有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

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46項目
(4)【附属明細表】(平成27年5月28日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額又は口数評価額
(円)		備考
投資信託受益証券LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)10,091,818,78617,665,728,784
投資信託受益証券 合計10,091,818,78617,665,728,784
親投資信託受益証券ニッセイマネーマーケット マザーファンド9,99410,020
親投資信託受益証券 合計9,99410,020
合計-17,665,738,804

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)
開示対象ファンド(ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1 財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期
平成26年 9月22日現在		当期
平成27年 3月20日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券78,503,833,010170,657,560,207
流動資産合計78,503,833,010170,657,560,207
資産合計78,503,833,010170,657,560,207
負債の部
流動負債
未払収益分配金599,581,4791,269,549,193
未払受託者報酬3,638,0316,716,802
未払委託者報酬37,107,88268,511,391
その他未払費用225,168200,979
流動負債合計640,552,5601,344,978,365
負債合計640,552,5601,344,978,365
純資産の部
元本等
元本46,121,652,23697,657,630,255
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)31,741,628,21471,654,951,587
(分配準備積立金)8,975,440,89010,905,140,097
元本等合計77,863,280,450169,312,581,842
純資産合計77,863,280,450169,312,581,842
負債純資産合計78,503,833,010170,657,560,207
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期
自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日		当期
自 平成26年 9月23日
至 平成27年 3月20日
営業収益
有価証券売買等損益4,848,085,70810,670,142,273
営業収益合計4,848,085,70810,670,142,273
営業費用
受託者報酬14,041,81333,123,363
委託者報酬143,226,435337,858,232
その他費用1,287,7161,241,679
営業費用合計158,555,964372,223,274
営業利益又は営業損失(△)4,689,529,74410,297,918,999
経常利益又は経常損失(△)4,689,529,74410,297,918,999
当期純利益又は当期純損失(△)4,689,529,74410,297,918,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)45,241,93749,382,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)11,716,487,11631,741,628,214
剰余金増加額又は欠損金減少額18,867,782,75436,553,704,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額18,867,782,75436,553,704,059
剰余金減少額又は欠損金増加額969,068,504819,969,825
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額969,068,504819,969,825
分配金2,517,860,9596,068,947,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)31,741,628,21471,654,951,587
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目当期
自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日の取扱い
平成26年 9月20日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日は平成26年 9月22日としております。このため、当特定期間は179日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期
平成26年 9月22日現在		当期
平成27年 3月20日現在
1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数
46,121,652,236口97,657,630,255口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額1.6882円一口当たり純資産額1.7337円
(一万口当たり純資産額)(16,882円)(一万口当たり純資産額)(17,337円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目前期
自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日		当期
自 平成26年 9月23日
至 平成27年 3月20日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。同左
2.分配金の計算過程平成26年 3月21日から
平成26年 4月21日まで
の計算期間		平成26年 9月23日から
平成26年10月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額27,016,695円25,025,501円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額12,728,313,692円43,396,824,056円
分配準備積立金額8,694,107,172円8,970,068,371円
当ファンドの分配対象収益額21,449,437,559円52,391,917,928円
当ファンドの期末残存口数22,869,883,267口55,545,099,545口
1万口当たり収益分配対象額9,378.89円9,432.31円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額297,308,482円722,086,294円
平成26年 4月22日から
平成26年 5月20日まで
の計算期間		平成26年10月21日から
平成26年11月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額124,928,039円412,606,774円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円4,287,815,334円
収益調整金額14,644,877,369円52,672,166,673円
分配準備積立金額8,386,238,373円8,245,773,292円
当ファンドの分配対象収益額23,156,043,781円65,618,362,073円
当ファンドの期末残存口数24,889,291,539口65,444,710,620口
1万口当たり収益分配対象額9,303.60円10,026.53円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額323,560,790円850,781,238円
平成26年 5月21日から
平成26年 6月20日まで
の計算期間		平成26年11月21日から
平成26年12月22日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額48,465,036円106,476,055円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額17,421,106,297円63,690,698,845円
分配準備積立金額8,147,739,901円12,042,006,261円
当ファンドの分配対象収益額25,617,311,234円75,839,181,161円
当ファンドの期末残存口数27,870,675,259口76,514,358,288口
1万口当たり収益分配対象額9,191.48円9,911.75円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額362,318,778円994,686,657円
平成26年 6月21日から
平成26年 7月22日まで
の計算期間		平成26年12月23日から
平成27年 1月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額292,772,252円439,861,024円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額22,637,161,666円69,071,096,147円
分配準備積立金額7,831,491,888円11,077,742,946円
当ファンドの分配対象収益額30,761,425,806円80,588,700,117円
当ファンドの期末残存口数33,606,232,546口81,931,323,650口
1万口当たり収益分配対象額9,153.48円9,836.12円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額436,881,023円1,065,107,207円
平成26年 7月23日から
平成26年 8月20日まで
の計算期間		平成27年 1月21日から
平成27年 2月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額105,844,576円568,915,106円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額1,596,849,742円-円
収益調整金額26,930,828,614円76,697,362,774円
分配準備積立金額7,659,765,489円10,452,496,763円
当ファンドの分配対象収益額36,293,288,421円87,718,774,643円
当ファンドの期末残存口数38,323,877,522口89,749,008,232口
1万口当たり収益分配対象額9,470.14円9,773.78円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額498,210,407円1,166,737,107円
平成26年 8月21日から
平成26年 9月22日まで
の計算期間		平成27年 2月21日から
平成27年 3月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額900,819,753円1,698,966,574円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円634,889,412円
収益調整金額34,503,881,802円84,423,156,523円
分配準備積立金額8,674,202,616円9,840,833,304円
当ファンドの分配対象収益額44,078,904,171円96,597,845,813円
当ファンドの期末残存口数46,121,652,236口97,657,630,255口
1万口当たり収益分配対象額9,557.08円9,891.46円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額599,581,479円1,269,549,193円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目前期
自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日		当期
自 平成26年 9月23日
至 平成27年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目前期
自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日		当期
自 平成26年 9月23日
至 平成27年 3月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
項目前期
自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日		当期
自 平成26年 9月23日
至 平成27年 3月20日
期首元本額20,378,114,474円46,121,652,236円
期中追加設定元本額27,148,317,314円52,722,086,025円
期中解約元本額1,404,779,552円1,186,108,006円

