有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】: 2021/02/09 9:08
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 5月12日から令和 2年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 5月11日現在]	当期 [令和 2年11月10日現在]
1.	期首元本額	9,556,609,255円	9,790,132,726円
	期中追加設定元本額	1,075,640,928円	1,770,107,689円
	期中一部解約元本額	842,117,457円	873,168,862円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,551,494,982円	1,197,828,224円
3.	受益権の総数	9,790,132,726口	10,687,071,553口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年11月12日至令和 2年 5月11日				当期自令和 2年 5月12日至令和 2年11月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第90期令和 1年11月12日令和 1年12月10日				第96期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,427,523円		費用控除後の配当等収益額	A	24,816,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	392,178,494円		収益調整金額	C	398,842,869円
	分配準備積立金額	D	42,249,219円		分配準備積立金額	D	67,268,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,855,236円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	490,927,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,767,677,339口		当ファンドの期末残存口数	F	9,797,259,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	501円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,535,354円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,594,519円
	第91期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日				第97期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,072,022円		費用控除後の配当等収益額	A	24,517,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,884,936円
	収益調整金額	C	397,512,768円		収益調整金額	C	412,345,942円
	分配準備積立金額	D	45,480,709円		分配準備積立金額	D	71,466,862円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,065,499円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,214,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,863,674,445口		当ファンドの期末残存口数	F	10,044,781,297口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	520円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,727,348円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,089,562円
	第92期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日				第98期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,839,802円		費用控除後の配当等収益額	A	25,734,990円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	147,473,947円
	収益調整金額	C	397,150,549円		収益調整金額	C	424,053,765円
	分配準備積立金額	D	44,094,163円		分配準備積立金額	D	89,867,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,084,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	687,130,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,835,817,847口		当ファンドの期末残存口数	F	10,251,483,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	474円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	670円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,671,635円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,502,966円
	第93期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日				第99期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,241,363円		費用控除後の配当等収益額	A	16,327,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,087,487円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	401,818,474円		収益調整金額	C	447,903,783円
	分配準備積立金額	D	49,462,778円		分配準備積立金額	D	239,062,834円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	487,610,102円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	703,294,561円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,913,625,569口		当ファンドの期末残存口数	F	10,554,663,364口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	491円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	666円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,827,251円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,109,326円
	第94期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日				第100期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,146,454円		費用控除後の配当等収益額	A	17,873,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	398,071,386円		収益調整金額	C	458,795,991円
	分配準備積立金額	D	64,171,305円		分配準備積立金額	D	229,318,140円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	480,389,145円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	705,987,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,791,032,849口		当ファンドの期末残存口数	F	10,639,097,293口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	490円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,582,065円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,278,194円
	第95期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日				第101期令和 2年10月13日令和 2年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,502,395円		費用控除後の配当等収益額	A	20,654,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	398,146,199円		収益調整金額	C	466,603,778円
	分配準備積立金額	D	62,641,381円		分配準備積立金額	D	221,546,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,289,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	708,804,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,790,132,726口		当ファンドの期末残存口数	F	10,687,071,553口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	495円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,580,265円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,374,143円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年11月12日至令和 2年 5月11日	当期自令和 2年 5月12日至令和 2年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 5月11日現在]	当期 [令和 2年11月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 5月11日現在]	当期 [令和 2年11月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	44,875,211	10,824,104
合計	44,875,211	10,824,104

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期[令和 2年 5月11日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	8,104,459,875	―	8,015,901,580	88,558,295
合計		8,104,459,875	―	8,015,901,580	88,558,295

当期[令和 2年11月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	9,333,620,719	―	9,316,888,680	16,732,039
合計		9,333,620,719	―	9,316,888,680	16,732,039

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 5月11日現在]	当期 [令和 2年11月10日現在]
1口当たり純資産額	0.8415円	0.8879円
(1万口当たり純資産額)	(8,415円)	(8,879円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

開示資料

決算