有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
【提出】
2020/08/28 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(4)【附属明細表】(2020年5月28日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額又は口数評価額
(円)		備考
投資信託受益証券LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)221,631,750,096127,704,214,405
投資信託受益証券 合計221,631,750,096127,704,214,405
親投資信託受益証券ニッセイマネーマーケット マザーファンド9,99410,023
親投資信託受益証券 合計9,99410,023
合計-127,704,224,428

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)
開示対象ファンド(ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期
2019年 9月20日現在		当期
2020年 3月23日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券262,097,576,085149,514,058,331
流動資産合計262,097,576,085149,514,058,331
資産合計262,097,576,085149,514,058,331
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,706,597,5263,893,338,238
未払受託者報酬11,653,30410,138,040
未払委託者報酬118,863,688103,407,973
その他未払費用318,356315,019
流動負債合計3,837,432,8744,007,199,270
負債合計3,837,432,8744,007,199,270
純資産の部
元本等
元本308,883,127,169324,444,853,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△50,622,983,958△178,937,994,115
元本等合計258,260,143,211145,506,859,061
純資産合計258,260,143,211145,506,859,061
負債純資産合計262,097,576,085149,514,058,331

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期
自 2019年 3月21日
至 2019年 9月20日		当期
自 2019年 9月21日
至 2020年 3月23日
営業収益
有価証券売買等損益5,476,901,793△100,702,007,130
営業収益合計5,476,901,793△100,702,007,130
営業費用
受託者報酬72,093,86469,888,279
委託者報酬735,357,360712,860,365
その他費用1,894,7191,896,376
営業費用合計809,345,943784,645,020
営業利益又は営業損失(△)4,667,555,850△101,486,652,150
経常利益又は経常損失(△)4,667,555,850△101,486,652,150
当期純利益又は当期純損失(△)4,667,555,850△101,486,652,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)9,912,474△140,929,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)△31,921,214,320△50,622,983,958
剰余金増加額又は欠損金減少額2,692,271,6014,068,440,673
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,692,271,6014,068,440,673
剰余金減少額又は欠損金増加額3,981,558,0708,188,668,191
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,981,558,0708,188,668,191
分配金22,070,126,54522,849,059,851
期末剰余金又は期末欠損金(△)△50,622,983,958△178,937,994,115

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目当期
自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日の取扱い
2020年 3月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日は2020年 3月23日としております。このため、当特定期間は185日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

