有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,415,432,395	0.87	1,231,426,183	0.8715	1,233,549,332	66.56
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	230,301,277	2.3833	548,877,034	2.4637	567,393,256	30.62

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.56
親投資信託受益証券	30.62
合計	97.18

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,238	564,000	1,262,232,000	563,000	1,259,994,000	6.77
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,086	551,000	1,149,386,000	546,000	1,138,956,000	6.12
3	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,743	165,100	948,169,300	159,300	914,859,900	4.92
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,331	200,100	866,633,100	199,300	863,168,300	4.64
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,021	141,500	851,971,500	141,700	853,175,700	4.58
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,470	157,900	705,813,000	157,700	704,919,000	3.79
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,489	271,100	674,767,900	269,400	670,536,600	3.60
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,762	244,800	676,137,600	241,100	665,918,200	3.58
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,957	278,700	545,415,900	273,700	535,630,900	2.88
10	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,283	388,000	497,804,000	396,000	508,068,000	2.73
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,063	468,500	498,015,500	465,500	494,826,500	2.66
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,218	371,000	451,878,000	377,500	459,795,000	2.47
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	822	575,000	472,650,000	556,000	457,032,000	2.46
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,781	78,300	452,652,300	78,200	452,074,200	2.43
15	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,532	118,200	417,482,400	121,500	429,138,000	2.31
16	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,241	333,000	413,253,000	337,000	418,217,000	2.25
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,673	113,300	416,150,900	112,900	414,681,700	2.23
18	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,851	81,300	394,386,300	83,000	402,633,000	2.16
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,926	133,300	390,035,800	137,600	402,617,600	2.16
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	574	622,000	357,028,000	632,000	362,768,000	1.95
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,008	351,500	354,312,000	359,500	362,376,000	1.95
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,141	160,500	343,630,500	165,300	353,907,300	1.90
23	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	3,131	110,000	344,410,000	111,300	348,480,300	1.87
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	703	458,000	321,974,000	454,000	319,162,000	1.72
25	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,943	163,500	317,680,500	164,000	318,652,000	1.71
26	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,227	94,900	306,242,300	93,400	301,401,800	1.62
27	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	1,258	245,200	308,461,600	239,000	300,662,000	1.62
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,217	133,800	296,634,600	135,000	299,295,000	1.61
29	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,970	48,800	291,336,000	48,150	287,455,500	1.54
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,395	116,900	279,975,500	116,900	279,975,500	1.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合計	97.67

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,400,000	9,276.26	129,867,743	9,275.68	129,859,590	3.5	2027年 3月 1日	7.15
2	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,449.89	115,991,755	1,450.63	116,050,627	1.5	2023年11月13日	6.39
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	800,000	13,380.34	107,042,766	13,291.05	106,328,447	7.875	2021年 2月15日	5.86
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	500,000	21,198.73	105,993,668	21,035.37	105,176,887	6.5	2027年 7月 4日	5.79
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	800,000	12,928.64	103,429,153	12,845.48	102,763,856	8.5	2020年 2月15日	5.66
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,100,000	8,863.14	97,494,603	8,838.93	97,228,312	3.125	2022年 9月 1日	5.35
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	700,000	13,315.32	93,207,277	13,328.21	93,297,513	8	2027年 6月 1日	5.14
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	700,000	13,341.82	93,392,799	13,252.53	92,767,770	8.75	2020年 8月15日	5.11
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	600,000	15,036.87	90,221,260	14,907.90	89,447,413	6.125	2027年11月15日	4.93
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,393.60	83,616,436	1,395.97	83,758,532	1	2026年11月12日	4.61
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	600,000	13,867.06	83,202,377	13,762.01	82,572,096	8	2021年11月15日	4.55
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	900,000	8,717.89	78,461,064	8,695.01	78,255,169	3.25	2020年 9月 1日	4.31
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	400,000	19,328.37	77,313,482	19,170.85	76,683,431	4.75	2028年 7月 4日	4.22
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	11,613.91	69,683,485	11,591.35	69,548,131	8	2023年 6月 1日	3.83
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	500,000	13,897.70	69,488,508	13,797.03	68,985,158	7.25	2022年 8月15日	3.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	400,000	13,173.71	52,694,874	13,090.59	52,362,366	8.75	2020年 5月15日	2.88
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	400,000	12,056.20	48,224,831	12,078.59	48,314,370	5.75	2029年 6月 1日	2.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	300,000	12,778.95	38,336,856	12,670.40	38,011,211	3.5	2039年 2月15日	2.09
19	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	400,000	8,874.54	35,498,171	8,865.55	35,462,233	3	2024年 9月 1日	1.95
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875	400,000	8,813.81	35,255,257	8,807.49	35,229,967	2.875	2030年 9月 1日	1.94
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	300,000	11,266.27	33,798,832	11,183.99	33,551,972	2.375	2027年 5月15日	1.85
22	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	2,000,000	1,554.87	31,097,530	1,555.63	31,112,782	2.5	2025年 5月12日	1.71
23	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	2,000,000	1,528.27	30,565,539	1,536.45	30,729,043	2.25	2032年 6月 1日	1.69
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	200,000	14,352.90	28,705,808	14,226.84	28,453,696	4.375	2038年 2月15日	1.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.06
合計	95.06