有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

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2018/02/28 9:20
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46項目
(4)【附属明細表】(2017年11月28日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額又は口数評価額
(円)		備考
投資信託受益証券LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)133,879,009,458165,300,412,977
投資信託受益証券 合計133,879,009,458165,300,412,977
親投資信託受益証券ニッセイマネーマーケット マザーファンド9,99410,025
親投資信託受益証券 合計9,99410,025
合計-165,300,423,002

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)
開示対象ファンド(ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期
平成29年 3月21日現在		当期
平成29年 9月20日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券281,046,842,633365,883,900,625
流動資産合計281,046,842,633365,883,900,625
資産合計281,046,842,633365,883,900,625
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,658,771,5905,028,600,316
未払受託者報酬11,517,93915,719,488
未払委託者報酬117,482,975160,338,749
その他未払費用280,064262,592
流動負債合計3,788,052,5685,204,921,145
負債合計3,788,052,5685,204,921,145
純資産の部
元本等
元本203,265,088,354279,366,684,249
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)73,993,701,71181,312,295,231
(分配準備積立金)608,222,388-
元本等合計277,258,790,065360,678,979,480
純資産合計277,258,790,065360,678,979,480
負債純資産合計281,046,842,633365,883,900,625

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期
自 平成28年 9月21日
至 平成29年 3月21日		当期
自 平成29年 3月22日
至 平成29年 9月20日
営業収益
有価証券売買等損益45,251,022,44311,722,329,510
営業収益合計45,251,022,44311,722,329,510
営業費用
受託者報酬61,793,20588,321,642
委託者報酬630,290,656900,880,734
その他費用1,702,2121,576,347
営業費用合計693,786,073990,778,723
営業利益又は営業損失(△)44,557,236,37010,731,550,787
経常利益又は経常損失(△)44,557,236,37010,731,550,787
当期純利益又は当期純損失(△)44,557,236,37010,731,550,787
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)225,394,034△32,272,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)33,996,912,81173,993,701,711
剰余金増加額又は欠損金減少額19,978,817,20129,416,840,527
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額19,978,817,20129,416,840,527
剰余金減少額又は欠損金増加額5,068,300,3985,271,551,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,068,300,3985,271,551,720
分配金19,245,570,23927,590,518,739
期末剰余金又は期末欠損金(△)73,993,701,71181,312,295,231

