有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

(4)【附属明細表】(2019年5月28日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	193,370,165,537	169,837,016,391
投資信託受益証券 合計		193,370,165,537	169,837,016,391
親投資信託受益証券	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	9,994	10,024
親投資信託受益証券 合計		9,994	10,024
合計		-	169,837,026,415

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 2018年 9月20日現在	当期 2019年 3月20日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	309,261,573,014	272,924,088,416
未収入金	-	1,229,999
流動資産合計	309,261,573,014	272,925,318,415
資産合計	309,261,573,014	272,925,318,415
負債の部
流動負債
未払収益分配金	5,258,476,553	5,387,974,530
未払解約金	-	1,229,999
未払受託者報酬	14,034,499	11,168,138
未払委託者報酬	143,151,872	113,914,994
その他未払費用	354,390	326,716
流動負債合計	5,416,017,314	5,514,614,377
負債合計	5,416,017,314	5,514,614,377
純資産の部
元本等
元本	292,137,586,292	299,331,918,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,707,969,408	△31,921,214,320
元本等合計	303,845,555,700	267,410,704,038
純資産合計	303,845,555,700	267,410,704,038
負債純資産合計	309,261,573,014	272,925,318,415

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
営業収益
有価証券売買等損益	8,775,314,420	△10,417,401,827
営業収益合計	8,775,314,420	△10,417,401,827
営業費用
受託者報酬	86,272,789	73,087,562
委託者報酬	879,982,351	745,493,046
その他費用	2,097,304	2,058,038
営業費用合計	968,352,444	820,638,646
営業利益又は営業損失(△)	7,806,961,976	△11,238,040,473
経常利益又は経常損失(△)	7,806,961,976	△11,238,040,473
当期純利益又は当期純損失(△)	7,806,961,976	△11,238,040,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△84,371,053	△455,206,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,752,418,862	11,707,969,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,468,062,980	2,892,513,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,700,750,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,468,062,980	191,762,394
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,752,354,751	3,732,807,361
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,752,354,751	269,737,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,463,070,092
分配金	31,651,490,712	32,006,056,093
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,707,969,408	△31,921,214,320

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 9月20日現在				当期 2019年 3月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			292,137,586,292口				299,331,918,358口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			-円				31,921,214,320円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	1.0401円			一口当たり純資産額	0.8934円
		(一万口当たり純資産額)	(10,401円)			(一万口当たり純資産額)	(8,934円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日			当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		2018年 3月21日から 2018年 4月20日まで の計算期間			2018年 9月21日から 2018年10月22日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		166,580,236円			63,460,433円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		179,402,000,609円			155,142,306,275円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		179,568,580,845円			155,205,766,708円
当ファンドの期末残存口数		294,881,442,481口			295,027,895,522口
1万口当たり収益分配対象額		6,089.52円			5,260.71円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		5,307,865,964円			5,310,502,119円
		2018年 4月21日から 2018年 5月21日まで の計算期間			2018年10月23日から 2018年11月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,441,532,843円			1,453,238,170円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		173,502,437,879円			149,730,330,579円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		174,943,970,722円			151,183,568,749円
当ファンドの期末残存口数		293,577,187,986口			294,688,170,796口
1万口当たり収益分配対象額		5,959.04円			5,130.29円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		5,284,389,383円			5,304,387,074円
		2018年 5月22日から 2018年 6月20日まで の計算期間			2018年11月21日から 2018年12月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		-円			-円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		169,680,108,457円			145,910,519,634円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		169,680,108,457円			145,910,519,634円
当ファンドの期末残存口数		293,609,410,243口			294,751,784,727口
1万口当たり収益分配対象額		5,779.11円			4,950.28円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		5,284,969,384円			5,305,532,125円
		2018年 6月21日から 2018年 7月20日まで の計算期間			2018年12月21日から 2019年 1月21日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		882,379,103円			747,072,586円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		163,471,723,889円			141,931,173,197円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		164,354,102,992円			142,678,245,783円
当ファンドの期末残存口数		291,954,864,228口			297,481,871,353口
1万口当たり収益分配対象額		5,629.43円			4,796.20円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		5,255,187,556円			5,354,673,684円
		2018年 7月21日から 2018年 8月20日まで の計算期間			2019年 1月22日から 2019年 2月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		897,108,963円			905,921,607円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		159,275,072,259円			137,024,131,435円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		160,172,181,222円			137,930,053,042円
当ファンドの期末残存口数		292,255,659,610口			296,832,586,768口
1万口当たり収益分配対象額		5,480.55円			4,646.73円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		5,260,601,872円			5,342,986,561円
		2018年 8月21日から 2018年 9月20日まで の計算期間			2019年 2月21日から 2019年 3月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		4,005,960,957円			3,821,706,025円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		154,871,569,127円			133,724,195,001円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		158,877,530,084円			137,545,901,026円
当ファンドの期末残存口数		292,137,586,292口			299,331,918,358口
1万口当たり収益分配対象額		5,438.45円			4,595.09円
1万口当たり分配金額		180.00円			180.00円
収益分配金金額		5,258,476,553円			5,387,974,530円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 1 元本の移動

