有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

【提出】: 2019/05/10 9:04
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【項目】: 78項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月21日から2019年 2月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 8月20日現在				当期 2019年 2月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,039,935,993口				3,769,036,519口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	1,063,443,735円			元本の欠損	1,019,869,965円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7368円			1口当たり純資産額	0.7294円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,368円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,294円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 2月20日至 2018年 8月20日				当期自 2018年 8月21日至 2019年 2月18日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。支払金額 58,603,649円				信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は信託約款に定める「別に定める信託」の合計金額となっております。支払金額 48,983,314円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2018年 2月20日から2018年 3月19日まで				2018年 8月21日から2018年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,582,033円		費用控除後の配当等収益額	A	18,386,352円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	557,260,563円		収益調整金額	C	490,447,105円
	分配準備積立金額	D	353,388,824円		分配準備積立金額	D	319,810,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,231,420円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	828,644,165円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,513,119,771口		当ファンドの期末残存口数	F	3,945,746,447口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,063円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,100円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,052,479円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,782,985円
	2018年 3月20日から2018年 4月18日まで				2018年 9月19日から2018年10月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,396,542円		費用控除後の配当等収益額	A	20,023,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	556,942,288円		収益調整金額	C	487,533,443円
	分配準備積立金額	D	353,351,586円		分配準備積立金額	D	319,976,818円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	930,690,416円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	827,533,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,498,487,968口		当ファンドの期末残存口数	F	3,919,462,555口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,068円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,111円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,993,951円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,677,850円
	2018年 4月19日から2018年 5月18日まで				2018年10月19日から2018年11月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,205,516円		費用控除後の配当等収益額	A	17,533,547円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	549,578,169円		収益調整金額	C	480,856,228円
	分配準備積立金額	D	350,654,819円		分配準備積立金額	D	318,534,545円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	920,438,504円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	816,924,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,436,331,250口		当ファンドの期末残存口数	F	3,858,371,264口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,074円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,117円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,745,325円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,433,485円
	2018年 5月19日から2018年 6月18日まで				2018年11月20日から2018年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,830,960円		費用控除後の配当等収益額	A	17,840,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	541,298,867円		収益調整金額	C	474,204,885円
	分配準備積立金額	D	347,404,005円		分配準備積立金額	D	315,681,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	908,533,832円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,727,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,366,806,946口		当ファンドの期末残存口数	F	3,801,908,156口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,080円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,124円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,467,227円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,207,632円
	2018年 6月19日から2018年 7月18日まで				2018年12月19日から2019年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,749,492円		費用控除後の配当等収益額	A	18,738,321円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	532,134,056円		収益調整金額	C	468,869,131円
	分配準備積立金額	D	343,472,341円		分配準備積立金額	D	314,212,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	895,355,889円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,819,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,290,196,504口		当ファンドの期末残存口数	F	3,756,147,722口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,086円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,134円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,160,786円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,024,590円
	2018年 7月19日から2018年 8月20日まで				2019年 1月19日から2019年 2月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,049,978円		費用控除後の配当等収益額	A	19,334,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	501,571,191円		収益調整金額	C	475,449,298円
	分配準備積立金額	D	325,908,596円		分配準備積立金額	D	314,285,566円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	845,529,765円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	809,069,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,039,935,993口		当ファンドの期末残存口数	F	3,769,036,519口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,092円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,146円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,159,743円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,076,146円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 2月20日至 2018年 8月20日	当期自 2018年 8月21日至 2019年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 8月20日現在	当期 2019年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 2月20日至 2018年 8月20日	当期自 2018年 8月21日至 2019年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 2月20日至 2018年 8月20日		当期自 2018年 8月21日至 2019年 2月18日
期首元本額	4,642,297,672円	期首元本額	4,039,935,993円
期中追加設定元本額	87,019,642円	期中追加設定元本額	88,755,926円
期中一部解約元本額	689,381,321円	期中一部解約元本額	359,655,400円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 2月20日至 2018年 8月20日	当期自 2018年 8月21日至 2019年 2月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△36,209,550	20,115,436
親投資信託受益証券	△98	0
合計	△36,209,648	20,115,436

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

開示資料

決算