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目当期
自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日の取扱い
平成29年 3月20日が休日のため、前特定期間末日は平成29年 3月21日としております。このため、当特定期間は183日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期
平成29年 3月21日現在		当期
平成29年 9月20日現在
1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数
203,265,088,354口279,366,684,249口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額1.3640円一口当たり純資産額1.2911円
(一万口当たり純資産額)(13,640円)(一万口当たり純資産額)(12,911円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目前期
自 平成28年 9月21日
至 平成29年 3月21日		当期
自 平成29年 3月22日
至 平成29年 9月20日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。同左
2.分配金の計算過程平成28年 9月21日から
平成28年10月20日まで
の計算期間		平成29年 3月22日から
平成29年 4月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額172,641,790円147,405,779円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額128,329,059,031円160,663,873,318円
分配準備積立金額-円601,216,090円
当ファンドの分配対象収益額128,501,700,821円161,412,495,187円
当ファンドの期末残存口数164,944,203,109口224,100,937,474口
1万口当たり収益分配対象額7,790.62円7,202.67円
1万口当たり分配金額180.00円180.00円
収益分配金金額2,968,995,655円4,033,816,874円
平成28年10月21日から
平成28年11月21日まで
の計算期間		平成29年 4月21日から
平成29年 5月22日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額775,155,584円1,197,233,841円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額128,200,560,097円167,782,324,538円
分配準備積立金額-円-円
当ファンドの分配対象収益額128,975,715,681円168,979,558,379円
当ファンドの期末残存口数168,422,647,565口238,816,799,661口
1万口当たり収益分配対象額7,657.86円7,075.70円
1万口当たり分配金額180.00円180.00円
収益分配金金額3,031,607,656円4,298,702,393円
平成28年11月22日から
平成28年12月20日まで
の計算期間		平成29年 5月23日から
平成29年 6月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額139,232,977円212,924,081円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円-円
収益調整金額125,794,849,028円174,335,874,726円
分配準備積立金額-円-円
当ファンドの分配対象収益額125,934,082,005円174,548,798,807円
当ファンドの期末残存口数168,220,274,726口252,807,326,536口
1万口当たり収益分配対象額7,486.26円6,904.42円
1万口当たり分配金額180.00円180.00円
収益分配金金額3,027,964,945円4,550,531,877円
平成28年12月21日から
平成29年 1月20日まで
の計算期間		平成29年 6月21日から
平成29年 7月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額702,525,106円810,671,866円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額1,209,384,395円7,810,689,111円
収益調整金額128,387,843,165円178,490,884,311円
分配準備積立金額-円-円
当ファンドの分配対象収益額130,299,752,666円187,112,245,288円
当ファンドの期末残存口数175,687,565,080口265,412,568,104口
1万口当たり収益分配対象額7,416.57円7,049.85円
1万口当たり分配金額180.00円180.00円
収益分配金金額3,162,376,171円4,777,426,225円
平成29年 1月21日から
平成29年 2月20日まで
の計算期間		平成29年 7月21日から
平成29年 8月21日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額145,963,930円943,878,111円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額1,758,383,160円-円
収益調整金額136,531,406,119円183,274,356,696円
分配準備積立金額-円3,822,404,681円
当ファンドの分配対象収益額138,435,753,209円188,040,639,488円
当ファンドの期末残存口数188,658,567,895口272,302,280,804口
1万口当たり収益分配対象額7,337.90円6,905.58円
1万口当たり分配金額180.00円180.00円
収益分配金金額3,395,854,222円4,901,441,054円
平成29年 2月21日から
平成29年 3月21日まで
の計算期間		平成29年 8月22日から
平成29年 9月20日まで
の計算期間
費用控除後の配当等収益額3,553,336,300円4,985,575,968円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額713,657,678円-円
収益調整金額145,648,975,227円187,991,652,966円
分配準備積立金額-円-円
当ファンドの分配対象収益額149,915,969,205円192,977,228,934円
当ファンドの期末残存口数203,265,088,354口279,366,684,249口
1万口当たり収益分配対象額7,375.37円6,907.67円
1万口当たり分配金額180.00円180.00円
収益分配金金額3,658,771,590円5,028,600,316円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目前期
自 平成28年 9月21日
至 平成29年 3月21日		当期
自 平成29年 3月22日
至 平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目前期
自 平成28年 9月21日
至 平成29年 3月21日		当期
自 平成29年 3月22日
至 平成29年 9月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
項目前期
自 平成28年 9月21日
至 平成29年 3月21日		当期
自 平成29年 3月22日
至 平成29年 9月20日
期首元本額161,401,991,062円203,265,088,354円
期中追加設定元本額60,080,322,855円93,729,956,829円
期中解約元本額18,217,225,563円17,628,360,934円

2 有価証券関係
売買目的有価証券
種類前期
平成29年 3月21日現在		当期
平成29年 9月20日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券4,397,659,2168,575,822,641
合計4,397,659,2168,575,822,641

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類通貨銘柄総口数(口)評価額(円)備考
親投資信託受益証券日本円LM・オーストラリア高配当株マザーファンド139,182,859,337365,883,900,625
小計銘柄数:1139,182,859,337365,883,900,625
組入時価比率:101.4%100.0%
合計365,883,900,625

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成29年 3月21日現在平成29年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金13,698,154,68126,528,231,156
コール・ローン25,558,690,55510,751,314,718
株式634,138,081,408808,773,178,992
投資証券95,565,751,690136,730,714,162
未収入金-381,993,565
未収配当金7,934,792,41213,288,570,448
流動資産合計776,895,470,746996,454,003,041
資産合計776,895,470,746996,454,003,041
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定13,785,000116,268,000
未払金4,693,389,286-
未払解約金1,368,207,8292,433,794,938
未払利息43,22526,987
流動負債合計6,075,425,3402,550,089,925
負債合計6,075,425,3402,550,089,925
純資産の部
元本等
元本302,421,649,480378,076,590,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)468,398,395,926615,827,323,040
元本等合計770,820,045,406993,903,913,116
純資産合計770,820,045,406993,903,913,116
負債純資産合計776,895,470,746996,454,003,041