項目	前期 自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	当期 自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
期首元本額	292,461,033,425円	292,137,586,292円
期中追加設定元本額	30,107,339,151円	45,141,732,594円
期中解約元本額	30,430,786,284円	37,947,400,528円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 2018年 9月20日現在	当期 2019年 3月20日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,548,013,592	5,310,233,195
合計	△3,548,013,592	5,310,233,195

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本円	LM・オーストラリア高配当株マザーファンド	109,489,344,252	272,924,088,416
	小計	銘柄数:1	109,489,344,252	272,924,088,416
		組入時価比率:102.1%		100.0%
	合計			272,924,088,416

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2018年 9月20日現在	2019年 3月20日現在
資産の部
流動資産
預金	3,512,413,430	1,539,439,224
コール・ローン	9,586,441,239	8,904,613,103
株式	556,699,378,092	478,295,518,045
投資証券	88,144,032,405	74,323,294,506
派生商品評価勘定	-	9,898,200
未収入金	8,874,394,076	6,489,575,656
未収配当金	7,743,254,678	7,249,262,035
流動資産合計	674,559,913,920	576,811,600,769
資産合計	674,559,913,920	576,811,600,769
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	67,681,600	-
未払解約金	940,012,647	976,319,711
未払利息	26,681	26,245
流動負債合計	1,007,720,928	976,345,956
負債合計	1,007,720,928	976,345,956
純資産の部
元本等
元本	261,989,432,383	231,011,225,217
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	411,562,760,609	344,824,029,596
元本等合計	673,552,192,992	575,835,254,813
純資産合計	673,552,192,992	575,835,254,813
負債純資産合計	674,559,913,920	576,811,600,769

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記)

2018年 9月20日現在				2019年 3月20日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			261,989,432,383口				231,011,225,217口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	2.5709円			一口当たり純資産額	2.4927円
		(一万口当たり純資産額)	(25,709円)			(一万口当たり純資産額)	(24,927円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動等

項目	自 2018年 3月21日 至 2018年 9月20日	自 2018年 9月21日 至 2019年 3月20日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	311,337,481,278円	261,989,432,383円
同期中における追加設定元本額	33,575,406,802円	23,527,501,915円
同期中における解約元本額	82,923,455,697円	54,505,709,081円
元本の内訳
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	132,966,437,222円	113,327,977,258円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)	8,560,246,811円	8,058,532,331円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)	121,919,580円	95,404,838円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	47,712,346円	39,966,538円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	120,293,116,424円	109,489,344,252円
計	261,989,432,383円	231,011,225,217円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	2018年 9月20日現在	2019年 3月20日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,425,342,977	△13,457,384,145
投資証券	2,355,932,675	△1,411,561,419
合計	△3,069,410,302	△14,868,945,564

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	2018年 9月20日現在				2019年 3月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	5,087,670,400	-	5,155,352,000	△67,681,600	4,267,258,200	-	4,257,360,000	9,898,200
オーストラリアドル	5,087,670,400	-	5,155,352,000	△67,681,600	4,267,258,200	-	4,257,360,000	9,898,200
合計	5,087,670,400	-	5,155,352,000	△67,681,600	4,267,258,200	-	4,257,360,000	9,898,200

