有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

(4)【附属明細表】(2020年11月30日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	222,256,925,105	139,066,158,038
投資信託受益証券 合計		222,256,925,105	139,066,158,038
親投資信託受益証券	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	9,994	10,022
親投資信託受益証券 合計		9,994	10,022
合計		-	139,066,168,060

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 2020年 3月23日現在	当期 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	149,514,058,331	181,855,419,913
流動資産合計	149,514,058,331	181,855,419,913
資産合計	149,514,058,331	181,855,419,913
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,893,338,238	3,923,332,697
未払受託者報酬	10,138,040	9,935,255
未払委託者報酬	103,407,973	101,339,601
その他未払費用	315,019	328,619
流動負債合計	4,007,199,270	4,034,936,172
負債合計	4,007,199,270	4,034,936,172
純資産の部
元本等
元本	324,444,853,176	326,944,391,477
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△178,937,994,115	△149,123,907,736
元本等合計	145,506,859,061	177,820,483,741
純資産合計	145,506,859,061	177,820,483,741
負債純資産合計	149,514,058,331	181,855,419,913

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
営業収益
有価証券売買等損益	△100,702,007,130	54,799,830,080
営業収益合計	△100,702,007,130	54,799,830,080
営業費用
受託者報酬	69,888,279	51,519,397
委託者報酬	712,860,365	525,497,832
その他費用	1,896,376	1,752,208
営業費用合計	784,645,020	578,769,437
営業利益又は営業損失(△)	△101,486,652,150	54,221,060,643
経常利益又は経常損失(△)	△101,486,652,150	54,221,060,643
当期純利益又は当期純損失(△)	△101,486,652,150	54,221,060,643
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△140,929,362	81,827,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,622,983,958	△178,937,994,115
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,068,440,673	12,655,335,432
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,068,440,673	12,655,335,432
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,188,668,191	13,447,860,564
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,188,668,191	13,447,860,564
分配金	22,849,059,851	23,532,621,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△178,937,994,115	△149,123,907,736

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 2020年 3月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日は2020年 3月23日としております。また、2020年 9月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日は2020年 9月23日としております。このため、当特定期間は184日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 3月23日現在				当期 2020年 9月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			324,444,853,176口				326,944,391,477口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			178,937,994,115円				149,123,907,736円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.4485円			一口当たり純資産額	0.5439円
		(一万口当たり純資産額)	(4,485円)			(一万口当たり純資産額)	(5,439円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日			当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		2019年 9月21日から 2019年10月21日まで の計算期間			2020年 3月24日から 2020年 4月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		453,073,776円			58,022,008円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		121,202,573,595円			108,427,466,139円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		121,655,647,371円			108,485,488,147円
当ファンドの期末残存口数		311,868,300,930口			324,463,211,067口
1万口当たり収益分配対象額		3,900.87円			3,343.53円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		3,742,419,611円			3,893,558,532円
		2019年10月22日から 2019年11月20日まで の計算期間			2020年 4月21日から 2020年 5月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,167,178,179円			174,274,614円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		118,797,359,191円			105,108,023,693円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		119,964,537,370円			105,282,298,307円
当ファンドの期末残存口数		314,173,110,101口			326,061,706,815口
1万口当たり収益分配対象額		3,818.42円			3,228.90円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		3,770,077,321円			3,912,740,481円
		2019年11月21日から 2019年12月20日まで の計算期間			2020年 5月21日から 2020年 6月22日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		242,620円			88,356,601円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		117,141,766,061円			101,649,988,714円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		117,142,008,681円			101,738,345,315円
当ファンドの期末残存口数		316,734,349,759口			326,963,709,404口
1万口当たり収益分配対象額		3,698.43円			3,111.60円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		3,800,812,197円			3,923,564,512円
		2019年12月21日から 2020年 1月20日まで の計算期間			2020年 6月23日から 2020年 7月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		650,236,423円			358,399,937円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		113,838,607,085円			98,232,383,497円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		114,488,843,508円			98,590,783,434円
当ファンドの期末残存口数		318,116,422,405口			328,336,913,193口
1万口当たり収益分配対象額		3,598.96円			3,002.73円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		3,817,397,068円			3,940,042,958円
		2020年 1月21日から 2020年 2月20日まで の計算期間			2020年 7月21日から 2020年 8月20日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		619,312,679円			172,780,035円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		110,900,325,986円			94,635,392,544円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		111,519,638,665円			94,808,172,579円
当ファンドの期末残存口数		318,751,284,747口			328,281,888,592口
1万口当たり収益分配対象額		3,498.64円			2,888.00円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		3,825,015,416円			3,939,382,663円
		2020年 2月21日から 2020年 3月23日まで の計算期間			2020年 8月21日から 2020年 9月23日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		2,644,147,832円			2,014,393,900円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		109,668,978,960円			90,498,818,658円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		112,313,126,792円			92,513,212,558円
当ファンドの期末残存口数		324,444,853,176口			326,944,391,477口
1万口当たり収益分配対象額		3,461.70円			2,829.62円
1万口当たり分配金額		120.00円			120.00円
収益分配金金額		3,893,338,238円			3,923,332,697円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
期首元本額	308,883,127,169円	324,444,853,176円
期中追加設定元本額	39,113,296,029円	29,507,426,432円
期中解約元本額	23,551,570,022円	27,007,888,131円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 2020年 3月23日現在	当期 2020年 9月23日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△110,690,728,151	△11,495,153,396
合計	△110,690,728,151	△11,495,153,396