前期
2019年 9月20日現在		当期
2020年 3月23日現在
1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数
308,883,127,169口324,444,853,176口
2.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額		2.元本の欠損
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
50,622,983,958円178,937,994,115円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額0.8361円一口当たり純資産額0.4485円
(一万口当たり純資産額)(8,361円)(一万口当たり純資産額)(4,485円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目前期
自 2019年 3月21日
至 2019年 9月20日		当期
自 2019年 9月21日
至 2020年 3月23日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。同左
2.分配金の計算過程2019年 3月21日から
2019年 4月22日まで
の計算期間		2019年 9月21日から
2019年10月21日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額438,673,850円453,073,776円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額134,421,618,831円121,202,573,595円
分配準備積立金額-円-円
当ファンドの分配対象収益額134,860,292,681円121,655,647,371円
当ファンドの期末残存口数304,443,181,089口311,868,300,930口
1万口当たり収益分配対象額4,429.74円3,900.87円
1万口当たり分配金額120.00円120.00円
収益分配金金額3,653,318,173円3,742,419,611円
2019年 4月23日から
2019年 5月20日まで
の計算期間		2019年10月22日から
2019年11月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額1,071,251,253円1,167,178,179円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額131,446,029,125円118,797,359,191円
分配準備積立金額-円-円
当ファンドの分配対象収益額132,517,280,378円119,964,537,370円
当ファンドの期末残存口数304,969,486,988口314,173,110,101口
1万口当たり収益分配対象額4,345.27円3,818.42円
1万口当たり分配金額120.00円120.00円
収益分配金金額3,659,633,843円3,770,077,321円
2019年 5月21日から
2019年 6月20日まで
の計算期間		2019年11月21日から
2019年12月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額103,818,378円242,620円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額129,073,439,526円117,141,766,061円
分配準備積立金額-円-円
当ファンドの分配対象収益額129,177,257,904円117,142,008,681円
当ファンドの期末残存口数305,478,479,375口316,734,349,759口
1万口当たり収益分配対象額4,228.69円3,698.43円
1万口当たり分配金額120.00円120.00円
収益分配金金額3,665,741,752円3,800,812,197円
2019年 6月21日から
2019年 7月22日まで
の計算期間		2019年12月21日から
2020年 1月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額677,732,975円650,236,423円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額125,947,059,836円113,838,607,085円
分配準備積立金額-円-円
当ファンドの分配対象収益額126,624,792,811円114,488,843,508円
当ファンドの期末残存口数306,538,298,949口318,116,422,405口
1万口当たり収益分配対象額4,130.80円3,598.96円
1万口当たり分配金額120.00円120.00円
収益分配金金額3,678,459,587円3,817,397,068円
2019年 7月23日から
2019年 8月20日まで
の計算期間		2020年 1月21日から
2020年 2月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額763,670,404円619,312,679円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額123,890,476,498円110,900,325,986円
分配準備積立金額-円-円
当ファンドの分配対象収益額124,654,146,902円111,519,638,665円
当ファンドの期末残存口数308,864,638,729口318,751,284,747口
1万口当たり収益分配対象額4,035.89円3,498.64円
1万口当たり分配金額120.00円120.00円
収益分配金金額3,706,375,664円3,825,015,416円
2019年 8月21日から
2019年 9月20日まで
の計算期間		2020年 2月21日から
2020年 3月23日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額2,781,478,652円2,644,147,832円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額120,959,982,343円109,668,978,960円
分配準備積立金額-円-円
当ファンドの分配対象収益額123,741,460,995円112,313,126,792円
当ファンドの期末残存口数308,883,127,169口324,444,853,176口
1万口当たり収益分配対象額4,006.09円3,461.70円
1万口当たり分配金額120.00円120.00円
収益分配金金額3,706,597,526円3,893,338,238円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目前期
自 2019年 3月21日
至 2019年 9月20日		当期
自 2019年 9月21日
至 2020年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目前期
自 2019年 3月21日
至 2019年 9月20日		当期
自 2019年 9月21日
至 2020年 3月23日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目前期
自 2019年 3月21日
至 2019年 9月20日		当期
自 2019年 9月21日
至 2020年 3月23日
期首元本額299,331,918,358円308,883,127,169円
期中追加設定元本額32,420,597,928円39,113,296,029円
期中解約元本額22,869,389,117円23,551,570,022円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類前期
2019年 9月20日現在		当期
2020年 3月23日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券14,621,656,725△110,690,728,151
合計14,621,656,725△110,690,728,151

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類通貨銘柄総口数(口)評価額(円)備考
親投資信託受益証券日本円LM・オーストラリア高配当株マザーファンド98,996,264,538149,514,058,331
小計銘柄数:198,996,264,538149,514,058,331
組入時価比率:102.8%100.0%
合計149,514,058,331

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 9月20日現在2020年 3月23日現在
資産の部
流動資産
預金6,629,620,6684,080,879,493
コール・ローン4,335,222,5736,784,279,813
株式457,017,006,919261,285,980,055
投資証券69,944,507,77829,899,166,514
派生商品評価勘定45,260,03024,960,000
未収入金214,311,998177,991,961
未収配当金6,056,252,8384,345,791,774
流動資産合計544,242,182,804306,599,049,610
資産合計544,242,182,804306,599,049,610
負債の部
流動負債
未払金66,003,805183,793,159
未払解約金776,826,233214,317,482
未払利息12,06618,955
流動負債合計842,842,104398,129,596
負債合計842,842,104398,129,596
純資産の部
元本等
元本213,634,424,459202,737,000,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)329,764,916,241103,463,919,706
元本等合計543,399,340,700306,200,920,014
純資産合計543,399,340,700306,200,920,014
負債純資産合計544,242,182,804306,599,049,610