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式・投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
(1)株式
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
(2)投資証券
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
平成29年 3月21日現在平成29年 9月20日現在
1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
302,421,649,480口378,076,590,076口
2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額2.5488円一口当たり純資産額2.6288円
(一万口当たり純資産額)(25,488円)(一万口当たり純資産額)(26,288円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目自 平成28年 9月21日
至 平成29年 3月21日		自 平成29年 3月22日
至 平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。		同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。		同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目自 平成28年 9月21日
至 平成29年 3月21日		自 平成29年 3月22日
至 平成29年 9月20日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。		同左

(その他の注記)
1 元本の移動等
項目自 平成28年 9月21日
至 平成29年 3月21日		自 平成29年 3月22日
至 平成29年 9月20日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額178,194,708,327円302,421,649,480円
同期中における追加設定元本額178,282,257,969円148,285,034,673円
同期中における解約元本額54,055,316,816円72,630,094,077円
元本の内訳
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)181,366,262,022円225,183,705,101円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)10,700,795,521円13,464,400,902円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)65,378,977円182,852,628円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)22,874,827円62,772,108円
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)110,266,338,133円139,182,859,337円
計302,421,649,480円378,076,590,076円

2 有価証券関係
売買目的有価証券
種類平成29年 3月21日現在平成29年 9月20日現在
当期の損益に含まれた評価差額(円)当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式33,736,130,6475,849,319,937
投資証券△2,548,874,269△6,363,949,159
合計31,187,256,378△514,629,222

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
種類平成29年 3月21日現在平成29年 9月20日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超		うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建7,997,138,000-7,983,353,000△13,785,000----
オーストラリアドル7,997,138,000-7,983,353,000△13,785,000----
売建----8,817,582,000-8,933,850,000△116,268,000
オーストラリアドル----8,817,582,000-8,933,850,000△116,268,000
合計7,997,138,000-7,983,353,000△13,785,0008,817,582,000-8,933,850,000△116,268,000

(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
オーストラリアドルADELAIDE BRIGHTON LTD27,040,7225.76155,754,558.72
AGL ENERGY LTD9,518,82623.47223,406,846.22
AMP LTD91,480,7434.96453,744,485.28
APA GROUP32,821,3238.42276,355,539.66
ASX LTD5,368,28553.16285,378,030.60
AURIZON HOLDINGS LTD21,204,1564.99105,808,738.44
AUSNET SERVICES119,773,9481.69202,417,972.12
AUST AND NZ BANKING GROUP19,856,85230.22600,074,067.44
BENDIGO AND ADELAIDE BANK7,839,48711.6691,408,418.42
COCA-COLA AMATIL LTD29,289,1427.86230,212,656.12
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL6,577,92376.28501,763,966.44
FAIRFAX MEDIA LTD113,160,9430.96108,634,505.28
G.U.D. HOLDINGS LTD2,012,67310.7221,575,854.56
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD38,189,5143.81145,502,048.34
ILUKA RESOURCES LTD13,648,4799.21125,702,491.59
INSURANCE AUSTRALIA GROUP79,080,8406.38504,535,759.20
IOOF HOLDINGS LTD15,810,77111.15176,290,096.65
JB HI-FI LTD7,779,72023.03179,166,951.60
MACQUARIE GROUP LTD1,844,86388.51163,288,824.13
MEDIBANK PRIVATE LTD40,606,8702.99121,414,541.30
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD11,859,93131.19369,911,247.89
NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN45,468,6011.4666,384,157.46
PERPETUAL LTD1,123,28352.5058,972,357.50
PLATINUM ASSET MANAGEMENT11,305,7036.2170,208,415.63
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD8,729,12511.1897,591,617.50
SEVEN WEST MEDIA LTD53,477,7880.7238,771,396.30
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP80,356,9502.47198,481,666.50
SUNCORP GROUP LTD13,359,11512.79170,863,080.85
SYDNEY AIRPORT38,179,8307.24276,421,969.20
TATTS GROUP LTD51,836,4134.06210,455,836.78
TELSTRA CORP LTD164,494,1723.65600,403,727.80
TRANSURBAN GROUP22,728,88811.99272,519,367.12
WESFARMERS LTD16,618,35741.14683,679,206.98
WESTPAC BANKING CORP20,213,75631.58638,350,414.48
WOODSIDE PETROLEUM LTD10,515,66728.52299,906,822.84
WOOLWORTHS LTD12,268,24525.18308,914,409.10
WPP AUNZ LTD16,027,8021.0917,470,304.18
オーストラリアドル小計1,261,469,7069,051,742,350.22
(808,773,178,992)
合計
(外貨建証券の邦貨換算額)		1,261,469,706808,773,178,992
(808,773,178,992)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
通貨種 類銘 柄口数評価額備考
オーストラリアドル投資証券BWP TRUST11,292,63233,426,190.72
CHARTER HALL RETAIL REIT13,049,94551,416,783.30
DEXUS19,398,391183,314,794.95
GPT GROUP36,781,323182,435,362.08
SCENTRE GROUP94,528,397380,004,155.94
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA23,259,32153,031,251.88
STOCKLAND60,778,037263,168,900.21
VICINITY CENTRES143,091,327383,484,756.36
オーストラリアドル小計402,179,3731,530,282,195.44
(136,730,714,162)
合計
(外貨建証券の邦貨換算額)		136,730,714,162
(136,730,714,162)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
オーストラリアドル株式37銘柄85.5%―100.0%
投資証券8銘柄―14.5%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況
貸借対照表(単位:円)
(2017年5月29日現在)(2017年11月28日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託661,960816,719
コール・ローン19,711,4189,508,879
地方債証券40,028,81440,069,953
未収利息18,97956,579
前払費用4,5493,945
流動資産合計60,425,72050,456,075
資産合計60,425,72050,456,075
負債の部
流動負債
未払金10,005,900-
未払解約金-6
その他未払費用4520
流動負債合計10,005,94526
負債合計10,005,94526
純資産の部
元本等
元本50,254,14850,293,891
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)165,627162,158
純資産合計50,419,77550,456,049
負債純資産合計60,425,72050,456,075