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本円	LM・オーストラリア高配当株マザーファンド	87,216,641,846	181,855,419,913
	小計	銘柄数:1	87,216,641,846	181,855,419,913
		組入時価比率:102.3%		100.0%
	合計			181,855,419,913

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月23日現在	2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
預金	4,080,879,493	5,026,820,681
コール・ローン	6,784,279,813	4,154,443,276
株式	261,285,980,055	318,093,395,665
投資証券	29,899,166,514	46,634,573,144
派生商品評価勘定	24,960,000	79,302,170
未収入金	177,991,961	4,168,861,452
未収配当金	4,345,791,774	3,978,385,617
流動資産合計	306,599,049,610	382,135,782,005
資産合計	306,599,049,610	382,135,782,005
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	3,549,000
未払金	183,793,159	2,260,353,287
未払解約金	214,317,482	296,828,990
未払利息	18,955	12,405
流動負債合計	398,129,596	2,560,743,682
負債合計	398,129,596	2,560,743,682
純資産の部
元本等
元本	202,737,000,308	182,041,889,294
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,463,919,706	197,533,149,029
元本等合計	306,200,920,014	379,575,038,323
純資産合計	306,200,920,014	379,575,038,323
負債純資産合計	306,599,049,610	382,135,782,005

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

2020年 3月23日現在				2020年 9月23日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			202,737,000,308口				182,041,889,294口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	1.5103円			一口当たり純資産額	2.0851円
		(一万口当たり純資産額)	(15,103円)			(一万口当たり純資産額)	(20,851円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動等

項目	自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日	自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	213,634,424,459円	202,737,000,308円
同期中における追加設定元本額	26,395,060,811円	16,700,020,703円
同期中における解約元本額	37,292,484,962円	37,395,131,717円
元本の内訳
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)	92,995,903,035円	84,217,272,376円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)	10,501,647,353円	10,383,346,944円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)	93,349,060円	98,224,080円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	149,836,322円	126,404,048円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	98,996,264,538円	87,216,641,846円
計	202,737,000,308円	182,041,889,294円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	2020年 3月23日現在	2020年 9月23日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△119,277,029,751	△76,547,369,326
投資証券	△30,728,678,498	△21,450,585,609
合計	△150,005,771,249	△97,997,954,935

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2020年 3月23日現在				2020年 9月23日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,929,660,000	-	1,904,700,000	24,960,000	7,771,453,170	-	7,695,700,000	75,753,170
オーストラリアドル	1,929,660,000	-	1,904,700,000	24,960,000	7,771,453,170	-	7,695,700,000	75,753,170
合計	1,929,660,000	-	1,904,700,000	24,960,000	7,771,453,170	-	7,695,700,000	75,753,170

