有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

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2015/02/27 9:22
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46項目
(4)【附属明細表】(平成26年11月28日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額又は口数評価額
(円)		備考
投資信託受益証券LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)5,185,689,0179,078,585,762
投資信託受益証券 合計5,185,689,0179,078,585,762
親投資信託受益証券ニッセイマネーマーケット マザーファンド9,99410,017
親投資信託受益証券 合計9,99410,017
合計-9,078,595,779

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)
開示対象ファンド(ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1 財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期
平成26年 3月20日現在		当期
平成26年 9月22日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券32,373,969,36778,503,833,010
流動資産合計32,373,969,36778,503,833,010
資産合計32,373,969,36778,503,833,010
負債の部
流動負債
未払収益分配金264,915,488599,581,479
未払受託者報酬1,264,4283,638,031
未払委託者報酬12,897,16037,107,882
その他未払費用290,701225,168
流動負債合計279,367,777640,552,560
負債合計279,367,777640,552,560
純資産の部
元本等
元本20,378,114,47446,121,652,236
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)11,716,487,11631,741,628,214
(分配準備積立金)8,758,351,8458,975,440,890
元本等合計32,094,601,59077,863,280,450
純資産合計32,094,601,59077,863,280,450
負債純資産合計32,373,969,36778,503,833,010

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期
自 平成25年 9月21日
至 平成26年 3月20日		当期
自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日
営業収益
有価証券売買等損益△289,785,3224,848,085,708
営業収益合計△289,785,3224,848,085,708
営業費用
受託者報酬8,477,34814,041,813
委託者報酬86,468,862143,226,435
その他費用1,857,3941,287,716
営業費用合計96,803,604158,555,964
営業利益又は営業損失(△)△386,588,9264,689,529,744
経常利益又は経常損失(△)△386,588,9264,689,529,744
当期純利益又は当期純損失(△)△386,588,9264,689,529,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△149,476,28245,241,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)16,438,645,45011,716,487,116
剰余金増加額又は欠損金減少額1,411,857,31518,867,782,754
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,411,857,31518,867,782,754
剰余金減少額又は欠損金増加額4,335,988,200969,068,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額4,335,988,200969,068,504
分配金1,560,914,8052,517,860,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)11,716,487,11631,741,628,214

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目当期
自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日の取扱い
平成26年 9月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日は平成26年 9月22日としております。このため、当特定期間は186日となっております。
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期
平成26年 3月20日現在		当期
平成26年 9月22日現在
1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数
20,378,114,474口46,121,652,236口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額1.5750円一口当たり純資産額1.6882円
(一万口当たり純資産額)(15,750円)(一万口当たり純資産額)(16,882円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目前期
自 平成25年 9月21日
至 平成26年 3月20日		当期
自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。同左
2.分配金の計算過程平成25年 9月21日から
平成25年10月21日まで
の計算期間		平成26年 3月21日から
平成26年 4月21日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額13,035,135円27,016,695円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額10,038,647,875円12,728,313,692円
分配準備積立金額11,557,443,076円8,694,107,172円
当ファンドの分配対象収益額21,609,126,086円21,449,437,559円
当ファンドの期末残存口数22,175,253,216口22,869,883,267口
1万口当たり収益分配対象額9,744.69円9,378.89円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額288,278,291円297,308,482円
平成25年10月22日から
平成25年11月20日まで
の計算期間		平成26年 4月22日から
平成26年 5月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額159,253,620円124,928,039円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額9,075,711,732円14,644,877,369円
分配準備積立金額10,087,379,269円8,386,238,373円
当ファンドの分配対象収益額19,322,344,621円23,156,043,781円
当ファンドの期末残存口数19,930,229,669口24,889,291,539口
1万口当たり収益分配対象額9,694.99円9,303.60円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額259,092,985円323,560,790円
平成25年11月21日から
平成25年12月20日まで
の計算期間		平成26年 5月21日から
平成26年 6月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額-円48,465,036円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額8,795,227,881円17,421,106,297円
分配準備積立金額9,389,136,776円8,147,739,901円
当ファンドの分配対象収益額18,184,364,657円25,617,311,234円
当ファンドの期末残存口数19,011,382,001口27,870,675,259口
1万口当たり収益分配対象額9,564.98円9,191.48円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額247,147,966円362,318,778円
平成25年12月21日から
平成26年 1月20日まで
の計算期間		平成26年 6月21日から
平成26年 7月22日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額188,075,098円292,772,252円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額9,009,937,203円22,637,161,666円
分配準備積立金額9,029,683,500円7,831,491,888円
当ファンドの分配対象収益額18,227,695,801円30,761,425,806円
当ファンドの期末残存口数19,119,456,647口33,606,232,546口
1万口当たり収益分配対象額9,533.58円9,153.48円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額248,552,936円436,881,023円
平成26年 1月21日から
平成26年 2月20日まで
の計算期間		平成26年 7月23日から
平成26年 8月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額91,304,811円105,844,576円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円1,596,849,742円
収益調整金額9,398,205,932円26,930,828,614円
分配準備積立金額8,899,529,196円7,659,765,489円
当ファンドの分配対象収益額18,389,039,939円36,293,288,421円
当ファンドの期末残存口数19,455,933,804口38,323,877,522口
1万口当たり収益分配対象額9,451.62円9,470.14円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額252,927,139円498,210,407円
平成26年 2月21日から
平成26年 3月20日まで
の計算期間		平成26年 8月21日から
平成26年 9月22日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額348,006,343円900,819,753円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額10,328,790,841円34,503,881,802円
分配準備積立金額8,675,260,990円8,674,202,616円
当ファンドの分配対象収益額19,352,058,174円44,078,904,171円
当ファンドの期末残存口数20,378,114,474口46,121,652,236口
1万口当たり収益分配対象額9,496.48円9,557.08円
1万口当たり分配金額130.00円130.00円
収益分配金金額264,915,488円599,581,479円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目前期
自 平成25年 9月21日
至 平成26年 3月20日		当期
自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目前期
自 平成25年 9月21日
至 平成26年 3月20日		当期
自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
項目前期
自 平成25年 9月21日
至 平成26年 3月20日		当期
自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日
期首元本額24,484,669,846円20,378,114,474円
期中追加設定元本額2,453,642,707円27,148,317,314円
期中解約元本額6,560,198,079円1,404,779,552円