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式・投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
(1)株式
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
(2)投資証券
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

2019年 9月20日現在2020年 3月23日現在
1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
213,634,424,459口202,737,000,308口
2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額2.5436円一口当たり純資産額1.5103円
(一万口当たり純資産額)(25,436円)(一万口当たり純資産額)(15,103円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目自 2019年 3月21日
至 2019年 9月20日		自 2019年 9月21日
至 2020年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目自 2019年 3月21日
至 2019年 9月20日		自 2019年 9月21日
至 2020年 3月23日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(その他の注記)
1 元本の移動等

項目自 2019年 3月21日
至 2019年 9月20日		自 2019年 9月21日
至 2020年 3月23日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額231,011,225,217円213,634,424,459円
同期中における追加設定元本額22,656,857,343円26,395,060,811円
同期中における解約元本額40,033,658,101円37,292,484,962円
元本の内訳
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)101,580,692,634円92,995,903,035円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)8,870,709,687円10,501,647,353円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)75,153,117円93,349,060円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)65,890,689円149,836,322円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)103,041,978,332円98,996,264,538円
計213,634,424,459円202,737,000,308円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類2019年 9月20日現在2020年 3月23日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式22,749,768,239△119,277,029,751
投資証券1,323,958,926△30,728,678,498
合計24,073,727,165△150,005,771,249

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類2019年 9月20日現在2020年 3月23日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超		うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建4,072,910,030-4,027,650,00045,260,0301,929,660,000-1,904,700,00024,960,000
オーストラリアドル4,072,910,030-4,027,650,00045,260,0301,929,660,000-1,904,700,00024,960,000
合計4,072,910,030-4,027,650,00045,260,0301,929,660,000-1,904,700,00024,960,000

(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

次表の通りです。

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式オーストラリアドルAGL ENERGY LTD17,162,21116.42281,803,504.62
APA GROUP16,669,9899.67161,198,793.63
ASX LTD1,459,42672.14105,282,991.64
AURIZON HOLDINGS LTD23,295,3233.6885,726,788.64
AUSNET SERVICES53,563,4491.7191,861,315.03
AUST AND NZ BANKING GROUP14,854,59516.02237,970,611.90
BENDIGO AND ADELAIDE BANK6,928,2786.4544,687,393.10
BORAL LTD13,953,8182.1930,558,861.42
COCA-COLA AMATIL LTD17,405,2408.68151,077,483.20
COLES GROUP LTD8,268,28016.78138,741,738.40
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL3,767,66459.91225,720,750.24
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L709,3829.917,029,975.62
G.U.D. HOLDINGS LTD3,200,0958.1726,144,776.15
G8 EDUCATION LTD5,126,1510.673,434,521.17
GWA GROUP LTD10,908,3632.9331,961,503.59
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD35,452,9232.7095,722,892.10
INGHAMS GROUP LTD20,506,8703.2967,467,602.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP22,105,3705.43120,032,159.10
IOOF HOLDINGS LTD23,205,2013.6484,466,931.64
JB HI-FI LTD5,642,98427.58155,633,498.72
MACQUARIE GROUP LTD526,00685.0644,742,070.36
MEDIBANK PRIVATE LTD28,235,3632.6875,670,772.84
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD13,223,26415.66207,076,314.24
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN96,077,6300.9692,234,524.80
QBE INSURANCE GROUP LTD3,988,5008.1832,625,930.00
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP61,032,1551.92117,486,898.37
STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T29,643,6591.6147,874,509.28
SUNCORP GROUP LTD13,629,7668.26112,581,867.16
SYDNEY AIRPORT23,016,8424.86111,861,852.12
TABCORP HOLDINGS LTD43,457,0022.51109,077,075.02
TELSTRA CORP LTD85,349,6843.07262,023,529.88
TRANSURBAN GROUP11,927,65410.50125,240,367.00
VIVA ENERGY GROUP LTD70,456,7371.2890,184,623.36
WESFARMERS LTD3,492,44833.28116,228,669.44
WESTPAC BANKING CORP10,478,52915.77165,246,402.33
WOODSIDE PETROLEUM LTD9,052,50716.00144,840,112.00
WOOLWORTHS GROUP LTD2,900,90137.47108,696,760.47
WPP AUNZ LTD11,169,0680.404,523,472.54
小計銘柄数:38821,843,3274,114,739,843.42
(261,285,980,055)
組入時価比率:85.3%100.0%
合計261,285,980,055
(外貨建証券の邦貨換算額)(261,285,980,055)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類通貨銘柄口数評価額備考
投資証券オーストラリアドルCHARTER HALL RETAIL REIT9,737,43030,770,278.80
DEXUS2,221,72120,728,656.93
GPT GROUP16,024,58752,240,153.62
SCENTRE GROUP63,981,177103,329,600.85
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA15,448,26433,213,767.60
STOCKLAND66,976,418143,329,534.52
VICINITY CENTRES76,864,33887,241,023.63
小計銘柄数:7251,253,935470,853,015.95
(29,899,166,514)
組入時価比率:9.8%100.0%
合計29,899,166,514
(外貨建証券の邦貨換算額)(29,899,166,514)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2019年11月28日現在2020年5月28日現在
資産の部
流動資産
金銭信託133,792998,306
コール・ローン20,242,39618,361,615
地方債証券20,074,17231,072,528
特殊債券10,046,376-
未収利息61,82082,195
前払費用2,1091,577
流動資産合計50,560,66550,516,221
資産合計50,560,66550,516,221
負債の部
流動負債
未払解約金55
その他未払費用7221
流動負債合計7726
負債合計7726
純資産の部
元本等
元本50,402,81650,362,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)157,772153,484
純資産合計50,560,58850,516,195
負債純資産合計50,560,66550,516,221

