有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

(4)【附属明細表】(2017年5月29日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	89,089,274,658	114,648,987,557
投資信託受益証券 合計		89,089,274,658	114,648,987,557
親投資信託受益証券	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	9,994	10,026
親投資信託受益証券 合計		9,994	10,026
合計		-	114,648,997,583

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 平成28年 9月20日現在	当期 平成29年 3月21日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	198,400,477,721	281,046,842,633
流動資産合計	198,400,477,721	281,046,842,633
資産合計	198,400,477,721	281,046,842,633
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,905,235,839	3,658,771,590
未払受託者報酬	8,577,786	11,517,939
未払委託者報酬	87,493,412	117,482,975
その他未払費用	266,811	280,064
流動負債合計	3,001,573,848	3,788,052,568
負債合計	3,001,573,848	3,788,052,568
純資産の部
元本等
元本	161,401,991,062	203,265,088,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,996,912,811	73,993,701,711
(分配準備積立金)	-	608,222,388
元本等合計	195,398,903,873	277,258,790,065
純資産合計	195,398,903,873	277,258,790,065
負債純資産合計	198,400,477,721	281,046,842,633

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日	当期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
営業収益
有価証券売買等損益	△8,650,898,548	45,251,022,443
営業収益合計	△8,650,898,548	45,251,022,443
営業費用
受託者報酬	51,584,835	61,793,205
委託者報酬	526,165,244	630,290,656
その他費用	1,656,984	1,702,212
営業費用合計	579,407,063	693,786,073
営業利益又は営業損失(△)	△9,230,305,611	44,557,236,370
経常利益又は経常損失(△)	△9,230,305,611	44,557,236,370
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,230,305,611	44,557,236,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,525,776	225,394,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	51,974,057,503	33,996,912,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,453,460,776	19,978,817,201
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,453,460,776	19,978,817,201
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,943,776,524	5,068,300,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,943,776,524	5,068,300,398
分配金	16,156,997,557	19,245,570,239
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,996,912,811	73,993,701,711

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 平成29年 3月20日が休日のため、当特定期間末日は平成29年 3月21日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記)

前期 平成28年 9月20日現在				当期 平成29年 3月21日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			161,401,991,062口				203,265,088,354口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	1.2106円			一口当たり純資産額	1.3640円
		(一万口当たり純資産額)	(12,106円)			(一万口当たり純資産額)	(13,640円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日			当期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		平成28年 3月23日から 平成28年 4月20日まで の計算期間			平成28年 9月21日から 平成28年10月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		151,109,905円			172,641,790円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		118,353,986,907円			128,329,059,031円
分配準備積立金額		137,188,227円			-円
当ファンドの分配対象収益額		118,642,285,039円			128,501,700,821円
当ファンドの期末残存口数		138,707,688,457口			164,944,203,109口
1万口当たり収益分配対象額		8,553.40円			7,790.62円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		2,496,738,392円			2,968,995,655円
		平成28年 4月21日から 平成28年 5月20日まで の計算期間			平成28年10月21日から 平成28年11月21日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		813,182,593円			775,155,584円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		118,461,726,007円			128,200,560,097円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		119,274,908,600円			128,975,715,681円
当ファンドの期末残存口数		141,446,092,923口			168,422,647,565口
1万口当たり収益分配対象額		8,432.53円			7,657.86円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		2,546,029,672円			3,031,607,656円
		平成28年 5月21日から 平成28年 6月20日まで の計算期間			平成28年11月22日から 平成28年12月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		-円			139,232,977円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		121,868,259,419円			125,794,849,028円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		121,868,259,419円			125,934,082,005円
当ファンドの期末残存口数		147,673,654,687口			168,220,274,726口
1万口当たり収益分配対象額		8,252.54円			7,486.26円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		2,658,125,784円			3,027,964,945円
		平成28年 6月21日から 平成28年 7月20日まで の計算期間			平成28年12月21日から 平成29年 1月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		966,374,145円			702,525,106円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			1,209,384,395円
収益調整金額		122,412,936,437円			128,387,843,165円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		123,379,310,582円			130,299,752,666円
当ファンドの期末残存口数		151,629,336,741口			175,687,565,080口
1万口当たり収益分配対象額		8,136.90円			7,416.57円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		2,729,328,061円			3,162,376,171円
		平成28年 7月21日から 平成28年 8月22日まで の計算期間			平成29年 1月21日から 平成29年 2月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		707,308,345円			145,963,930円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			1,758,383,160円
収益調整金額		124,753,759,069円			136,531,406,119円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		125,461,067,414円			138,435,753,209円
当ファンドの期末残存口数		156,752,211,648口			188,658,567,895口
1万口当たり収益分配対象額		8,003.78円			7,337.90円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		2,821,539,809円			3,395,854,222円
		平成28年 8月23日から 平成28年 9月20日まで の計算期間			平成29年 2月21日から 平成29年 3月21日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		2,140,901,006円			3,553,336,300円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			713,657,678円
収益調整金額		126,333,423,599円			145,648,975,227円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		128,474,324,605円			149,915,969,205円
当ファンドの期末残存口数		161,401,991,062口			203,265,088,354口
1万口当たり収益分配対象額		7,959.89円			7,375.37円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		2,905,235,839円			3,658,771,590円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日	当期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日	当期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 1 元本の移動

