有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	投資信託受益証券	247,927	5,276.99	5,283.00	-	97.33%
	ケイマン諸島			1,308,310,990	1,309,798,552	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,988	1.0104	1.0106	-	0.34%
	日本			4,534,101	4,534,550	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.33%
親投資信託受益証券	0.34%
合計	97.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	393,884	3,516.99	3,478.00	-	97.04%
	ケイマン諸島			1,385,290,661	1,369,929,178	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,586,699	1.0104	1.0106	-	0.33%
	日本			4,634,859	4,635,318	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.04%
親投資信託受益証券	0.33%
合計	97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建円クラス	投資信託受益証券	172,602	8,679.22	8,737.00	-	97.75%
	ケイマン諸島			1,498,055,001	1,508,027,518	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	997,109	1.0104	1.0106	-	0.07%
	日本			1,007,578	1,007,678	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.75%
親投資信託受益証券	0.07%
合計	97.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	101.22	100.98	1.700000	13.52%
	日本			141,720,600	141,380,400	2016/12/28
2	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	101.91	101.75	1.700000	12.45%
	日本			130,451,200	130,247,680	2017/5/26
3	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	102.53	102.36	1.500000	6.46%
	日本			67,673,100	67,560,900	2017/12/21
4	866回 政保公営企業債券	特殊債券	45,000,000	100.73	100.42	2.000000	4.32%
	日本			45,329,400	45,192,150	2016/8/18
5	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	101.18	100.94	1.700000	3.76%
	日本			39,462,930	39,366,600	2016/12/19
6	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	101.88	101.65	1.700000	3.21%
	日本			33,621,060	33,547,140	2017/5/19
7	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	100.57	100.26	2.000000	2.97%
	日本			31,178,250	31,082,460	2016/7/20
8	19年度2回 北海道公募公債	地方債証券	30,000,000	101.87	101.77	1.840000	2.92%
	日本			30,563,100	30,533,400	2017/5/31
9	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	101.59	101.35	1.800000	2.91%
	日本			30,479,700	30,407,700	2017/2/27
10	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.01	100.76	1.800000	2.89%
	日本			30,305,700	30,228,300	2016/10/31
11	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	100.99	100.72	1.800000	2.79%
	日本			29,287,100	29,210,830	2016/10/25
12	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	100.80	100.52	1.800000	2.79%
	日本			29,232,000	29,152,830	2016/9/16
13	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	100.97	100.70	1.800000	2.12%
	日本			22,213,620	22,155,540	2016/10/21
14	6回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	22,000,000	100.37	100.07	1.900000	2.11%
	日本			22,081,400	22,016,720	2016/6/16
15	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	101.13	100.87	1.800000	2.03%
	日本			21,238,560	21,183,330	2016/11/24
16	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	102.25	102.00	1.900000	1.95%
	日本			20,450,400	20,401,000	2017/6/16
17	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	102.41	102.18	1.900000	1.86%
	日本			19,458,850	19,414,580	2017/7/18
18	4回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	18,000,000	100.42	100.13	1.900000	1.72%
	日本			18,076,860	18,024,480	2016/6/27
19	2回 政保首都高速道路会社債券	特殊債券	15,000,000	100.84	100.56	1.800000	1.44%
	日本			15,127,350	15,085,200	2016/9/26
20	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.49	100.61	0.209000	1.42%
	日本			14,883,605	14,900,637	2019/6/24
21	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	101.88	101.65	1.700000	1.36%
	日本			14,263,480	14,231,560	2017/5/19
22	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.68	100.75	0.342000	1.28%
	日本			13,340,232	13,349,507	2018/8/23
23	141回 神奈川県公募公債	地方債証券	12,500,000	100.37	100.10	1.970000	1.20%
	日本			12,547,250	12,513,125	2016/6/20
24	23年度1回 北九州市公募公債 5年	地方債証券	12,500,000	100.13	100.10	0.360000	1.20%
	日本			12,516,875	12,512,625	2016/9/28
25	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	100.01	100.06	0.200000	1.15%
	日本			12,001,680	12,008,280	2017/9/4
26	873回 政保公営企業債券	特殊債券	11,000,000	101.59	101.36	1.700000	1.07%
	日本			11,175,120	11,150,590	2017/3/17
27	640回 東京都公募公債	地方債証券	10,200,000	101.19	100.96	1.790000	0.98%
	日本			10,321,482	10,298,634	2016/12/20
28	639回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.78	100.55	1.830000	0.96%
	日本			10,078,000	10,055,700	2016/9/20
29	23年度2回 あいち県民債	地方債証券	9,900,000	100.11	100.17	0.380000	0.95%
	日本			9,911,088	9,916,929	2017/2/28
30	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	100.18	100.05	0.160000	0.88%
	日本			9,216,560	9,204,600	2019/9/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	19.18%
特殊債券	73.73%
合計	92.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。