,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	781,601,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	784,998,429円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,603,742,260口		当ファンドの期末残存口数	F	3,530,758,906口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,168円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,223円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,414,969円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,123,035円
	2019年 5月21日から2019年 6月18日まで				2019年11月19日から2019年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,155,787円		費用控除後の配当等収益額	A	16,592,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	458,774,882円		収益調整金額	C	495,998,887円
	分配準備積立金額	D	302,405,620円		分配準備積立金額	D	284,589,618円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	779,336,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	797,180,768円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,575,107,444口		当ファンドの期末残存口数	F	3,573,624,827口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,179円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,230円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,300,429円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,294,499円
	2019年 6月19日から2019年 7月18日まで				2019年12月19日から2020年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,726,926円		費用控除後の配当等収益額	A	19,004,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	461,501,806円		収益調整金額	C	501,997,554円
	分配準備積立金額	D	301,977,669円		分配準備積立金額	D	281,970,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,206,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,971,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,567,362,847口		当ファンドの期末残存口数	F	3,577,193,144口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,192円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,244円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,269,451円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,308,772円
	2019年 7月19日から2019年 8月19日まで				2020年 1月21日から2020年 2月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,022,615円		費用控除後の配当等収益額	A	16,708,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	492,775,576円		収益調整金額	C	497,261,632円
	分配準備積立金額	D	302,166,601円		分配準備積立金額	D	280,188,698円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	811,964,792円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	794,158,881円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,692,280,430口		当ファンドの期末残存口数	F	3,525,439,885口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,199円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,252円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,769,121円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,101,759円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日	当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 8月19日現在	当期 2020年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日	当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日		当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月18日
期首元本額	3,769,036,519円	期首元本額	3,692,280,430円
期中追加設定元本額	313,522,339円	期中追加設定元本額	325,724,147円
期中一部解約元本額	390,278,428円	期中一部解約元本額	492,564,692円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日	当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△69,697,357	△15,197,596
親投資信託受益証券	0	△99
合計	△69,697,357	△15,197,695

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

開示資料

決算