有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラス ト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	投資信託受益証券	261,021	5,068.63	5,165.00	-	97.19%
	ケイマン諸島			1,323,024,284	1,348,177,028	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,988	1.0102	1.0102	-	0.33%
	日本			4,533,203	4,532,755	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.19%
親投資信託受益証券	0.33%
合計	97.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラス ト-グローバル・ハイイール ド・ボンド・ファンド・カレ ンシー・セレクション 円建 ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	390,025	3,525.22	3,614.00	-	97.40%
	ケイマン諸島			1,374,927,926	1,409,551,940	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,586,699	1.0102	1.0102	-	0.32%
	日本			4,633,941	4,633,483	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.40%
親投資信託受益証券	0.32%
合計	97.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラス ト-グローバル・ハイイール ド・ボンド・ファンド・カレ ンシー・セレクション 円建 円クラス	投資信託受益証券	126,334	8,679.99	8,727.00	-	97.52%
	ケイマン諸島			1,096,584,588	1,102,522,316	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	997,109	1.0102	1.0102	-	0.09%
	日本			1,007,379	1,007,279	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.52%
親投資信託受益証券	0.09%
合計	97.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	684回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	100.03	100.02	-	28.70%
	日本			300,097,500	300,081,000	2017/8/21
2	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	102.24	101.98	1.500000	9.75%
	日本			102,241,000	101,983,000	2018/9/18
3	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.39	100.32	0.400000	7.68%
	日本			80,319,200	80,260,000	2018/3/7
4	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	101.09	100.85	1.500000	6.37%
	日本			66,721,380	66,562,320	2017/12/21
5	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	103.80	103.56	1.100000	2.97%
	日本			31,142,100	31,069,800	2020/7/31
6	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	102.65	102.40	1.300000	2.84%
	日本			29,768,790	29,698,030	2019/3/25
7	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	100.38	100.08	1.900000	1.91%
	日本			20,076,000	20,016,400	2017/6/16
8	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	100.55	100.25	1.900000	1.82%
	日本			19,104,500	19,047,690	2017/7/18
9	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.44	100.41	0.209000	1.42%
	日本			14,875,312	14,870,869	2019/6/24
10	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.52	100.49	0.177000	1.41%
	日本			14,746,724	14,743,203	2020/5/25
11	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.35	99.33	0.100000	1.31%
	日本			13,711,542	13,708,782	2020/9/2
12	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.45	100.40	0.342000	1.27%
	日本			13,309,890	13,303,927	2018/8/23
13	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	99.97	99.96	0.200000	1.15%
	日本			11,997,120	11,995,800	2017/9/4
14	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.37	100.35	0.137000	1.04%
	日本			10,890,579	10,888,517	2020/3/19
15	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	103.59	103.39	1.410000	0.99%
	日本			10,359,300	10,339,100	2019/10/29
16	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証 券	10,000,000	103.31	103.09	1.440000	0.99%
	日本			10,331,300	10,309,400	2019/7/30
17	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.11	100.10	0.140000	0.97%
	日本			10,181,695	10,180,271	2018/3/23
18	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	104.19	103.91	1.400000	0.89%
	日本			9,377,730	9,352,530	2020/2/28
19	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.76	99.70	0.160000	0.88%
	日本			9,177,920	9,173,136	2019/9/2
20	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	103.83	103.56	1.400000	0.79%
	日本			8,306,880	8,284,960	2019/11/29
21	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	99.98	99.97	0.260000	0.70%
	日本			7,299,197	7,298,394	2017/12/21
22	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.82	99.75	0.200000	0.62%
	日本			6,488,560	6,484,205	2019/12/25
23	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.65	103.42	1.000000	0.59%
	日本			6,219,060	6,205,200	2020/9/30
24	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.07	100.01	0.300000	0.57%
	日本			6,004,620	6,001,020	2018/9/3
25	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	105.48	105.17	1.300000	0.50%
	日本			5,274,050	5,258,550	2021/4/30
26	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	105.28	104.98	1.200000	0.40%
	日本			4,211,360	4,199,360	2021/6/30
27	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.34	103.09	1.300000	0.39%
	日本			4,133,960	4,123,760	2019/9/30
28	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.02	99.97	0.260000	0.38%
	日本			4,001,040	3,998,800	2018/10/30
29	24年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	3,800,000	100.00	99.99	0.320000	0.36%
	日本			3,800,152	3,799,886	2017/6/28
30	24年度4回 京都府公募公債	地方債証券	3,000,000	100.10	100.07	0.240000	0.29%
	日本			3,003,000	3,002,100	2017/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	28.70%
地方債証券	14.59%
特殊債券	36.92%
合計	80.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。