項目	前期 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日	当期 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
期首元本額	135,915,859,480円	161,401,991,062円
期中追加設定元本額	34,605,969,276円	60,080,322,855円
期中解約元本額	9,119,837,694円	18,217,225,563円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 平成28年 9月20日現在	当期 平成29年 3月21日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△5,701,154,041	4,397,659,216
合計	△5,701,154,041	4,397,659,216

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本円	LM・オーストラリア高配当株マザーファンド	110,266,338,133	281,046,842,633
	小計	銘柄数:1	110,266,338,133	281,046,842,633
		組入時価比率:101.4%		100.0%
	合計			281,046,842,633

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
資産の部
流動資産
預金	7,774,096,930	13,698,154,681
コール・ローン	10,226,297,244	25,558,690,555
株式	302,593,274,108	634,138,081,408
投資証券	48,322,275,366	95,565,751,690
未収配当金	4,100,869,871	7,934,792,412
流動資産合計	373,016,813,519	776,895,470,746
資産合計	373,016,813,519	776,895,470,746
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,443,100	13,785,000
未払金	2,379,886,996	4,693,389,286
未払解約金	159,797,954	1,368,207,829
未払利息	28,465	43,225
流動負債合計	2,545,156,515	6,075,425,340
負債合計	2,545,156,515	6,075,425,340
純資産の部
元本等
元本	178,194,708,327	302,421,649,480
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	192,276,948,677	468,398,395,926
元本等合計	370,471,657,004	770,820,045,406
純資産合計	370,471,657,004	770,820,045,406
負債純資産合計	373,016,813,519	776,895,470,746

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月20日現在				平成29年 3月21日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			178,194,708,327口				302,421,649,480口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	2.0790円			一口当たり純資産額	2.5488円
		(一万口当たり純資産額)	(20,790円)			(一万口当たり純資産額)	(25,488円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	102,800,851,164円	178,194,708,327円
同期中における追加設定元本額	94,416,463,327円	178,282,257,969円
同期中における解約元本額	19,022,606,164円	54,055,316,816円
元本の内訳
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	77,798,003,848円	181,366,262,022円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)	4,965,979,264円	10,700,795,521円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)	-円	65,378,977円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	-円	22,874,827円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	95,430,725,215円	110,266,338,133円
計	178,194,708,327円	302,421,649,480円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	10,590,575,578	33,736,130,647
投資証券	4,018,440,766	△2,548,874,269
合計	14,609,016,344	31,187,256,378

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	平成28年 9月20日現在				平成29年 3月21日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,040,113,100	-	2,034,670,000	△5,443,100	7,997,138,000	-	7,983,353,000	△13,785,000
オーストラリアドル	2,040,113,100	-	2,034,670,000	△5,443,100	7,997,138,000	-	7,983,353,000	△13,785,000
合計	2,040,113,100	-	2,034,670,000	△5,443,100	7,997,138,000	-	7,983,353,000	△13,785,000

