有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	2,497,070,770	0.9638	2,406,676,808	0.9728	2,429,150,445	66.03
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	483,619,097	2.2715	1,098,540,779	2.3795	1,150,771,641	31.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.03
親投資信託受益証券	31.28
合計	97.31

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,880	599,000	1,725,120,000	598,000	1,722,240,000	6.49
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,943	588,000	1,730,484,000	585,000	1,721,655,000	6.49
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,290	416,500	1,370,285,000	430,500	1,416,345,000	5.34
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,577	190,100	1,250,287,700	190,700	1,254,233,900	4.73
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,730	264,800	1,252,504,000	258,700	1,223,651,000	4.61
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,800	236,100	1,133,280,000	247,000	1,185,600,000	4.47
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,635	636,124	1,040,064,148	655,000	1,070,925,000	4.04
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,533	286,500	1,012,204,500	290,000	1,024,570,000	3.86
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,223	72,500	958,667,500	77,200	1,020,815,600	3.85
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,104	158,400	966,873,600	164,800	1,005,939,200	3.79
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,029	163,500	822,241,500	166,100	835,316,900	3.15
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,866	40,650	766,902,900	44,000	830,104,000	3.13
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,060	134,500	815,070,000	136,800	829,008,000	3.12
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	710	946,000	671,660,000	981,000	696,510,000	2.63
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	8,190	78,900	646,191,000	84,800	694,512,000	2.62
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,350	147,600	642,060,000	155,900	678,165,000	2.56
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,077	300,500	624,138,500	324,500	673,986,500	2.54
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	635	1,022,059	649,007,589	1,053,000	668,655,000	2.52
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,070	602,000	644,140,000	598,000	639,860,000	2.41
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,820	217,700	613,914,000	224,700	633,654,000	2.39
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,300	258,400	594,320,000	266,600	613,180,000	2.31
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,877	145,600	564,491,200	153,900	596,670,300	2.25
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,308	162,700	538,211,600	171,200	566,329,600	2.13
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	389	1,178,000	458,242,000	1,209,000	470,301,000	1.77
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,581	173,800	448,577,800	182,100	470,000,100	1.77
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,880	218,400	410,592,000	243,000	456,840,000	1.72
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	830	538,000	446,540,000	528,000	438,240,000	1.65
日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	2,036	181,319	369,167,029	187,500	381,750,000	1.44
日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,615	208,900	337,373,500	220,000	355,300,000	1.34
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	502	521,000	261,542,000	541,000	271,582,000	1.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合計	98.37

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	1,500,000	25,714.31	385,714,777	26,100.63	391,509,553	8	2021年 6月 7日	15.59
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	800,000	22,584.76	180,678,144	22,644.20	181,153,613	8.75	2017年 8月25日	7.21
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,100,000	15,866.46	174,531,126	15,913.01	175,043,210	8.5	2020年 2月15日	6.97
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	16,419.19	164,191,912	16,517.10	165,171,004	8	2021年11月15日	6.58
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	16,302.80	163,028,086	16,358.22	163,582,289	8.75	2020年 8月15日	6.51
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	16,171.64	161,716,472	16,221.52	162,215,255	8.75	2020年 5月15日	6.46
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	15,973.98	159,739,814	16,053.41	160,534,172	7.875	2021年 2月15日	6.39
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	15,615.80	156,158,037	15,710.12	157,101,228	9.75	2021年 6月 1日	6.26
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	15,377.86	153,778,694	15,552.54	155,525,421	8	2023年 6月 1日	6.19
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	14,712.21	147,122,163	14,996.11	149,961,116	5.75	2029年 6月 1日	5.97
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	600,000	21,301.31	127,807,872	21,631.04	129,786,240	4.75	2028年 7月 4日	5.17
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	21,233.58	106,167,911	21,655.18	108,275,946	4	2022年 3月 7日	4.31
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	9,839.05	98,390,550	9,877.21	98,772,120	3.25	2020年 9月 1日	3.93
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	9,784.54	97,845,450	9,822.70	98,227,020	3.125	2022年 9月 1日	3.91
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	9,616.47	96,164,725	9,681.88	96,818,845	3	2024年 9月 1日	3.86
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	200,000	23,299.82	46,599,657	23,909.02	47,818,046	5	2025年 3月 7日	1.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.21
合計	97.21