有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,367,534,132	0.817	1,117,275,385	0.8193	1,120,420,714	68.59
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	144,237,709	3.3241	479,460,568	3.4844	502,581,873	30.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	68.59
親投資信託受益証券	30.77
合計	99.36

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,632	741,000	1,209,312,000	745,000	1,215,840,000	6.39
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,509	201,400	1,109,512,600	199,800	1,100,698,200	5.79
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,333	824,000	1,098,392,000	822,000	1,095,726,000	5.76
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,100	241,600	748,960,000	240,700	746,170,000	3.92
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,970	251,200	746,064,000	249,300	740,421,000	3.89
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,394	218,700	742,267,800	213,000	722,922,000	3.80
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,385	305,000	727,425,000	299,400	714,069,000	3.75
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,658	88,500	589,233,000	89,700	597,222,600	3.14
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	705	838,503	591,145,234	829,000	584,445,000	3.07
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	657	832,000	546,624,000	822,000	540,054,000	2.84
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,830	298,872	546,935,937	293,700	537,471,000	2.83
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,470	141,159	489,823,516	145,600	505,232,000	2.66
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,402	356,763	500,182,614	353,500	495,607,000	2.61
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,275	97,400	416,385,000	96,800	413,820,000	2.18
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,450	282,100	409,045,000	280,200	406,290,000	2.14
16	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,797	204,500	367,486,500	209,200	375,932,400	1.98
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,030	183,500	372,505,000	185,000	375,550,000	1.97
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	725	505,000	366,125,000	498,500	361,412,500	1.90
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	516	694,000	358,104,000	688,000	355,008,000	1.87
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,328	150,100	349,432,800	152,400	354,787,200	1.86
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	596	582,000	346,872,000	577,000	343,892,000	1.81
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	963	351,000	338,013,000	350,000	337,050,000	1.77
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,026	65,345	328,428,011	65,100	327,192,600	1.72
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,909	173,900	331,975,100	171,200	326,820,800	1.72
25	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,231	146,200	326,172,200	145,700	325,056,700	1.71
26	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	558	576,000	321,408,000	565,000	315,270,000	1.66
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	654	487,000	318,498,000	476,000	311,304,000	1.64
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,835	161,400	296,169,000	163,400	299,839,000	1.58
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,710	163,300	279,243,000	167,200	285,912,000	1.50
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	1,846	139,400	257,332,400	139,900	258,255,400	1.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
合計	98.30

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	1,300,000	17,556.21	228,230,804	17,553.08	228,190,045	4.75	2028年 7月 4日	14.22
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	800,000	18,616.56	148,932,509	18,594.01	148,752,106	6.5	2027年 7月 4日	9.27
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	6,000,000	1,820.44	109,226,634	1,814.93	108,895,899	3.5	2039年 3月30日	6.79
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	12,010.65	108,095,907	12,021.29	108,191,632	8	2027年 6月 1日	6.74
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,230.43	98,434,983	1,228.06	98,245,205	1.5	2023年11月13日	6.12
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	6,000,000	1,447.69	86,861,758	1,442.47	86,548,212	2.25	2032年 6月 1日	5.39
7	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	900,000	8,370.31	75,332,837	8,365.74	75,291,684	3.125	2022年 9月 1日	4.69
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,240.30	74,418,260	1,239.13	74,348,125	1	2026年11月12日	4.63
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	500,000	14,520.12	72,600,619	14,533.81	72,669,094	6.125	2027年11月15日	4.53
10	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	800,000	9,018.09	72,144,734	8,997.23	71,977,876	3.5	2027年 3月 1日	4.49
11	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000	1,321.37	66,068,619	1,318.23	65,911,617	2.5	2025年 5月12日	4.11
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	500,000	12,608.81	63,044,077	12,568.58	62,842,931	7.25	2022年 8月15日	3.92
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	10,069.04	60,414,248	10,040.51	60,243,082	8	2023年 6月 1日	3.75
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	500,000	11,531.19	57,655,950	11,485.39	57,426,986	8.75	2020年 8月15日	3.58
15	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	600,000	8,131.90	48,791,408	8,123.79	48,742,795	3.25	2020年 9月 1日	3.04
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	300,000	14,792.31	44,376,935	14,936.10	44,808,327	4.375	2038年 2月15日	2.79
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	300,000	12,319.50	36,958,524	12,274.14	36,822,431	8	2021年11月15日	2.30
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	300,000	11,149.01	33,447,041	11,103.22	33,309,664	8.5	2020年 2月15日	2.08
19	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	200,000	15,556.95	31,113,908	15,499.43	30,998,865	6.25	2024年 1月 4日	1.93
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	200,000	14,905.29	29,810,591	15,078.19	30,156,390	4.375	2039年11月15日	1.88
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	200,000	12,377.80	24,755,613	12,460.91	24,921,832	5.75	2033年 6月 1日	1.55
22	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	200,000	11,288.22	22,576,459	11,329.12	22,658,249	5.75	2029年 6月 1日	1.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.22
合計	99.22