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	オーストラリアドル	ADELAIDE BRIGHTON LTD	18,631,355	4.58	85,331,605.90
		AGL ENERGY LTD	19,426,448	21.93	426,022,004.64
		AMP LTD	77,200,475	2.28	176,017,083.00
		APA GROUP	22,320,856	9.88	220,530,057.28
		ASX LTD	2,248,948	69.75	156,864,123.00
		AURIZON HOLDINGS LTD	21,132,596	4.46	94,251,378.16
		AUSNET SERVICES	63,587,266	1.80	114,457,078.80
		AUST AND NZ BANKING GROUP	15,578,459	26.30	409,713,471.70
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK	9,248,002	9.80	90,630,419.60
		COCA-COLA AMATIL LTD	21,321,800	8.35	178,037,030.00
		COLES GROUP LTD	7,565,505	11.38	86,095,446.90
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	4,117,481	71.33	293,699,919.73
		G8 EDUCATION LTD	20,999,087	3.07	64,467,197.09
		HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	33,665,677	3.70	124,563,004.90
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP	24,092,109	7.62	183,581,870.58
		IOOF HOLDINGS LTD	18,706,006	6.34	118,596,078.04
		JB HI-FI LTD	7,435,280	23.84	177,257,075.20
		MACQUARIE GROUP LTD	546,841	129.10	70,597,173.10
		MEDIBANK PRIVATE LTD	25,005,665	2.69	67,265,238.85
		NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,059,908	24.96	251,095,303.68
		NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	100,759,503	1.72	173,306,345.16
		SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	66,277,829	2.23	147,799,558.67
		SUNCORP GROUP LTD	11,037,104	13.20	145,689,772.80
		SYDNEY AIRPORT	24,986,673	7.37	184,151,780.01
		TABCORP HOLDINGS LTD	46,075,708	4.72	217,477,341.76
		TELSTRA CORP LTD	113,880,532	3.29	374,666,950.28
		TRANSURBAN GROUP	14,478,860	12.75	184,605,465.00
		VIVA ENERGY GROUP LTD	73,890,099	2.52	186,203,049.48
		WESFARMERS LTD	7,680,683	34.65	266,135,665.95
		WESTPAC BANKING CORP	10,989,147	26.42	290,333,263.74
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	9,365,983	35.45	332,024,097.35
		WOOLWORTHS GROUP LTD	5,421,106	30.36	164,584,778.16
		WPP AUNZ LTD	14,285,567	0.63	9,071,335.04
	小計	銘柄数:33	922,018,558		6,065,121,963.55
					(478,295,518,045)
		組入時価比率:83.1%			100.0%
	合計				478,295,518,045
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(478,295,518,045)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL RETAIL REIT	7,933,150	37,206,473.50
		DEXUS	2,828,124	35,549,518.68
		GPT GROUP	16,659,402	102,455,322.30
		SCENTRE GROUP	64,262,000	258,333,240.00
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	14,089,856	36,070,031.36
		STOCKLAND	69,917,909	268,484,770.56
		VICINITY CENTRES	80,461,434	204,372,042.36
	小計	銘柄数:7	256,151,875	942,471,398.76
				(74,323,294,506)
		組入時価比率:12.9%		100.0%
	合計			74,323,294,506
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(74,323,294,506)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2018年11月28日現在)	(2019年5月28日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		2,298,526	646,266
コール・ローン		8,049,857	9,721,443
地方債証券		40,107,915	40,073,209
未収利息		73,501	89,635
前払費用		1,967	-
流動資産合計		50,531,766	50,530,553
資産合計		50,531,766	50,530,553
負債の部
流動負債
未払解約金		6	5
その他未払費用		257	86
流動負債合計		263	91
負債合計		263	91
純資産の部
元本等
元本		50,373,278	50,373,097
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		158,225	157,365
純資産合計		50,531,503	50,530,462
負債純資産合計		50,531,766	50,530,553

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2018年11月28日現在)	(2019年5月28日現在)
1.	受益権総口数	50,373,278口	50,373,097口
2.	1口当たり純資産額	1.0031円	1.0031円
	(1万口当たり純資産額)	(10,031円)	(10,031円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2018年5月29日 至 2018年11月28日)	(自 2018年11月29日 至 2019年5月28日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2018年11月28日現在)	(2019年5月28日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2018年11月28日現在)	(2019年5月28日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	-	-
合計	-	-

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2018年11月28日現在)	(2019年5月28日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	50,373,464円	50,373,278円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	-円	-円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	186円	181円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)	10,000円	10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	49,954,278円	49,954,097円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	9,994円	9,994円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース	9,987円	9,987円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース	9,987円	9,987円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)	9,986円	9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	9,986円	9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)	9,984円	9,984円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)	9,984円	9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース	9,981円	9,981円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)	9,977円	9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)	9,977円	9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)	9,977円	9,977円
ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-09	9,977円	9,977円
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型	9,976円	9,976円
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)	9,976円	9,976円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	9,974円	9,974円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)	9,974円	9,974円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)	9,969円	9,969円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)	9,969円	9,969円
ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)	9,968円	9,968円
ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド	9,967円	9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,967円	9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,967円	9,967円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)	9,968円	9,968円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)	9,969円	9,969円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)	9,969円	9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,969円	9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,969円	9,969円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)	9,968円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)	9,968円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,968円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,968円	9,968円
計	50,373,278円	50,373,097円

附属明細表(2019年5月28日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
地方債証券	第674回 東京都公募公債	10,000,000	10,042,328
	第10回2号 宮城県公募公債(5年)	10,000,000	10,004,568
	第328回 大阪府公募公債	10,000,000	10,024,515
	平成26年度第1回 福岡市公募公債(5年)	10,000,000	10,001,798
地方債証券 合計		40,000,000	40,073,209
合計		40,000,000	40,073,209

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。