有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

【提出】: 2019/05/10 9:10
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【項目】: 78項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月18日から2019年 2月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 8月17日現在				当期 2019年 2月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			404,774,951口				800,151,495口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8723円			1口当たり純資産額	1.7448円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,723円)			(10,000口当たり純資産額)	(17,448円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 2月20日至 2018年 8月17日				当期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 2月20日から2018年 3月19日まで				2018年 8月18日から2018年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,671,118円		費用控除後の配当等収益額	A	1,837,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,287,020円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,583,796円
	収益調整金額	C	252,760,552円		収益調整金額	C	334,630,311円
	分配準備積立金額	D	118,410,357円		分配準備積立金額	D	147,552,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,129,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,604,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	387,068,836口		当ファンドの期末残存口数	F	432,786,265口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,898円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,474円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	387,068円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	432,786円
	2018年 3月20日から2018年 4月17日まで				2018年 9月19日から2018年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,178,899円		費用控除後の配当等収益額	A	1,325,796円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	246,018,100円		収益調整金額	C	352,482,244円
	分配準備積立金額	D	126,403,038円		分配準備積立金額	D	153,921,676円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,600,037円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,729,716円
	当ファンドの期末残存口数	F	376,575,616口		当ファンドの期末残存口数	F	441,610,085口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,920円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,497円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	376,575円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,624,151円
	2018年 4月18日から2018年 5月17日まで				2018年10月18日から2018年11月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,648,551円		費用控除後の配当等収益額	A	9,051,831円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	252,523,348円		収益調整金額	C	488,574,235円
	分配準備積立金額	D	118,744,989円		分配準備積立金額	D	144,387,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	372,916,888円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,013,412円
	当ファンドの期末残存口数	F	374,473,814口		当ファンドの期末残存口数	F	556,602,724口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,958円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,534円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	374,473円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,349,040円
	2018年 5月18日から2018年 6月18日まで				2018年11月20日から2018年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,652,983円		費用控除後の配当等収益額	A	12,022,446円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,816,722円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	256,518,835円		収益調整金額	C	627,410,213円
	分配準備積立金額	D	114,992,465円		分配準備積立金額	D	144,565,387円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,981,005円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	783,998,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	373,360,034口		当ファンドの期末残存口数	F	677,970,921口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,739円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,563円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	373,360円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,169,563円
	2018年 6月19日から2018年 7月17日まで				2018年12月18日から2019年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,623,073円		費用控除後の配当等収益額	A	12,713,988円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,996,721円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	264,438,372円		収益調整金額	C	694,472,844円
	分配準備積立金額	D	139,329,194円		分配準備積立金額	D	146,028,457円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,387,360円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	853,215,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	376,241,530口		当ファンドの期末残存口数	F	735,650,242口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,067円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,598円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	376,241円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,034,753円
	2018年 7月18日から2018年 8月17日まで				2019年 1月18日から2019年 2月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,551,552円		費用控除後の配当等収益額	A	15,062,674円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,146,280円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	297,709,655円		収益調整金額	C	769,634,273円
	分配準備積立金額	D	149,879,056円		分配準備積立金額	D	146,418,929円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,286,543円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,115,876円
	当ファンドの期末残存口数	F	404,774,951口		当ファンドの期末残存口数	F	800,151,495口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,149円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,636円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	404,774円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,002,272円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 2月20日至 2018年 8月17日	当期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 8月17日現在	当期 2019年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 2月20日至 2018年 8月17日	当期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 2月20日至 2018年 8月17日		当期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日
期首元本額	375,996,339円	期首元本額	404,774,951円
期中追加設定元本額	112,027,808円	期中追加設定元本額	458,082,053円
期中一部解約元本額	83,249,196円	期中一部解約元本額	62,705,509円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 2月20日至 2018年 8月17日	当期自 2018年 8月18日至 2019年 2月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,533,166	68,003,155
親投資信託受益証券	△10	0
合計	2,533,156	68,003,155

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

開示資料

決算