有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,773,042,923	0.9166	1,625,171,143	0.9111	1,615,419,407	66.39
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	298,157,629	2.3990	715,280,151	2.5157	750,075,147	30.83

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.39
親投資信託受益証券	30.83
合計	97.22

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,900	609,000	1,766,100,000	637,000	1,847,300,000	7.61
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,557	591,000	1,511,187,000	619,000	1,582,783,000	6.52
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	9,059	159,400	1,444,004,600	170,500	1,544,559,500	6.36
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	11,189	122,500	1,370,652,500	128,300	1,435,548,700	5.91
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,492	274,800	959,601,600	284,700	994,172,400	4.10
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,234	220,800	934,867,200	232,200	983,134,800	4.05
7	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,820	104,800	924,336,000	110,700	976,374,000	4.02
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	5,436	165,900	901,832,400	173,100	940,971,600	3.88
9	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,780	180,900	864,702,000	185,900	888,602,000	3.66
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,424	581,000	827,344,000	579,000	824,496,000	3.40
11	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,943	236,000	694,548,000	245,700	723,095,100	2.98
12	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,409	295,800	712,582,200	299,800	722,218,200	2.98
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,035	139,900	704,396,500	142,600	717,991,000	2.96
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,008	76,177	686,208,541	79,600	717,036,800	2.95
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,024	233,300	705,499,200	236,900	716,385,600	2.95
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,166	576,000	671,616,000	610,000	711,260,000	2.93
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,518	438,500	665,643,000	465,000	705,870,000	2.91
18	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	8,331	79,200	659,815,200	82,000	683,142,000	2.81
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	11,690	55,700	651,133,000	57,000	666,330,000	2.75
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,186	171,300	545,761,800	174,400	555,638,400	2.29
21	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	4,380	116,700	511,146,000	121,800	533,484,000	2.20
22	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,041	456,000	474,696,000	472,000	491,352,000	2.02
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	964	501,990	483,918,961	503,000	484,892,000	2.00
24	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,647	283,200	466,430,400	288,200	474,665,400	1.96
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,041	137,400	417,833,400	142,600	433,646,600	1.79
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,274	246,746	314,354,597	257,500	328,055,000	1.35
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,952	146,000	284,992,000	151,200	295,142,400	1.22
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,946	132,300	257,455,800	135,100	262,904,600	1.08
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	428	567,000	242,676,000	603,000	258,084,000	1.06
30	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2,338	103,400	241,749,200	108,100	252,737,800	1.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
合計	97.62

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	1,500,000	14,916.72	223,750,931	14,530.28	217,954,275	8	2021年11月15日	8.60
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,500,000	14,426.64	216,399,716	14,154.38	212,315,709	8.75	2020年 8月15日	8.38
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,500,000	14,224.64	213,369,647	13,982.23	209,733,562	8.75	2020年 5月15日	8.28
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,500,000	12,185.73	182,785,990	11,910.25	178,653,871	8	2023年 6月 1日	7.05
5	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	2,000,000	8,982.83	179,656,750	8,663.00	173,260,180	3.5	2027年 3月 1日	6.84
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	2,000,000	8,601.41	172,028,248	8,331.33	166,626,700	3	2024年 9月 1日	6.58
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	1,200,000	13,954.13	167,449,590	13,736.31	164,835,825	8.5	2020年 2月15日	6.51
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	1,000,000	14,373.95	143,739,510	14,066.55	140,665,525	7.875	2021年 2月15日	5.55
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,000,000	13,928.61	139,286,196	13,509.38	135,093,828	8	2027年 6月 1日	5.33
10	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,500,000	8,607.73	129,115,950	8,410.30	126,154,575	3.125	2022年 9月 1日	4.98
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	1,000,000	11,794.02	117,940,266	11,601.56	116,015,626	9.75	2021年 6月 1日	4.58
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	900,000	13,334.40	120,009,672	12,818.93	115,370,453	5.75	2033年 6月 1日	4.55
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,347.58	107,806,860	1,347.57	107,805,880	1.5	2023年11月13日	4.26
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	700,000	14,914.79	104,403,540	14,481.10	101,367,709	7.25	2022年 8月15日	4.00
15	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	1,000,000	8,520.86	85,208,630	8,402.40	84,024,080	3.25	2020年 9月 1日	3.32
16	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,311.73	78,703,800	1,284.53	77,072,100	1	2026年11月12日	3.04
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	600,000	12,512.39	75,074,349	12,089.41	72,536,502	5.75	2029年 6月 1日	2.86
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	300,000	18,245.75	54,737,254	17,977.98	53,933,947	4.75	2028年 7月 4日	2.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.85
合計	96.85