有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	投資信託受益証券	303,705	3,982.99	3,930.00	-	97.22%
	ケイマン諸島			1,209,659,285	1,193,562,890	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,988	1.0098	1.0099	-	0.37%
	日本			4,531,409	4,531,409	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.22%
親投資信託受益証券	0.37%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	374,132	2,557.58	2,510.00	-	97.42%
	ケイマン諸島			956,876,559	939,072,248	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,586,699	1.0098	1.0099	-	0.48%
	日本			4,632,107	4,632,107	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.42%
親投資信託受益証券	0.48%
合計	97.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建円クラス	投資信託受益証券	113,093	7,829.99	7,788.00	-	98.10%
	ケイマン諸島			885,522,339	880,772,411	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	997,109	1.0098	1.0099	-	0.11%
	日本			1,006,980	1,006,980	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.10%
親投資信託受益証券	0.11%
合計	98.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.18	100.98	1.300000	8.93%
	日本			101,187,000	100,987,000	2019/2/25
2	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.03	100.81	1.400000	8.92%
	日本			101,033,000	100,817,000	2018/12/25
3	1回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.86	100.61	1.600000	8.90%
	日本			100,865,000	100,618,000	2018/10/16
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.47	100.48	0.100000	8.89%
	日本			100,479,000	100,489,000	2020/5/15
5	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	100.69	100.46	1.500000	8.89%
	日本			100,695,000	100,463,000	2018/9/18
6	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.06	100.05	0.100000	8.85%
	日本			100,068,000	100,051,000	2018/10/16
7	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	102.62	102.46	1.100000	2.72%
	日本			30,786,600	30,738,300	2020/7/31
8	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	101.28	101.08	1.300000	2.59%
	日本			29,373,810	29,315,810	2019/3/25
9	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.21	100.19	0.209000	1.31%
	日本			14,842,285	14,838,139	2019/6/24
10	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.31	100.29	0.177000	1.30%
	日本			14,715,917	14,712,543	2020/5/25
11	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.47	99.54	0.100000	1.22%
	日本			13,726,998	13,736,520	2020/9/2
12	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.11	100.07	0.342000	1.17%
	日本			13,265,767	13,259,407	2018/8/23
13	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.20	100.19	0.137000	0.96%
	日本			10,872,459	10,870,723	2020/3/19
14	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	102.16	101.95	1.410000	0.90%
	日本			10,216,200	10,195,000	2019/10/29
15	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.85	101.64	1.440000	0.90%
	日本			10,185,700	10,164,100	2019/7/30
16	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.71	102.50	1.400000	0.82%
	日本			9,244,710	9,225,720	2020/2/28
17	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.78	99.81	0.160000	0.81%
	日本			9,179,944	9,183,256	2019/9/2
18	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	102.36	102.15	1.400000	0.72%
	日本			8,189,040	8,172,080	2019/11/29
19	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	6,700,000	99.95	99.97	0.270000	0.59%
	日本			6,696,985	6,698,459	2018/12/25
20	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.79	99.83	0.200000	0.57%
	日本			6,486,610	6,489,275	2019/12/25
21	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.56	102.41	1.000000	0.54%
	日本			6,153,660	6,145,080	2020/9/30
22	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	99.99	99.99	0.300000	0.53%
	日本			5,999,460	5,999,460	2018/9/3
23	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.88	99.90	0.220000	0.53%
	日本			5,992,980	5,994,480	2019/6/27
24	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	104.07	103.89	1.300000	0.46%
	日本			5,203,800	5,194,700	2021/4/30
25	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	5,000,000	99.92	99.94	0.120000	0.44%
	日本			4,996,050	4,997,400	2018/12/7
26	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.96	103.80	1.200000	0.37%
	日本			4,158,600	4,152,320	2021/6/30
27	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.97	101.78	1.300000	0.36%
	日本			4,079,160	4,071,280	2019/9/30
28	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	99.96	99.97	0.260000	0.35%
	日本			3,998,600	3,999,000	2018/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	8.89%
地方債証券	11.60%
特殊債券	53.07%
合計	73.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。