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	オーストラリアドル	AGL ENERGY LTD	15,879,459	13.82	219,454,123.38
		APA GROUP	15,726,143	10.35	162,765,580.05
		ASX LTD	833,626	82.23	68,549,065.98
		AURIZON HOLDINGS LTD	37,346,916	4.21	157,230,516.36
		AUSNET SERVICES	59,508,299	1.90	113,065,768.10
		AUST AND NZ BANKING GROUP	14,038,027	16.46	231,065,924.42
		BENDIGO AND ADELAIDE BANK	6,722,503	5.88	39,528,317.64
		BHP GROUP LTD	6,762,959	36.67	247,997,706.53
		COCA-COLA AMATIL LTD	18,247,158	9.21	168,056,325.18
		COLES GROUP LTD	8,736,154	17.25	150,698,656.50
		COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,885,491	63.07	181,987,917.37
		G.U.D. HOLDINGS LTD	3,460,023	10.27	35,534,436.21
		GWA GROUP LTD	11,881,524	2.67	31,723,669.08
		HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	34,399,944	4.45	153,079,750.80
		INGHAMS GROUP LTD	19,897,800	2.95	58,698,510.00
		INSURANCE AUSTRALIA GROUP	21,448,824	4.47	95,876,243.28
		IOOF HOLDINGS LTD	8,083,667	3.50	28,292,834.50
		IOOF HOLDINGS LTD	33,004,348	3.06	100,993,304.88
		JB HI-FI LTD	3,410,724	47.07	160,542,778.68
		MACQUARIE GROUP LTD	701,664	120.00	84,199,680.00
		MEDIBANK PRIVATE LTD	52,770,843	2.50	131,927,107.50
		NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	13,214,433	16.64	219,888,165.12
		NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	74,981,912	1.68	125,969,612.16
		PENDAL GROUP LTD	5,821,477	5.39	31,377,761.03
		QBE INSURANCE GROUP LTD	6,175,975	8.72	53,854,502.00
		SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	63,510,162	2.12	134,641,543.44
		STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T	19,143,970	3.03	58,006,229.10
		SUNCORP GROUP LTD	15,956,766	8.41	134,196,402.06
		TABCORP HOLDINGS LTD	20,804,655	3.33	69,279,501.15
		TELSTRA CORP LTD	75,410,407	2.82	212,657,347.74
		TRANSURBAN GROUP	5,467,079	13.76	75,227,007.04
		VIVA ENERGY GROUP LTD	44,156,995	1.62	71,534,331.90
		WESFARMERS LTD	2,532,617	44.38	112,397,542.46
		WESTPAC BANKING CORP	9,252,573	16.05	148,503,796.65
		WOODSIDE PETROLEUM LTD	3,802,353	18.05	68,632,471.65
		WOOLWORTHS GROUP LTD	2,679,171	36.85	98,727,451.35
	小計	銘柄数:36	738,656,641		4,236,161,881.29
					(318,093,395,665)
		組入時価比率:83.8%			100.0%
	合計				318,093,395,665
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(318,093,395,665)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	CHARTER HALL RETAIL REIT	11,705,086	40,031,394.12
		DEXUS	3,284,939	28,151,927.23
		GPT GROUP	15,548,645	60,639,715.50
		SCENTRE GROUP	67,707,057	144,216,031.41
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	20,053,615	43,315,808.40
		STOCKLAND	56,474,462	205,002,297.06
		VICINITY CENTRES	73,302,850	99,691,876.00
	小計	銘柄数:7	248,076,654	621,049,049.72
				(46,634,573,144)
		組入時価比率:12.3%		100.0%
	合計			46,634,573,144
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(46,634,573,144)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

貸借対照表
			(単位:円)
		2020年5月28日現在	2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
金銭信託		998,306	107,145
コール・ローン		18,361,615	29,339,516
地方債証券		31,072,528	29,121,555
特殊債券		-	8,033,852
未収利息		82,195	-
前払費用		1,577	-
流動資産合計		50,516,221	66,602,068
資産合計		50,516,221	66,602,068
負債の部
流動負債
未払金		-	16,092,880
未払解約金		5	3
その他未払費用		21	36
流動負債合計		26	16,092,919
負債合計		26	16,092,919
純資産の部
元本等
元本		50,362,711	50,362,527
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		153,484	146,622
純資産合計		50,516,195	50,509,149
負債純資産合計		50,516,221	66,602,068

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券及び特殊債券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年5月28日現在	2020年11月30日現在
1.	受益権総口数	50,362,711口	50,362,527口
2.	1口当たり純資産額	1.0030円	1.0029円
	(1万口当たり純資産額)	(10,030円)	(10,029円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2019年11月29日 至 2020年5月28日	自 2020年5月29日 至 2020年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年5月28日現在	2020年11月30日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年5月28日現在	2020年11月30日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	-	-
特殊債券	-	-
合計	-	-

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年5月28日現在	2020年11月30日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	50,402,816円	50,362,711円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	-円	-円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	40,105円	184円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)	10,000円	10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	49,953,731円	49,953,547円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	9,994円	9,994円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)	9,986円	9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	9,986円	9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)	9,984円	9,984円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)	9,984円	9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円	9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円	9,984円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)	9,977円	9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)	9,977円	9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)	9,977円	9,977円
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型	9,976円	9,976円
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)	9,976円	9,976円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	9,974円	9,974円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)	9,974円	9,974円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)	9,969円	9,969円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)	9,969円	9,969円
ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド	9,967円	9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,967円	9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,967円	9,967円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)	9,968円	9,968円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)	9,969円	9,969円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)	9,969円	9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,969円	9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,969円	9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,969円	9,969円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,970円	9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,970円	9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,970円	9,970円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,970円	9,970円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)	9,968円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)	9,968円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,968円	9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,968円	9,968円
計	50,362,711円	50,362,527円

附属明細表(2020年11月30日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
地方債証券	平成23年度第4回 大阪市公募公債	8,000,000	8,057,345
	平成28年度第3回 京都市公募公債	10,000,000	9,999,222
	平成22年度し号 滋賀県非公募公債	11,000,000	11,064,988
地方債証券 合計		29,000,000	29,121,555
特殊債券	第108回い号 名古屋高速道路債券	8,000,000	8,033,852
特殊債券 合計		8,000,000	8,033,852
合計		37,000,000	37,155,407

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。