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	ADELAIDE BRIGHTON LTD	27,020,664	5.61	151,585,925.04
	AGL ENERGY LTD	7,311,939	25.35	185,357,653.65
	AMP LTD	76,013,491	5.01	380,827,589.91
	APA GROUP	29,181,084	8.77	255,918,106.68
	ASX LTD	3,968,432	49.95	198,223,178.40
	AURIZON HOLDINGS LTD	15,752,599	5.31	83,646,300.69
	AUSNET SERVICES	117,049,415	1.68	196,643,017.20
	AUST AND NZ BANKING GROUP	13,589,427	31.41	426,843,902.07
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	6,112,264	11.68	71,391,243.52
	COCA-COLA AMATIL LTD	17,269,563	10.29	177,703,803.27
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	5,380,381	84.43	454,265,567.83
	DUET GROUP	89,165,710	2.70	240,747,417.00
	FAIRFAX MEDIA LTD	102,103,111	1.01	103,634,657.66
	G.U.D. HOLDINGS LTD	3,665,589	11.19	41,017,940.91
	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	18,939,155	2.90	54,923,549.50
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,703,853	4.36	133,868,799.08
	ILUKA RESOURCES LTD	14,793,055	7.10	105,030,690.50
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	71,389,713	6.01	429,052,175.13
	IOOF HOLDINGS LTD	15,928,852	8.27	131,731,606.04
	JB HI-FI LTD	5,400,209	23.99	129,551,013.91
	MACQUARIE GROUP LTD	1,422,575	88.57	125,997,467.75
	MEDIBANK PRIVATE LTD	26,338,391	2.88	75,854,566.08
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,105,987	32.24	164,617,020.88
	PERPETUAL LTD	1,745,185	52.09	90,906,686.65
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	12,145,916	5.02	60,972,498.32
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	8,520,398	10.25	87,334,079.50
	SEVEN WEST MEDIA LTD	48,224,476	0.68	32,792,643.68
	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	73,151,978	2.31	168,981,069.18
	SUNCORP GROUP LTD	10,995,087	13.26	145,794,853.62
	SYDNEY AIRPORT	34,953,852	6.44	225,102,806.88
	TATTS GROUP LTD	44,576,250	4.22	188,111,775.00
	TELSTRA CORP LTD	85,959,473	4.66	400,571,144.18
	TRANSURBAN GROUP	19,177,357	11.11	213,060,436.27
	WESFARMERS LTD	12,413,926	43.80	543,729,958.80
	WESTPAC BANKING CORP	14,345,866	34.56	495,793,128.96
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	4,424,808	31.37	138,806,226.96
	WOOLWORTHS LTD	6,534,224	25.84	168,844,348.16
	WPP AUNZ LTD	15,714,679	1.20	18,936,188.19
オーストラリアドル小計		1,096,488,934		7,298,171,037.05
				(634,138,081,408)
合計 (外貨建証券の邦貨換算額)		1,096,488,934		634,138,081,408
				(634,138,081,408)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
オーストラリアドル	投資証券	BWP TRUST	8,309,633	23,100,779.74
		CHARTER HALL RETAIL REIT	13,276,229	56,025,686.38
		DEXUS PROPERTY GROUP	14,034,773	133,330,343.50
		GPT GROUP	28,542,017	142,710,085.00
		SCENTRE GROUP	31,502,362	131,994,896.78
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	22,570,451	49,429,287.69
		STOCKLAND	45,366,545	204,603,117.95
		VICINITY CENTRES	130,419,393	358,653,330.75
オーストラリアドル小計			294,021,403	1,099,847,527.79
				(95,565,751,690)
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			95,565,751,690
				(95,565,751,690)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
オーストラリアドル	株式	38銘柄	86.9%	―	100.0%
	投資証券	8銘柄	―	13.1%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2016年11月28日現在)	(2017年5月29日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		473,444	661,960
コール・ローン		9,801,618	19,711,418
地方債証券		40,059,947	40,028,814
未収利息		23,585	18,979
前払費用		4,076	4,549
流動資産合計		50,362,670	60,425,720
資産合計		50,362,670	60,425,720
負債の部
流動負債
未払金		-	10,005,900
その他未払費用		30	45
流動負債合計		30	10,005,945
負債合計		30	10,005,945
純資産の部
元本等
元本		50,194,342	50,254,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		168,298	165,627
純資産合計		50,362,640	50,419,775
負債純資産合計		50,362,670	60,425,720

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2016年11月28日現在)	(2017年5月29日現在)
1.	受益権総口数	50,194,342口	50,254,148口
2.	1口当たり純資産額	1.0034円	1.0033円
	(1万口当たり純資産額)	(10,034円)	(10,033円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2016年5月31日 至 2016年11月28日)	(自 2016年11月29日 至 2017年5月29日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2016年11月28日現在)	(2017年5月29日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2016年11月28日現在)	(2017年5月29日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	-	-
合計	-	-

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2016年11月28日現在)	(2017年5月29日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	50,184,375円	50,194,342円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	9,967円	59,806円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	-円	-円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)	10,000円	10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	49,924,868円	49,924,868円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	9,994円	9,994円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース	9,987円	9,987円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース	9,987円	9,987円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)	9,986円	9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	9,986円	9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)	9,984円	9,984円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)	9,984円	9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース	9,981円	9,981円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)	9,977円	9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)	9,977円	9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)	9,977円	9,977円
ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09	9,977円	9,977円
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型	9,976円	9,976円
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)	9,976円	9,976円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	9,974円	9,974円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)	9,974円	9,974円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)	9,969円	9,969円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)	9,969円	9,969円
ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)	9,968円	9,968円
ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド	9,967円	9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	-円	9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	-円	9,967円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)	-円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)	-円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	-円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	-円	9,968円
計	50,194,342円	50,254,148円

附属明細表(2017年5月29日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
地方債証券	第1回 東京グローバル都債(円貨)	10,000,000	10,005,788
	平成24年度第1回 あいち県民債	10,000,000	10,004,172
	第5回 埼玉の川・愛県債	8,000,000	8,004,239
	平成26年度第8回 札幌市公募公債(3年)	2,000,000	2,001,495
	平成24年度第3回 千葉市公募公債	10,000,000	10,013,120
地方債証券 合計		40,000,000	40,028,814
合計		40,000,000	40,028,814

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。