2 有価証券関係
売買目的有価証券
種類前期
平成26年 9月22日現在		当期
平成27年 3月20日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券△1,169,074,3592,909,260,523
合計△1,169,074,3592,909,260,523

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類通貨銘柄総口数(口)評価額(円)備考
親投資信託受益証券日本円LM・オーストラリア高配当株マザーファンド71,922,437,714170,657,560,207
小計銘柄数:171,922,437,714170,657,560,207
組入時価比率:100.8%100.0%
合計170,657,560,207
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成26年 9月22日現在平成27年 3月20日現在
資産の部
流動資産
預金1,683,446,9882,050,660,617
コール・ローン3,138,532,7005,272,861,110
株式71,178,711,348146,737,262,753
投資証券17,487,473,13837,870,694,792
派生商品評価勘定489,800-
未収配当金887,297,0541,521,095,770
未収利息1,7191,444
流動資産合計94,375,952,747193,452,576,486
資産合計94,375,952,747193,452,576,486
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,608,2003,278,700
未払金2,022,321,7111,009,804,395
未払解約金40,942,07032,796,436
流動負債合計2,065,871,9811,045,879,531
負債合計2,065,871,9811,045,879,531
純資産の部
元本等
元本41,957,416,64481,087,411,102
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)50,352,664,122111,319,285,853
元本等合計92,310,080,766192,406,696,955
純資産合計92,310,080,766192,406,696,955
負債純資産合計94,375,952,747193,452,576,486
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式・投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
(1)株式
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
(2)投資証券
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
平成26年 9月22日現在平成27年 3月20日現在
1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
41,957,416,644口81,087,411,102口
2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額2.2001円一口当たり純資産額2.3728円
(一万口当たり純資産額)(22,001円)(一万口当たり純資産額)(23,728円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日		自 平成26年 9月23日
至 平成27年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日		自 平成26年 9月23日
至 平成27年 3月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(その他の注記)
1 元本の移動等
項目自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日		自 平成26年 9月23日
至 平成27年 3月20日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額22,776,405,696円41,957,416,644円
同期中における追加設定元本額23,592,964,147円44,313,394,054円
同期中における解約元本額4,411,953,199円5,183,399,596円
元本の内訳
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)6,145,001,575円8,872,344,595円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)130,476,516円292,628,793円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)35,681,938,553円71,922,437,714円
計41,957,416,644円81,087,411,102円

