有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

(4)【附属明細表】(平成26年5月28日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類		銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券		LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	3,038,628,455	5,019,510,344
投資信託受益証券 合計			3,038,628,455	5,019,510,344
親投資信託受益証券		ニッセイマネーマーケット マザーファンド	9,994	10,015
親投資信託受益証券 合計			9,994	10,015
合計			-	5,019,520,359

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1 財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	前期 平成25年9月20日現在	当期 平成26年3月20日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	41,262,772,307	32,373,969,367
未収入金	635,000,000	-
流動資産合計	41,897,772,307	32,373,969,367
資産合計	41,897,772,307	32,373,969,367
負債の部
流動負債
未払収益分配金	318,300,707	264,915,488
未払解約金	635,000,000	-
未払受託者報酬	1,860,984	1,264,428
未払委託者報酬	18,982,016	12,897,160
その他未払費用	313,304	290,701
流動負債合計	974,457,011	279,367,777
負債合計	974,457,011	279,367,777
純資産の部
元本等
元本	24,484,669,846	20,378,114,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,438,645,450	11,716,487,116
(分配準備積立金)	12,854,139,760	8,758,351,845
純資産合計	40,923,315,296	32,094,601,590
負債純資産合計	41,897,772,307	32,373,969,367

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
	前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日	当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△2,263,320,096	△289,785,322
営業収益合計	△2,263,320,096	△289,785,322
営業費用
受託者報酬	16,478,302	8,477,348
委託者報酬	168,078,672	86,468,862
その他費用	1,772,161	1,857,394
営業費用合計	186,329,135	96,803,604
営業損失(△)	△2,449,649,231	△386,588,926
経常損失(△)	△2,449,649,231	△386,588,926
当期純損失(△)	△2,449,649,231	△386,588,926
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,160,317,306	△149,476,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	38,028,066,132	16,438,645,450
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,822,093,036	1,411,857,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,822,093,036	1,411,857,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,378,164,842	4,335,988,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,378,164,842	4,335,988,200
分配金	2,744,016,951	1,560,914,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,438,645,450	11,716,487,116

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成25年9月20日現在	当期 平成26年3月20日現在
1.特定期間の末日における受益権の総数	24,484,669,846口	20,378,114,474口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額	1.6714円	1.5750円
(一万口当たり純資産額)	(16,714円)	(15,750円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日	当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。	同左
2.分配金の計算過程
	平成25年3月22日から 平成25年4月22日まで の計算期間	平成25年 9月21日から 平成25年10月21日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	125,746,236円	13,035,135円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	3,800,075,032円	-円
収益調整金額	19,231,049,357円	10,038,647,875円
分配準備積立金額	21,773,229,992円	11,557,443,076円
当ファンドの分配対象収益額	44,930,100,617円	21,609,126,086円
当ファンドの期末残存口数	45,450,045,076口	22,175,253,216口
1万口当たり収益分配対象額	9,885.58円	9,744.69円
1万口当たり分配金額	130.00円	130.00円
収益分配金金額	590,850,585円	288,278,291円
	平成25年4月23日から 平成25年5月20日まで の計算期間	平成25年10月22日から 平成25年11月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	202,041,026円	159,253,620円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	750,241,667円	-円
収益調整金額	18,982,383,380円	9,075,711,732円
分配準備積立金額	23,553,003,891円	10,087,379,269円
当ファンドの分配対象収益額	43,487,669,964円	19,322,344,621円
当ファンドの期末残存口数	43,596,687,962口	19,930,229,669口
1万口当たり収益分配対象額	9,974.97円	9,694.99円
1万口当たり分配金額	130.00円	130.00円
収益分配金金額	566,756,943円	259,092,985円
	平成25年5月21日から 平成25年6月20日まで の計算期間	平成25年11月21日から 平成25年12月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	195,837,917円	-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	16,585,816,475円	8,795,227,881円
分配準備積立金額	20,252,518,900円	9,389,136,776円
当ファンドの分配対象収益額	37,034,173,292円	18,184,364,657円
当ファンドの期末残存口数	37,415,663,205口	19,011,382,001口
1万口当たり収益分配対象額	9,898.03円	9,564.98円
1万口当たり分配金額	130.00円	130.00円
収益分配金金額	486,403,621円	247,147,966円
	平成25年6月21日から 平成25年7月22日まで の計算期間	平成25年12月21日から 平成26年 1月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	380,734,927円	188,075,098円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	14,052,345,553円	9,009,937,203円
分配準備積立金額	16,892,332,914円	9,029,683,500円
当ファンドの分配対象収益額	31,325,413,394円	18,227,695,801円
当ファンドの期末残存口数	31,679,432,951口	19,119,456,647口
1万口当たり収益分配対象額	9,888.24円	9,533.58円
1万口当たり分配金額	130.00円	130.00円
収益分配金金額	411,832,628円	248,552,936円
	平成25年7月23日から 平成25年8月20日まで の計算期間	平成26年1月21日から 平成26年2月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	224,608,299円	91,304,811円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	12,700,917,268円	9,398,205,932円
分配準備積立金額	15,063,843,794円	8,899,529,196円
当ファンドの分配対象収益額	27,989,369,361円	18,389,039,939円
当ファンドの期末残存口数	28,451,728,290口	19,455,933,804口
1万口当たり収益分配対象額	9,837.48円	9,451.62円
1万口当たり分配金額	130.00円	130.00円
収益分配金金額	369,872,467円	252,927,139円
	平成25年8月21日から 平成25年9月20日まで の計算期間	平成26年2月21日から 平成26年3月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	393,925,918円	348,006,343円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	10,990,968,173円	10,328,790,841円
分配準備積立金額	12,778,514,549円	8,675,260,990円
当ファンドの分配対象収益額	24,163,408,640円	19,352,058,174円
当ファンドの期末残存口数	24,484,669,846口	20,378,114,474口
1万口当たり収益分配対象額	9,868.77円	9,496.48円
1万口当たり分配金額	130.00円	130.00円
収益分配金金額	318,300,707円	264,915,488円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日	当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日	当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日	当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日
期首元本額	50,581,786,098円	24,484,669,846円
期中追加設定元本額	2,330,876,997円	2,453,642,707円
期中解約元本額	28,427,993,249円	6,560,198,079円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 平成25年9月20日現在	当期 平成26年3月20日現在
	当期の損益に含まれた評価差額 (円)	当期の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	3,313,681,261	354,116,903
合計	3,313,681,261	354,116,903