2 有価証券関係
売買目的有価証券
種類前期
平成26年 3月20日現在		当期
平成26年 9月22日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券354,116,903△1,169,074,359
合計354,116,903△1,169,074,359
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類通貨銘柄総口数(口)評価額(円)備考
親投資信託受益証券日本円LM・オーストラリア高配当株マザーファンド35,681,938,55378,503,833,010
小計銘柄数:135,681,938,55378,503,833,010
組入時価比率:100.8%100.0%
合計78,503,833,010
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成26年 3月20日現在平成26年 9月22日現在
資産の部
流動資産
預金169,236,0981,683,446,988
コール・ローン1,461,215,3513,138,532,700
株式34,014,708,19771,178,711,348
投資証券8,749,937,81017,487,473,138
派生商品評価勘定2,600489,800
未収配当金384,517,390887,297,054
未収利息1,2001,719
流動資産合計44,779,618,64694,375,952,747
資産合計44,779,618,64694,375,952,747
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定528,2002,608,200
未払金276,422,8032,022,321,711
未払解約金13,416,35440,942,070
流動負債合計290,367,3572,065,871,981
負債合計290,367,3572,065,871,981
純資産の部
元本等
元本22,776,405,69641,957,416,644
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)21,712,845,59350,352,664,122
元本等合計44,489,251,28992,310,080,766
純資産合計44,489,251,28992,310,080,766
負債純資産合計44,779,618,64694,375,952,747

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式・投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
(1)株式
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
(2)投資証券
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
平成26年 3月20日現在平成26年 9月22日現在
1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
22,776,405,696口41,957,416,644口
2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額1.9533円一口当たり純資産額2.2001円
(一万口当たり純資産額)(19,533円)(一万口当たり純資産額)(22,001円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目自 平成25年 9月21日
至 平成26年 3月20日		自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目自 平成25年 9月21日
至 平成26年 3月20日		自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(その他の注記)
1 元本の移動等
項目自 平成25年 9月21日
至 平成26年 3月20日		自 平成26年 3月21日
至 平成26年 9月22日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額26,407,836,167円22,776,405,696円
同期中における追加設定元本額4,361,908,621円23,592,964,147円
同期中における解約元本額7,993,339,092円4,411,953,199円
元本の内訳
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)6,164,367,484円6,145,001,575円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)38,050,925円130,476,516円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)16,573,987,287円35,681,938,553円
計22,776,405,696円41,957,416,644円

2 有価証券関係
売買目的有価証券
種類平成26年 3月20日現在平成26年 9月22日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式△454,579,390375,077,790
投資証券△119,095,137369,098,825
合計△573,674,527744,176,615
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
種類平成26年 3月20日現在平成26年 9月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建591,219,600-590,694,000△525,6001,385,119,400-1,383,001,000△2,118,400
オーストラリアドル591,219,600-590,694,000△525,6001,385,119,400-1,383,001,000△2,118,400
合計591,219,600-590,694,000△525,6001,385,119,400-1,383,001,000△2,118,400