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目(2017年5月29日現在)(2017年11月28日現在)
1.受益権総口数50,254,148口50,293,891口
2.1口当たり純資産額1.0033円1.0032円
(1万口当たり純資産額)(10,033円)(10,032円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目(自 2016年11月29日
至 2017年5月29日)		(自 2017年5月30日
至 2017年11月28日)
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。同左
3.金融商品に係るリスク管理体制取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目(2017年5月29日現在)(2017年11月28日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
2.時価の算定方法(1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。		同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(2017年5月29日現在)(2017年11月28日現在)
当期間の
損益に含まれた
評価差額(円)		当期間の
損益に含まれた
評価差額(円)
地方債証券--
合計--

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目(2017年5月29日現在)(2017年11月28日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額50,194,342円50,254,148円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額59,806円39,875円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額-円132円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)10,000円10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)49,924,868円49,934,705円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)9,994円9,994円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース9,987円9,987円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース9,987円9,987円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)9,986円9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)9,986円9,986円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)9,984円9,984円
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)9,984円9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)9,984円9,984円
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)9,984円9,984円
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース9,981円9,981円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)9,977円9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)9,977円9,977円
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)9,977円9,977円
ニッセイ為替ヘッジ短期高利回り社債ファンド(限定追加型・早期償還条項付)2014-099,977円9,977円
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型9,976円9,976円
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)9,976円9,976円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)9,974円9,974円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)9,974円9,974円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)9,969円9,969円
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)9,969円9,969円
ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)9,968円9,968円
ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド9,967円9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)9,967円9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)9,967円9,967円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)-円9,968円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)-円9,969円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)-円9,969円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)9,968円9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)9,968円9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)9,968円9,968円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)9,968円9,968円
計50,254,148円50,293,891円

附属明細表(2017年11月28日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額又は口数評価額
(円)		備考
地方債証券第1回 東京グローバル都債(円貨)10,000,00010,000,664
第153回 神奈川県公募公債8,000,0008,044,435
平成25年度第1回 横浜市ハマ債5公債10,000,00010,022,500
平成26年度第8回 札幌市公募公債(3年)2,000,0002,000,580
平成24年度第3回 千葉市公募公債10,000,00010,001,774
地方債証券 合計40,000,00040,069,953
合計40,000,00040,069,953

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

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