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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

【提出】: 2020/05/08 9:08
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【項目】: 79項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 8月20日から2020年 2月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 8月19日現在				当期 2020年 2月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			3,049,129,068口				7,603,545,124口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6954円			1口当たり純資産額	1.9784円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,954円)			(10,000口当たり純資産額)	(19,784円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日				当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 2月19日から2019年 3月18日まで				2019年 8月20日から2019年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,550,871円		費用控除後の配当等収益額	A	65,658,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	848,014,363円		収益調整金額	C	4,132,254,342円
	分配準備積立金額	D	145,709,908円		分配準備積立金額	D	178,880,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,009,275,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,376,794,009円
	当ファンドの期末残存口数	F	864,614,340口		当ファンドの期末残存口数	F	3,653,873,431口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,673円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,978円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,969,215円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,808,101円
	2019年 3月19日から2019年 4月17日まで				2019年 9月18日から2019年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,857,004円		費用控除後の配当等収益額	A	78,432,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	900,772,691円		収益調整金額	C	5,386,161,079円
	分配準備積立金額	D	141,491,971円		分配準備積立金額	D	189,266,797円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,059,121,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,653,860,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	904,248,094口		当ファンドの期末残存口数	F	4,707,606,938口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,712円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,010円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,563,721円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,614,104円
	2019年 4月18日から2019年 5月17日まで				2019年10月18日から2019年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,048,960円		費用控除後の配当等収益額	A	98,548,812円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,060,498円
	収益調整金額	C	1,014,604,183円		収益調整金額	C	6,124,784,255円
	分配準備積立金額	D	143,594,625円		分配準備積立金額	D	196,564,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,175,247,768円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,444,957,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,981,970口		当ファンドの期末残存口数	F	5,327,786,663口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,740円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,096円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,014,729円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,916,799円
	2019年 5月18日から2019年 6月17日まで				2019年11月19日から2019年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,140,914円		費用控除後の配当等収益額	A	113,049,539円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	185,640,697円
	収益調整金額	C	1,297,649,072円		収益調整金額	C	7,144,597,062円
	分配準備積立金額	D	143,587,860円		分配準備積立金額	D	238,223,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,462,377,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,681,511,019円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,242,423,218口		当ファンドの期末残存口数	F	6,176,577,926口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,770円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,436円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,636,348円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,648,668円
	2019年 6月18日から2019年 7月17日まで				2019年12月18日から2020年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,338,197円		費用控除後の配当等収益額	A	128,792,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	34,659,138円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	570,433,381円
	収益調整金額	C	2,546,327,340円		収益調整金額	C	7,989,278,247円
	分配準備積立金額	D	144,729,171円		分配準備積立金額	D	440,519,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,758,053,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,129,023,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,314,700,946口		当ファンドの期末残存口数	F	6,858,549,748口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,915円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,310円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,720,514円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,878,246円
	2019年 7月18日から2019年 8月19日まで				2020年 1月18日から2020年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,016,727円		費用控除後の配当等収益額	A	143,173,400円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	541,302,807円
	収益調整金額	C	3,416,067,891円		収益調整金額	C	8,991,418,782円
	分配準備積立金額	D	174,291,262円		分配準備積立金額	D	1,018,319,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,641,375,880円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,694,214,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,049,129,068口		当ファンドの期末残存口数	F	7,603,545,124口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,942円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,064円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,736,936円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,053,176円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日	当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 8月19日現在	当期 2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日	当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日		当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日
期首元本額	800,151,495円	期首元本額	3,049,129,068円
期中追加設定元本額	2,396,415,606円	期中追加設定元本額	4,844,494,630円
期中一部解約元本額	147,438,033円	期中一部解約元本額	290,078,574円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 2月19日至 2019年 8月19日	当期自 2019年 8月20日至 2020年 2月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△311,772,273	552,074,725
親投資信託受益証券	0	0
合計	△311,772,273	552,074,725

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

開示資料

決算