(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
オーストラリアドルADELAIDE BRIGHTON LTD3,996,7163.2813,109,228.48
AGL ENERGY LTD448,72213.676,134,029.74
APA GROUP2,638,0357.4519,653,360.75
ASX LTD1,006,51836.2036,435,951.60
AUSNET SERVICES29,305,8951.3639,856,017.20
AUST AND NZ BANKING GROUP1,449,55731.9246,269,859.44
BENDIGO AND ADELAIDE BANK1,762,85412.2121,524,447.34
BRADKEN LTD2,639,0684.2811,295,211.04
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL206,95877.8116,103,401.98
DUET GROUP16,662,0322.4140,155,497.12
FAIRFAX MEDIA LTD9,553,7880.777,404,185.70
G.U.D. HOLDINGS LTD1,325,8306.849,068,677.20
ILUKA RESOURCES LTD418,3428.483,547,540.16
INSURANCE AUSTRALIA GROUP7,724,2616.1247,272,477.32
IOOF HOLDINGS LTD3,111,6339.0428,129,162.32
JB HI-FI LTD987,92216.6316,429,142.86
METCASH LTD6,177,8372.6716,494,824.79
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD1,143,52833.9038,765,599.20
PACIFIC BRANDS LTD16,691,7400.488,012,035.20
SEVEN WEST MEDIA LTD4,837,2311.698,174,920.39
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP16,463,8961.8330,128,929.68
STW COMMUNICATIONS GROUP LTD4,268,3801.185,036,688.40
SUNCORP GROUP LTD2,638,36314.2837,675,823.64
SYDNEY AIRPORT9,030,2284.3038,829,980.40
TATTS GROUP LTD3,719,8453.1611,754,710.20
TELSTRA CORP LTD6,941,5285.4137,553,666.48
TOLL HOLDINGS LTD1,989,3965.6911,319,663.24
UGL LTD2,215,8806.4414,270,267.20
WESFARMERS LTD458,80442.9519,705,631.80
WESTPAC BANKING CORP1,360,00333.1745,111,299.51
WOODSIDE PETROLEUM LTD1,088,05341.7445,415,332.22
オーストラリアドル小計162,262,843730,637,562.60
(71,178,711,348)
合計
(外貨建証券の邦貨換算額)		162,262,84371,178,711,348
(71,178,711,348)
(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
通貨種 類銘 柄口数評価額備考
オーストラリアドル投資証券ABACUS PROPERTY GROUP3,415,0708,503,524.30
BWP TRUST1,836,8324,518,606.72
CFS RETAIL PROPERTY TRUST25,461,94050,414,641.20
CHARTER HALL RETAIL REIT5,564,78921,146,198.20
GPT GROUP5,870,54622,777,718.48
SCENTRE GROUP14,015,31347,371,757.94
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA5,597,9009,460,451.00
STOCKLAND3,857,20115,313,087.97
オーストラリアドル小計65,619,591179,505,985.81
(17,487,473,138)
合計
(外貨建証券の邦貨換算額)		17,487,473,138
(17,487,473,138)
(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
オーストラリアドル株式31銘柄80.3%―100.0%
投資証券8銘柄―19.7%
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況
貸借対照表(単位:円)
(平成26年5月28日現在)(平成26年11月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン10,221,62120,077,525
国債証券39,997,8189,999,940
地方債証券-30,237,156
未収利息-8,237
前払費用-84,657
流動資産合計50,219,43960,407,515
資産合計50,219,43960,407,515
負債の部
流動負債
未払金-10,149,800
未払解約金240258
流動負債合計24010,150,058
負債合計24010,150,058
純資産の部
元本等
元本50,106,79950,137,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)112,400119,509
純資産合計50,219,19950,257,457
負債純資産合計50,219,43960,407,515
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び地方債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目(平成26年5月28日現在)(平成26年11月28日現在)
1.受益権総口数50,106,799口50,137,948口
2.1口当たり純資産額1.0022円1.0024円
(1万口当たり純資産額)(10,022円)(10,024円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目(自 平成25年11月29日
至 平成26年5月28日)		(自 平成26年5月29日
至 平成26年11月28日)
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目(平成26年5月28日現在)(平成26年11月28日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。		同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類平成26年5月28日現在平成26年11月28日現在
当期間の
損益に含まれた
評価差額(円)		当期間の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券--
地方債証券--
合計--
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目(平成26年5月28日現在)(平成26年11月28日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額50,106,063円50,106,799円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額9,981円39,908円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額9,245円8,759円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)10,000円10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)49,957,006円49,948,247円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)9,994円9,994円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース9,987円9,987円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース9,987円9,987円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)9,986円9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)9,986円9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)9,984円9,984円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)9,984円9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース9,981円9,981円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)-円9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)-円9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)-円9,977円
ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09-円9,977円
計50,106,799円50,137,948円
附属明細表(平成26年11月28日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額又は口数評価額
(円)		備考
国債証券第476回 国庫短期証券10,000,0009,999,940
国債証券 合計10,000,0009,999,940
地方債証券第273回 大阪府公募公債10,000,00010,009,388
第2回 群馬県公募公債10,000,00010,148,978
第28回 共同発行市場公募地方債10,000,00010,078,790
地方債証券 合計30,000,00030,237,156
合計40,000,00040,237,096

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

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