有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/07 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年11月12日から令和 2年 5月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月11日現在]	当期 [令和 2年 5月11日現在]
1.	期首元本額	8,863,451,164円	9,556,609,255円
	期中追加設定元本額	1,866,921,329円	1,075,640,928円
	期中一部解約元本額	1,173,763,238円	842,117,457円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,254,566,030円	1,551,494,982円
3.	受益権の総数	9,556,609,255口	9,790,132,726口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月11日至令和 1年11月11日				当期自令和 1年11月12日至令和 2年 5月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第84期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日				第90期令和 1年11月12日令和 1年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,184,197円		費用控除後の配当等収益額	A	23,427,523円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	343,027,208円		収益調整金額	C	392,178,494円
	分配準備積立金額	D	33,380,154円		分配準備積立金額	D	42,249,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,591,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,855,236円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,854,957,490口		当ファンドの期末残存口数	F	9,767,677,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	452円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,709,914円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,535,354円
	第85期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日				第91期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,548,522円		費用控除後の配当等収益額	A	19,072,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	343,955,397円		収益調整金額	C	397,512,768円
	分配準備積立金額	D	38,830,154円		分配準備積立金額	D	45,480,709円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,334,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,065,499円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,844,993,285口		当ファンドの期末残存口数	F	9,863,674,445口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,689,986円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,727,348円
	第86期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日				第92期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,869,718円		費用控除後の配当等収益額	A	25,839,802円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	352,266,699円		収益調整金額	C	397,150,549円
	分配準備積立金額	D	43,682,852円		分配準備積立金額	D	44,094,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	422,819,269円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,084,514円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,998,076,879口		当ファンドの期末残存口数	F	9,835,817,847口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	474円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,996,153円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,671,635円
	第87期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日				第93期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,302,753円		費用控除後の配当等収益額	A	21,241,363円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,087,487円
	収益調整金額	C	351,354,109円		収益調整金額	C	401,818,474円
	分配準備積立金額	D	50,949,358円		分配準備積立金額	D	49,462,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,606,220円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	487,610,102円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,935,520,663口		当ファンドの期末残存口数	F	9,913,625,569口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	467円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	491円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,871,041円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,827,251円
	第88期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日				第94期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,032,927円		費用控除後の配当等収益額	A	18,146,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	365,741,614円		収益調整金額	C	398,071,386円
	分配準備積立金額	D	47,636,522円		分配準備積立金額	D	64,171,305円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,411,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	480,389,145円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,226,568,599口		当ファンドの期末残存口数	F	9,791,032,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	465円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	490円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,453,137円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,582,065円
	第89期令和 1年10月11日令和 1年11月11日				第95期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,314,895円		費用控除後の配当等収益額	A	24,502,395円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	381,933,825円		収益調整金額	C	398,146,199円
	分配準備積立金額	D	44,458,053円		分配準備積立金額	D	62,641,381円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,706,773円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,289,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,556,609,255口		当ファンドの期末残存口数	F	9,790,132,726口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	495円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,113,218円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,580,265円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月11日至令和 1年11月11日	当期自令和 1年11月12日至令和 2年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月11日現在]	当期 [令和 2年 5月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月11日現在]	当期 [令和 2年 5月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	33,517,896	44,875,211
合計	33,517,896	44,875,211

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期[令和 1年11月11日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	8,013,159,859	―	8,079,645,920	△66,486,061
合計		8,013,159,859	―	8,079,645,920	△66,486,061

当期[令和 2年 5月11日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	8,104,459,875	―	8,015,901,580	88,558,295
合計		8,104,459,875	―	8,015,901,580	88,558,295

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月11日現在]	当期 [令和 2年 5月11日現在]
1口当たり純資産額	0.8687円	0.8415円
(1万口当たり純資産額)	(8,687円)	(8,415円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算