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
日本円	親投資信託受益証券	LM・オーストラリア高配当株マザーファンド	16,573,987,287	32,373,969,367
合計			16,573,987,287	32,373,969,367

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	平成25年9月20日現在	平成26年3月20日現在
資産の部
流動資産
預金	71,853,656	169,236,098
コール・ローン	527,164,557	1,461,215,351
株式	40,218,974,399	34,014,708,197
投資証券	10,121,521,955	8,749,937,810
派生商品評価勘定	-	2,600
未収入金	1,320,702,114	-
未収配当金	427,795,121	384,517,390
未収利息	433	1,200
流動資産合計	52,688,012,235	44,779,618,646
資産合計	52,688,012,235	44,779,618,646
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,423,600	528,200
未払金	-	276,422,803
未払解約金	684,341,790	13,416,354
流動負債合計	698,765,390	290,367,357
負債合計	698,765,390	290,367,357
純資産の部
元本等
元本	26,407,836,167	22,776,405,696
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,581,410,678	21,712,845,593
純資産合計	51,989,246,845	44,489,251,289
負債純資産合計	52,688,012,235	44,779,618,646

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

項目	平成25年9月20日現在	平成26年3月20日現在
1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数	26,407,836,167口	22,776,405,696口
2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額	1.9687円	1.9533円
(一万口当たり純資産額)	(19,687円)	(19,533円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日	自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日	自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	①株式、投資証券 同左
	②派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。	②派生商品評価勘定 同左
	③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(その他の注記)
1 元本の移動等

項目	自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日	自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日
開示対象ファンドの
期首における当該ファンドの元本額	50,653,694,169円	26,407,836,167円
同期中における追加設定元本額	5,546,577,322円	4,361,908,621円
同期中における解約元本額	29,792,435,324円	7,993,339,092円
元本の内訳
LM・オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型)	5,433,950,578円	6,164,367,484円
LM・オーストラリア高配当株ファンド (年2回決算型)	14,484,813円	38,050,925円
LM・オーストラリア高配当株ファンド (適格機関投資家専用)	20,959,400,776円	16,573,987,287円
計	26,407,836,167円	22,776,405,696円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	平成25年9月20日現在	平成26年3月20日現在
	当期の損益に含まれた評価差額 (円)	当期の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	5,382,285,137	△454,579,390
投資証券	617,273,301	△119,095,137
合計	5,999,558,438	△573,674,527

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	平成25年9月20日現在
		契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	オーストラリアドル	1,669,094,400	-	1,683,518,000	△14,423,600
合計		1,669,094,400	-	1,683,518,000	△14,423,600

区分	種類	平成26年3月20日現在
		契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	オーストラリアドル	591,219,600	-	590,694,000	△525,600
合計		591,219,600	-	590,694,000	△525,600

