有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,361,549,864	0.8173	1,112,794,703	0.8232	1,120,827,848	66.41
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	185,266,040	2.7307	505,905,976	2.7814	515,298,963	30.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.41
親投資信託受益証券	30.53
合計	96.95

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,828	687,000	1,255,836,000	707,000	1,292,396,000	7.65
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,740	617,000	1,073,580,000	627,000	1,090,980,000	6.45
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,161	222,000	923,742,000	217,700	905,849,700	5.36
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,621	147,900	831,345,900	151,600	852,143,600	5.04
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,548	179,900	818,185,200	184,700	840,015,600	4.97
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,862	235,900	675,145,800	235,100	672,856,200	3.98
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,583	179,300	642,431,900	180,700	647,448,100	3.83
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,371	248,400	588,956,400	257,300	610,058,300	3.61
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	816	730,000	595,680,000	745,000	607,920,000	3.60
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,747	298,000	520,606,000	313,500	547,684,500	3.24
11	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,448	69,200	446,201,600	69,900	450,715,200	2.67
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,581	79,500	443,689,500	79,000	440,899,000	2.61
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	601	725,000	435,725,000	702,000	421,902,000	2.50
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	818	429,000	350,922,000	443,500	362,783,000	2.15
15	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,132	115,400	361,432,800	114,200	357,674,400	2.12
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,909	165,486	315,914,073	166,000	316,894,000	1.87
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,997	150,900	301,347,300	155,600	310,733,200	1.84
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	633	471,500	298,459,500	477,000	301,941,000	1.79
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,451	88,900	306,793,900	86,700	299,201,700	1.77
20	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	2,527	113,700	287,319,900	116,500	294,395,500	1.74
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,714	171,700	294,293,800	171,200	293,436,800	1.74
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,500	110,700	276,750,000	111,000	277,500,000	1.64
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	503	530,000	266,590,000	551,000	277,153,000	1.64
24	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,065	88,000	269,720,000	89,700	274,930,500	1.63
25	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	716	368,000	263,488,000	371,500	265,994,000	1.57
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,036	245,279	254,109,248	243,800	252,576,800	1.49
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,400	163,496	228,895,524	167,300	234,220,000	1.39
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,522	137,500	209,275,000	140,600	213,993,200	1.27
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	450	436,500	196,425,000	441,500	198,675,000	1.18
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,773	107,100	189,888,300	107,900	191,306,700	1.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.85
合計	96.85

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	1,100,000	18,281.17	201,092,892	18,412.93	202,542,274	4.75	2028年 7月 4日	11.97
2	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	800,000	19,837.64	158,701,129	19,946.29	159,570,320	6.5	2027年 7月 4日	9.43
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	12,122.46	109,102,182	12,282.79	110,545,182	8	2027年 6月 1日	6.53
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,337.34	106,987,522	1,345.28	107,623,030	1.5	2023年11月13日	6.36
5	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	6,000,000	1,439.86	86,391,809	1,463.29	87,797,682	2.25	2032年 6月 1日	5.19
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	700,000	12,475.49	87,328,462	12,459.09	87,213,661	8.75	2020年 8月15日	5.16
7	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,301.15	78,069,155	1,316.86	79,011,909	1	2026年11月12日	4.67
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	900,000	8,560.87	77,047,912	8,600.25	77,402,267	3.125	2022年 9月 1日	4.58
9	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	900,000	8,456.18	76,105,702	8,463.06	76,167,621	3.25	2020年 9月 1日	4.50
10	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	800,000	8,919.79	71,358,343	9,036.50	72,292,016	3.5	2027年 3月 1日	4.27
11	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000	1,427.50	71,375,180	1,437.96	71,898,098	2.5	2025年 5月12日	4.25
12	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	4,000,000	1,731.07	69,242,849	1,767.60	70,704,017	3.5	2039年 3月30日	4.18
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	500,000	13,913.69	69,568,457	14,089.78	70,448,913	6.125	2027年11月15日	4.16
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	500,000	13,039.29	65,196,493	13,089.82	65,449,141	7.25	2022年 8月15日	3.87
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	10,577.47	63,464,839	10,633.85	63,803,102	8	2023年 6月 1日	3.77
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	500,000	12,144.83	60,724,179	12,112.03	60,560,180	8.5	2020年 2月15日	3.58
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	400,000	11,058.47	44,233,893	11,249.55	44,998,231	5.75	2029年 6月 1日	2.66
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	300,000	13,006.49	39,019,497	13,279.53	39,838,608	4.375	2038年 2月15日	2.35
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	300,000	12,977.56	38,932,692	12,997.63	38,992,901	8	2021年11月15日	2.30
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	200,000	17,195.05	34,390,119	17,218.05	34,436,111	6.25	2024年 1月 4日	2.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.83
合計	95.83