有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

【提出】: 2018/08/30 9:06
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【項目】: 54項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年12月13日から2018年 6月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2017年12月12日現在				当期 2018年 6月12日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			25,432,280,544口				28,586,229,545口
				2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

						元本の欠損	2,695,441,798円
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0125円			1口当たり純資産額	0.9057円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,125円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,057円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 6月13日至 2017年12月12日				当期自 2017年12月13日至 2018年 6月12日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である高利回り社債オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 269,438,220円				当ファンドの主要投資対象である高利回り社債オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 246,573,627円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2017年 6月13日から2017年 7月12日まで				2017年12月13日から2018年 1月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	107,684,475円		費用控除後の配当等収益額	A	114,310,042円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,823,384,962円		収益調整金額	C	7,935,426,261円
	分配準備積立金額	D	334,014,553円		分配準備積立金額	D	183,812,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,265,083,990円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,233,548,417円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,370,890,396口		当ファンドの期末残存口数	F	26,201,695,816口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,750円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,142円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	290,563,355円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	393,025,437円
	2017年 7月13日から2017年 8月14日まで				2018年 1月13日から2018年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	96,332,294円		費用控除後の配当等収益額	A	103,548,209円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,169,324,741円		収益調整金額	C	7,899,228,844円
	分配準備積立金額	D	320,185,836円		分配準備積立金額	D	164,939,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,585,842,871円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,167,716,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,787,725,182口		当ファンドの期末残存口数	F	26,939,071,525口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,649円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,031円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	311,815,877円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	404,086,072円
	2017年 8月15日から2017年 9月12日まで				2018年 2月14日から2018年 3月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,377,334円		費用控除後の配当等収益額	A	90,367,874円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,374,693,361円		収益調整金額	C	7,754,159,189円
	分配準備積立金額	D	290,413,560円		分配準備積立金額	D	132,804,974円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,765,484,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,977,332,037円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,896,976,282口		当ファンドの期末残存口数	F	27,362,506,927口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,546円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,915円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	328,454,644円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	410,437,603円
	2017年 9月13日から2017年10月12日まで				2018年 3月13日から2018年 4月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	127,751,610円		費用控除後の配当等収益額	A	106,766,084円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,480,568,148円		収益調整金額	C	7,486,152,027円
	分配準備積立金額	D	254,706,341円		分配準備積立金額	D	139,452,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,863,026,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,732,370,587円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,765,735,844口		当ファンドの期末残存口数	F	27,570,134,638口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,453円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,804円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	341,486,037円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	413,552,019円
	2017年10月13日から2017年11月13日まで				2018年 4月13日から2018年 5月14日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,636,087円		費用控除後の配当等収益額	A	163,788,171円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,682,294,469円		収益調整金額	C	7,330,913,202円
	分配準備積立金額	D	239,518,654円		分配準備積立金額	D	161,603,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,040,449,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,656,304,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,962,655,439口		当ファンドの期末残存口数	F	28,215,905,785口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,355円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,713円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	359,439,831円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	423,238,586円
	2017年11月14日から2017年12月12日まで				2018年 5月15日から2018年 6月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,778,983円		費用控除後の配当等収益額	A	138,185,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,944,604,967円		収益調整金額	C	7,149,086,208円
	分配準備積立金額	D	211,632,208円		分配準備積立金額	D	181,137,474円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,259,016,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,468,408,836円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,432,280,544口		当ファンドの期末残存口数	F	28,586,229,545口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,247円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,612円
	10,000口当たり分配金額	H	150円		10,000口当たり分配金額	H	150円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	381,484,208円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	428,793,443円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 6月13日至 2017年12月12日	当期自 2017年12月13日至 2018年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年12月12日現在	当期 2018年 6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 6月13日至 2017年12月12日	当期自 2017年12月13日至 2018年 6月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 6月13日至 2017年12月12日		当期自 2017年12月13日至 2018年 6月12日
期首元本額	17,809,527,071円	期首元本額	25,432,280,544円
期中追加設定元本額	9,554,432,555円	期中追加設定元本額	5,321,600,533円
期中一部解約元本額	1,931,679,082円	期中一部解約元本額	2,167,651,532円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 6月13日至 2017年12月12日	当期自 2017年12月13日至 2018年 6月12日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	146,067,797	401,546,071
合計	146,067,797	401,546,071

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

開示資料

決算