(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
次表の通りです。

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	APA GROUP	2,379,892	6.58	15,659,689.36
	ASX LTD	383,736	36.15	13,872,056.40
	AUST AND NZ BANKING GROUP	652,521	32.43	21,161,256.03
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	959,282	11.14	10,686,401.48
	BRADKEN LTD	2,356,925	4.27	10,064,069.75
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	81,952	75.45	6,183,278.40
	DAVID JONES LTD	1,104,274	3.32	3,666,189.68
	DUET GROUP	13,176,221	2.09	27,538,301.89
	ENVESTRA LTD	4,897,152	1.15	5,656,210.56
	FAIRFAX MEDIA LTD	6,402,185	0.94	6,050,064.82
	G.U.D. HOLDINGS LTD	918,289	5.70	5,234,247.30
	ILUKA RESOURCES LTD	371,780	9.69	3,602,548.20
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	4,099,311	5.48	22,464,224.28
	IOOF HOLDINGS LTD	705,296	8.82	6,220,710.72
	JB HI-FI LTD	113,471	18.70	2,121,907.70
	METCASH LTD	8,567,616	3.12	26,730,961.92
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	603,169	34.51	20,815,362.19
	PACIFIC BRANDS LTD	15,502,060	0.54	8,371,112.40
	SEVEN WEST MEDIA LTD	2,026,057	1.98	4,021,723.14
	SP AUSNET	18,246,504	1.32	24,085,385.28
	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	9,258,986	1.68	15,601,391.41
	STW COMMUNICATIONS GROUP LTD	864,877	1.46	1,267,044.80
	SUNCORP GROUP LTD	1,296,308	12.51	16,216,813.08
	SYDNEY AIRPORT	2,644,914	4.27	11,293,782.78
	TELSTRA CORP LTD	4,085,985	5.03	20,552,504.55
	UGL LTD	1,978,980	6.55	12,962,319.00
	WESTPAC BANKING CORP	727,234	33.75	24,544,147.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	569,036	38.24	21,759,936.64
オーストラリアドル計		104,974,013		368,403,641.26
(邦貨換算額)				(34,014,708,197)
合計				34,014,708,197
(外貨建証券の邦貨換算額)				(34,014,708,197)

② 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	3,049,964	7,106,416.12
		BWP TRUST	984,179	2,263,611.70
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST	15,030,751	29,009,349.43
		CHARTER HALL RETAIL REIT	3,676,826	13,199,805.34
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	3,774,984	6,247,598.52
		STOCKLAND	2,208,070	8,280,262.50
		WESTFIELD RETAIL TRUST	9,427,976	28,661,047.04
	計		38,152,750	94,768,090.65
	(邦貨換算額)			(8,749,937,810)
オーストラリアドル計				94,768,090.65
(邦貨換算額)				(8,749,937,810)
合計				8,749,937,810
(外貨建証券の邦貨換算額)				(8,749,937,810)

有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	株式 28銘柄	79.5%	-	100.0%
	投資証券 7銘柄	-	20.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
「(2)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(平成25年11月28日現在)	(平成26年5月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		10,208,326	10,221,621
国債証券		39,997,914	39,997,818
流動資産合計		50,206,240	50,219,439
資産合計		50,206,240	50,219,439
負債の部
流動負債
未払解約金		255	240
流動負債合計		255	240
負債合計		255	240
純資産の部
元本等
元本		50,106,063	50,106,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,922	112,400
純資産合計		50,205,985	50,219,199
負債純資産合計		50,206,240	50,219,439

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成25年11月28日現在)	(平成26年5月28日現在)
1.	受益権総口数	50,106,063口	50,106,799口
2.	1口当たり純資産額	1.0020円	1.0022円
	(1万口当たり純資産額)	(10,020円)	(10,022円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 平成25年5月29日 至 平成25年11月28日)	(自 平成25年11月29日 至 平成26年5月28日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成25年11月28日現在)	(平成26年5月28日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成25年11月28日現在	平成26年5月28日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	-	-
合計	-	-

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目		(平成25年11月28日現在)		(平成26年5月28日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額		50,035,640円		50,106,063円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額		79,872円		9,981円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額		9,449円		9,245円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)		10,000円		10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)		49,966,251円		49,957,006円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)		9,994円		9,994円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース		9,987円		9,987円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース		9,987円		9,987円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)		9,986円		9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)		9,986円		9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)		9,984円		9,984円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)		9,984円		9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)		9,984円		9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)		9,984円		9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)		9,984円		9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)		9,984円		9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)		9,984円		9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)		9,984円		9,984円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース		-円		9,981円
計		50,106,063円		50,106,799円

附属明細表(平成26年5月28日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
国債証券	第434回 国庫短期証券	10,000,000	9,999,896
	第441回 国庫短期証券	10,000,000	9,999,590
	第442回 国庫短期証券	10,000,000	9,999,407
	第449回 国庫短期証券	10,000,000	9,998,925
国債証券 合計		40,000,000	39,997,818
合計		40,000,000	39,997,818

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。