2 有価証券関係
売買目的有価証券
種類平成26年 9月22日現在平成27年 3月20日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式375,077,79011,467,727,892
投資証券369,098,8255,161,178,022
合計744,176,61516,628,905,914

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
種類平成26年 9月22日現在平成27年 3月20日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建1,385,119,400-1,383,001,000△2,118,4001,770,431,700-1,767,153,000△3,278,700
オーストラリアドル1,385,119,400-1,383,001,000△2,118,4001,770,431,700-1,767,153,000△3,278,700
合計1,385,119,400-1,383,001,000△2,118,4001,770,431,700-1,767,153,000△3,278,700
(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

次表の通りです。
通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
オーストラリアドルADELAIDE BRIGHTON LTD6,856,1594.4330,372,784.37
AGL ENERGY LTD2,074,01114.6430,363,521.04
APA GROUP3,467,5438.9731,103,860.71
ASX LTD1,884,44942.7280,503,661.28
AUSNET SERVICES49,481,6081.4069,521,659.24
AUST AND NZ BANKING GROUP3,072,23236.63112,535,858.16
BENDIGO AND ADELAIDE BANK2,916,81112.9037,626,861.90
BRADKEN LTD3,998,2451.907,596,665.50
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL443,27995.6142,381,905.19
DUET GROUP36,677,4212.5192,060,326.71
FAIRFAX MEDIA LTD47,901,5790.9545,746,007.94
G.U.D. HOLDINGS LTD2,580,6937.9820,593,930.14
ILUKA RESOURCES LTD1,290,0777.459,611,073.65
INSURANCE AUSTRALIA GROUP21,468,9426.20133,107,440.40
IOOF HOLDINGS LTD8,621,02710.2988,710,367.83
JB HI-FI LTD3,913,13917.8169,693,005.59
METCASH LTD4,428,3451.476,531,808.87
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD1,980,82539.2477,727,573.00
PACIFIC BRANDS LTD30,706,9970.4313,357,543.69
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD4,089,8917.6931,451,261.79
SEVEN WEST MEDIA LTD13,574,5121.5020,361,768.00
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP22,215,5052.0445,319,630.20
STW COMMUNICATIONS GROUP LTD7,922,9720.685,427,235.82
SUNCORP GROUP LTD4,516,06413.7362,005,558.72
SYDNEY AIRPORT14,390,2255.3176,412,094.75
TATTS GROUP LTD5,865,0913.9122,932,505.81
TELSTRA CORP LTD11,307,4556.4172,480,786.55
TOLL HOLDINGS LTD4,325,3918.7938,020,186.89
UGL LTD5,106,5781.517,710,932.78
WESFARMERS LTD1,613,44144.0571,072,076.05
WESTPAC BANKING CORP2,411,52439.7195,761,618.04
WOODSIDE PETROLEUM LTD1,058,91435.3137,390,253.34
オーストラリアドル小計332,160,9451,585,491,763.95
(146,737,262,753)
合計
(外貨建証券の邦貨換算額)		332,160,945146,737,262,753
(146,737,262,753)
(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