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2019年11月28日現在2020年5月28日現在
1.受益権総口数50,402,816口50,362,711口
2.1口当たり純資産額1.0031円1.0030円
(1万口当たり純資産額)(10,031円)(10,030円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目自 2019年5月29日
至 2019年11月28日		自 2019年11月29日
至 2020年5月28日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目2019年11月28日現在2020年5月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。		同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2019年11月28日現在2020年5月28日現在
当期間の
損益に含まれた
評価差額(円)		当期間の
損益に含まれた
評価差額(円)
地方債証券--
特殊債券--
合計--

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目2019年11月28日現在2020年5月28日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額50,373,097円50,402,816円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額39,880円-円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額10,161円40,105円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)10,000円10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)49,953,913円49,953,731円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)9,994円9,994円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース9,987円-円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース9,987円-円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)9,986円9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)9,986円9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)9,984円9,984円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)9,984円9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース9,981円-円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)9,977円9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)9,977円9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)9,977円9,977円
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型9,976円9,976円
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)9,976円9,976円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)9,974円9,974円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)9,974円9,974円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)9,969円9,969円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)9,969円9,969円
ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)9,968円-円
ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド9,967円9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)9,967円9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)9,967円9,967円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)9,968円9,968円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)9,969円9,969円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)9,969円9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)9,969円9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)9,969円9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)9,969円9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)9,969円9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)9,969円9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)9,969円9,969円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)9,970円9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)9,970円9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)9,970円9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)9,970円9,970円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)9,968円9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)9,968円9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)9,968円9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)9,968円9,968円
計50,402,816円50,362,711円

附属明細表(2020年5月28日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額又は口数評価額
(円)		備考
地方債証券第88回 共同発行市場公募地方債10,000,00010,017,156
第45回 川崎市公募公債(5年)11,000,00011,004,640
平成22年度第1回 岡山県公募公債10,000,00010,050,732
地方債証券 合計31,000,00031,072,528
合計31,000,00031,072,528

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail