有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	1,415,432,395	0.8346	1,181,319,876	0.8418	1,191,510,990	66.31
2	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	213,392,980	2.5999	554,800,408	2.6007	554,971,123	30.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.31
親投資信託受益証券	30.89
合計	97.20

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,298	565,988	1,300,642,197	610,000	1,401,780,000	7.72
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,986	551,000	1,094,286,000	571,000	1,134,006,000	6.24
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,321	142,764	902,412,610	152,400	963,320,400	5.30
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,943	166,126	821,162,332	166,800	824,492,400	4.54
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,861	202,141	780,469,769	197,400	762,161,400	4.20
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,962	244,112	723,061,817	227,000	672,374,000	3.70
7	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,022	582,541	595,357,463	637,000	651,014,000	3.58
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,648	158,829	579,410,092	171,900	627,091,200	3.45
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,171	269,918	585,991,992	256,600	557,078,600	3.07
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,063	468,500	498,015,500	484,500	515,023,500	2.84
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	746	632,573	471,899,492	675,000	503,550,000	2.77
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,647	278,700	459,018,900	284,900	469,230,300	2.58
13	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	31,408	13,981	439,129,695	14,780	464,210,240	2.56
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,448	65,101	419,773,500	71,400	460,387,200	2.53
15	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,241	333,000	413,253,000	331,000	410,771,000	2.26
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,970	48,656	387,794,864	50,000	398,500,000	2.19
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,108	352,498	390,568,640	341,500	378,382,000	2.08
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,373	113,607	383,198,569	110,800	373,728,400	2.06
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,581	78,635	360,230,949	81,200	371,977,200	2.05
20	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,932	120,042	351,965,870	121,600	356,531,200	1.96
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,065	77,600	315,444,000	84,200	342,273,000	1.88
22	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,227	94,900	306,242,300	106,000	342,062,000	1.88
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,217	133,800	296,634,600	145,000	321,465,000	1.77
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,592	120,140	311,404,117	121,600	315,187,200	1.74
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,740	77,811	291,013,787	84,200	314,908,000	1.73
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,741	160,500	279,430,500	171,100	297,885,100	1.64
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,073	240,000	257,520,718	258,500	277,370,500	1.53
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,100	208,050	228,855,811	224,600	247,060,000	1.36
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	503	458,000	230,374,000	490,500	246,721,500	1.36
30	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,700	133,738	227,355,865	140,000	238,000,000	1.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.73
合計	97.73

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	900,000	17,957.76	161,619,910	18,194.62	163,751,635	4.75	2028年 7月 4日	9.34
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	900,000	13,725.07	123,525,659	13,801.50	124,213,528	6.125	2027年11月15日	7.08
3	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	12,333.23	110,999,117	12,362.16	111,259,505	8	2027年 6月 1日	6.34
4	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,329.64	106,371,403	1,339.48	107,158,550	1.5	2023年11月13日	6.11
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	500,000	19,583.08	97,915,400	19,797.00	98,985,001	6.5	2027年 7月 4日	5.64
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,100,000	8,731.43	96,045,796	8,752.54	96,278,028	3.5	2027年 3月 1日	5.49
7	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,100,000	8,464.28	93,107,168	8,467.53	93,142,896	3.125	2022年 9月 1日	5.31
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	700,000	12,345.94	86,421,595	12,329.80	86,308,649	8.75	2020年 8月15日	4.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	600,000	13,047.39	78,284,381	13,196.85	79,181,156	4.375	2038年 2月15日	4.51
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,284.45	77,067,185	1,302.22	78,133,237	1	2026年11月12日	4.45
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	600,000	12,796.87	76,781,264	12,800.27	76,801,645	8	2021年11月15日	4.38
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	900,000	8,353.04	75,177,396	8,349.79	75,148,164	3.25	2020年 9月 1日	4.28
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000	1,421.39	71,069,503	1,435.32	71,766,148	2.5	2025年 5月12日	4.09
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	600,000	11,220.49	67,322,940	11,267.22	67,603,320	5.75	2029年 6月 1日	3.85
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	10,777.73	64,666,422	10,762.04	64,572,287	8	2023年 6月 1日	3.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	500,000	12,845.28	64,226,413	12,862.26	64,311,335	7.25	2022年 8月15日	3.67
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	500,000	12,000.31	60,001,552	11,980.77	59,903,891	8.5	2020年 2月15日	3.42
18	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	2,000,000	1,718.37	34,367,409	1,769.92	35,398,444	3.5	2039年 3月30日	2.02
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	300,000	11,647.88	34,943,653	11,785.45	35,356,373	3.5	2039年 2月15日	2.02
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	200,000	17,060.64	34,121,292	17,238.32	34,476,643	6.25	2024年 1月 4日	1.97
21	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	2,000,000	1,427.83	28,556,774	1,459.20	29,184,124	2.25	2032年 6月 1日	1.66
22	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	200,000	8,403.38	16,806,776	8,406.63	16,813,272	3	2024年 9月 1日	0.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.20
合計	95.20