②株式以外の有価証券
次表の通りです。
通貨種 類銘 柄口数評価額備考
オーストラリアドル投資証券ABACUS PROPERTY GROUP4,966,00914,451,086.19
ABACUS PROPERTY GROUP832,9902,349,031.80
BWP TRUST4,179,15912,537,477.00
CHARTER HALL RETAIL REIT9,610,80542,479,758.10
DEXUS PROPERTY GROUP3,732,60128,890,331.74
FEDERATION CENTRES4,543,55313,948,707.71
GPT GROUP10,431,11149,339,155.03
NOVION PROPERTY GROUP41,379,573108,828,276.99
SCENTRE GROUP23,373,21490,688,070.32
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA10,239,17320,683,129.46
STOCKLAND5,518,03724,996,707.61
オーストラリアドル小計118,806,225409,191,731.95
(37,870,694,792)
合計
(外貨建証券の邦貨換算額)		37,870,694,792
(37,870,694,792)
(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
オーストラリアドル株式32銘柄79.5%―100.0%
投資証券11銘柄―20.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

貸借対照表(単位:円)
(平成26年11月28日現在)(平成27年5月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン20,077,5259,989,724
国債証券9,999,940-
地方債証券30,237,15640,224,065
未収利息8,23779,643
前払費用84,65712,657
流動資産合計60,407,51550,306,089
資産合計60,407,51550,306,089
負債の部
流動負債
未払金10,149,800-
未払解約金258235
流動負債合計10,150,058235
負債合計10,150,058235
純資産の部
元本等
元本50,137,94850,168,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)119,509136,945
純資産合計50,257,45750,305,854
負債純資産合計60,407,51550,306,089
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び地方債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目(平成26年11月28日現在)(平成27年5月28日現在)
1.受益権総口数50,137,948口50,168,909口
2.1口当たり純資産額1.0024円1.0027円
(1万口当たり純資産額)(10,024円)(10,027円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目(自 平成26年5月29日
至 平成26年11月28日)		(自 平成26年11月29日
至 平成27年5月28日)
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目(平成26年11月28日現在)(平成27年5月28日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。		同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類平成26年11月28日現在平成27年5月28日現在
当期間の
損益に含まれた
評価差額(円)		当期間の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券--
地方債証券--
合計--
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目(平成26年11月28日現在)(平成27年5月28日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額50,106,799円50,137,948円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額39,908円39,900円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額8,759円8,939円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)10,000円10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)49,948,247円49,939,308円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)9,994円9,994円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド
通貨プレミアムコース		9,987円9,987円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド
為替ヘッジありコース		9,987円9,987円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース
(為替ヘッジあり)		9,986円9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース
(為替ヘッジなし)		9,986円9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース
(為替ヘッジあり)		9,984円9,984円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース
(為替ヘッジなし)		9,984円9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド
為替ヘッジなしコース		9,981円9,981円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・通貨プレミアムコース)		9,977円9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・為替ヘッジありコース)		9,977円9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)		9,977円9,977円
ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド
(限定追加型・早期償還条項付)2014-09		9,977円9,977円
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型-円9,976円
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン
(毎月決算型)		-円9,976円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)-円9,974円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン
(年2回決算型)		-円9,974円
計50,137,948円50,168,909円
附属明細表(平成27年5月28日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額又は口数評価額
(円)		備考
地方債証券第282回 大阪府公募公債10,000,00010,043,911
第2回 群馬県公募公債10,000,00010,074,587
第28回 共同発行市場公募地方債10,000,00010,018,879
第34回 共同発行市場公募地方債10,000,00010,086,688
地方債証券 合計40,000,00040,224,065
合計40,000,00040,224,065

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

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