有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	投資信託受益証券	239,427	5,171.99	5,407.00	-	98.05%
	ケイマン諸島			1,238,316,650	1,294,582,005	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,988	1.0101	1.0102	-	0.34%
	日本			4,532,755	4,532,755	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.05%
親投資信託受益証券	0.34%
合計	98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	386,811	3,554.99	3,644.00	-	97.79%
	ケイマン諸島			1,375,113,211	1,409,539,393	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,586,699	1.0101	1.0102	-	0.32%
	日本			4,633,483	4,633,483	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.79%
親投資信託受益証券	0.32%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建円クラス	投資信託受益証券	146,972	8,648.99	8,703.00	-	98.04%
	ケイマン諸島			1,271,163,855	1,279,100,362	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	997,109	1.0101	1.0102	-	0.08%
	日本			1,007,279	1,007,279	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.04%
親投資信託受益証券	0.08%
合計	98.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	101.22	100.13	1.700000	13.41%
	日本			141,720,600	140,183,400	2016/12/28
2	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	101.91	100.82	1.700000	12.34%
	日本			130,451,200	129,058,560	2017/5/26
3	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	103.05	102.72	1.500000	9.83%
	日本			103,054,000	102,727,000	2018/9/18
4	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.62	100.52	0.400000	7.69%
	日本			80,496,000	80,418,400	2018/3/7
5	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	102.53	101.59	1.500000	6.41%
	日本			67,673,100	67,053,360	2017/12/21
6	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	101.18	100.08	1.700000	3.73%
	日本			39,462,930	39,034,710	2016/12/19
7	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	101.88	100.79	1.700000	3.18%
	日本			33,621,060	33,262,020	2017/5/19
8	19年度2回 北海道公募公債	地方債証券	30,000,000	101.87	100.91	1.840000	2.90%
	日本			30,563,100	30,274,800	2017/5/31
9	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	101.59	100.44	1.800000	2.88%
	日本			30,479,700	30,132,000	2017/2/27
10	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	102.25	101.03	1.900000	1.93%
	日本			20,450,400	20,207,000	2017/6/16
11	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	102.41	101.20	1.900000	1.84%
	日本			19,458,850	19,228,570	2017/7/18
12	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.49	100.53	0.209000	1.42%
	日本			14,883,605	14,889,233	2019/6/24
13	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.61	100.61	0.177000	1.41%
	日本			14,759,487	14,760,367	2020/5/25
14	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	101.88	100.79	1.700000	1.35%
	日本			14,263,480	14,111,160	2017/5/19
15	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	100.31	99.11	0.100000	1.31%
	日本			13,843,470	13,677,594	2020/9/2
16	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.68	100.59	0.342000	1.27%
	日本			13,340,232	13,328,307	2018/8/23
17	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	100.01	100.01	0.200000	1.15%
	日本			12,001,680	12,002,280	2017/9/4
18	873回 政保公営企業債券	特殊債券	11,000,000	101.59	100.49	1.700000	1.06%
	日本			11,175,120	11,054,890	2017/3/17
19	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.43	100.45	0.137000	1.04%
	日本			10,897,414	10,898,933	2020/3/19
20	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	104.35	104.10	1.410000	1.00%
	日本			10,435,400	10,410,600	2019/10/29
21	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	104.12	103.83	1.440000	0.99%
	日本			10,412,400	10,383,400	2019/7/30
22	640回 東京都公募公債	地方債証券	10,200,000	101.19	100.09	1.790000	0.98%
	日本			10,321,482	10,209,996	2016/12/20
23	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.20	100.18	0.140000	0.97%
	日本			10,191,051	10,188,611	2018/3/23
24	23年度2回 あいち県民債	地方債証券	9,900,000	100.11	100.06	0.380000	0.95%
	日本			9,911,088	9,906,039	2017/2/28
25	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	100.18	99.60	0.160000	0.88%
	日本			9,216,560	9,163,476	2019/9/2
26	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	100.28	100.05	0.260000	0.70%
	日本			7,320,440	7,304,234	2017/12/21
27	11回 京都市京都浪漫債	地方債証券	7,040,000	100.14	100.00	0.380000	0.67%
	日本			7,049,856	7,040,140	2016/12/12
28	23年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	7,000,000	100.16	100.00	0.410000	0.67%
	日本			7,011,200	7,000,420	2016/12/22
29	23年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,500,000	100.15	100.00	0.420000	0.62%
	日本			6,509,750	6,500,585	2016/12/27
30	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	100.30	99.66	0.200000	0.62%
	日本			6,519,500	6,478,225	2019/12/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
地方債証券	21.69%
特殊債券	65.66%
合計	87.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。