有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	2,549,420,527	0.9506	2,423,479,152	0.9553	2,435,461,429	67.21
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	530,886,512	1.9858	1,054,234,436	2.0272	1,076,213,137	29.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	67.21
親投資信託受益証券	29.70
合計	96.91

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,635	588,519	2,727,789,736	592,000	2,743,920,000	8.83
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,338	537,526	2,331,791,562	590,000	2,559,420,000	8.24
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	9,990	200,280	2,000,805,791	227,800	2,275,722,000	7.33
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,082	150,039	1,512,694,206	163,500	1,648,407,000	5.31
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,100	193,459	1,180,101,730	236,200	1,440,820,000	4.64
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,745	336,318	1,259,514,130	363,500	1,361,307,500	4.38
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,410	106,202	1,105,567,816	123,800	1,288,758,000	4.15
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,820	99,299	975,120,108	113,400	1,113,588,000	3.59
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,165	872,102	1,015,998,913	907,000	1,056,655,000	3.40
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,057	223,970	908,649,800	256,000	1,038,592,000	3.34
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,813	48,053	904,034,258	53,300	1,002,732,900	3.23
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,320	134,634	850,888,712	146,800	927,776,000	2.99
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6,692	121,725	814,585,306	134,600	900,743,200	2.90
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,630	493,540	804,470,314	551,000	898,130,000	2.89
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,930	403,639	779,024,621	448,000	864,640,000	2.78
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,009	125,861	756,302,474	142,000	853,278,000	2.75
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,640	439,192	720,275,339	482,000	790,480,000	2.55
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	850	804,798	684,078,963	891,000	757,350,000	2.44
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,130	122,800	629,966,154	141,300	724,869,000	2.33
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,225	483,891	592,767,412	551,000	674,975,000	2.17
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3,180	167,017	531,116,222	170,900	543,462,000	1.75
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,180	217,644	474,465,620	235,200	512,736,000	1.65
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,975	202,441	399,821,863	240,300	474,592,500	1.53
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	496	741,096	367,583,853	875,000	434,000,000	1.40
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,100	117,387	363,900,413	133,200	412,920,000	1.33
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	500	711,891	355,945,670	768,000	384,000,000	1.24
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	765	483,471	369,855,826	478,500	366,052,500	1.18
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	800	351,860	281,488,104	384,000	307,200,000	0.99
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	605	422,647	255,702,005	475,000	287,375,000	0.93
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,241	128,651	159,656,126	160,900	199,676,900	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.64
合計	97.64

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	1,500,000	23,693.46	355,402,012	23,595.06	353,926,026	8	2021年 6月 7日	14.03
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	1,000,000	21,307.72	213,077,209	21,147.17	211,471,750	8.75	2017年 8月25日	8.38
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	18,832.28	188,322,897	19,011.40	190,114,011	4.75	2028年 7月 4日	7.54
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	14,382.02	143,820,230	14,387.34	143,873,453	9.75	2021年 6月 1日	5.70
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	14,174.56	141,745,625	14,187.23	141,872,325	8	2021年11月15日	5.62
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	14,166.64	141,666,437	14,165.06	141,650,600	8.75	2020年 8月15日	5.62
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	14,035.12	140,351,270	14,080.08	140,800,809	8	2023年 6月 1日	5.58
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	14,068.45	140,684,513	14,063.70	140,637,000	8.75	2020年 5月15日	5.58
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	13,840.39	138,403,912	13,849.89	138,498,937	7.875	2021年 2月15日	5.49
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	13,813.46	138,134,675	13,803.96	138,039,650	8.5	2020年 2月15日	5.47
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	13,195.44	131,954,486	13,261.02	132,610,262	5.75	2029年 6月 1日	5.26
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	19,245.65	96,228,278	19,210.26	96,051,332	4	2022年 3月 7日	3.81
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	8,847.53	88,475,300	8,855.64	88,556,470	3.25	2020年 9月 1日	3.51
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	8,701.42	87,014,240	8,694.11	86,941,187	3.125	2022年 9月 1日	3.45
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	8,518.79	85,187,915	8,498.49	84,984,990	3	2024年 9月 1日	3.37
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	16,185.03	80,925,180	16,225.14	81,125,730	3.25	2021年 7月 4日	3.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.62
合計	91.62