有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,470,517,258	99.28
	内 日本	12,470,517,258	99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,756,585	0.72
純資産総額		12,561,273,843	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	196,138,045,073	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△26,997,490	△0.01
合計(純資産総額)		196,111,047,583	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」
		(平成27年6月30日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	166,865,490,953	76.75
投資証券	オーストラリア	44,039,676,522	20.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,517,149,338	2.99
合計(純資産総額)		217,422,316,813	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」

							(平成27年6月30日現在)
	資産の種類				国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
	国債証券				オーストラリア		37,777,064,913		10.45
	地方債証券				カナダ		3,375,723,500		0.93
					オーストラリア		98,084,482,429		27.13
					ニュージーランド		518,754,256		0.14
					小計		101,978,960,185		28.21
	特殊債券				ドイツ		15,678,078,255		4.34
					スウェーデン		707,985,164		0.20
					ノルウェー		1,761,907,474		0.49
					オーストラリア		3,539,444,778		0.98
					韓国		523,935,435		0.14
					国際機関		34,052,795,324		9.42
					小計		56,264,146,430		15.56
	社債券				日本		224,171,835		0.06
					アメリカ		15,995,584,117		4.42
					カナダ		2,382,128,674		0.66
					ドイツ		490,009,327		0.14
					フランス		2,830,242,872		0.78
					オランダ		11,849,403,888		3.28
					フィンランド		206,183,864		0.06
					イギリス		5,439,322,719		1.50
					スイス		2,832,958,857		0.78
					スウェーデン		2,085,134,224		0.58
					ノルウェー		1,067,326,590		0.30
					オーストラリア		103,547,268,141		28.64
					ニュージーランド		3,310,443,794		0.92
					香港		290,288,786		0.08
					韓国		4,466,793,247		1.24
					アラブ首長国連邦		1,227,832,859		0.34
					小計		158,245,093,794		43.78
	現金・預金・その他の資産(負債控除後)				―		7,228,233,448		2.00
	合計(純資産総額)						361,493,498,770		100.00
		(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注2)その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類			建別	国/地域		時価合計(円)		投資比率(%)
債券先物取引			買建	オーストラリア		17,736,723,209		4.90
			売建	オーストラリア		15,495,763,301		△4.28