有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」
		(平成28年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		15,274,898,752	97.72
	内 日本	15,274,898,752	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		356,543,648	2.28
純資産総額		15,631,442,400	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」

(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	180,921,541,381	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△29,974,767	△0.02
合計(純資産総額)		180,891,566,614	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」

(平成28年6月30日現在)
資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	211,699,976,803	78.76
投資証券	オーストラリア	43,556,690,428	16.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,534,205,840	5.04
合計(純資産総額)		268,790,873,071	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」

					(平成28年6月30日現在)
資産の種類		国名/地域名		時価合計(円)		投資比率(%)
国債証券		オーストラリア		33,071,723,335		13.97
地方債証券		カナダ		2,294,483,409		0.97
		オーストラリア		53,086,468,615		22.43
		ニュージーランド		439,732,095		0.19
		小計		55,820,684,119		23.59
特殊債券		ドイツ		9,294,665,998		3.93
		スウェーデン		517,516,143		0.22
		ノルウェー		1,664,111,385		0.70
		オーストラリア		2,123,860,361		0.90
		国際機関		18,344,845,798		7.75
		小計		31,944,999,685		13.50
社債券		日本		185,354,726		0.08
		アメリカ		12,034,802,043		5.09
		カナダ		2,383,750,447		1.01
		フランス		2,238,246,649		0.95
		オランダ		7,256,352,795		3.07
		フィンランド		176,437,538		0.07
		イギリス		3,652,965,125		1.54
		スイス		2,346,115,232		0.99
		スウェーデン		1,693,781,875		0.72
		オーストラリア		69,672,598,146		29.44
		ニュージーランド		1,861,782,740		0.79
		香港		235,234,192		0.10
		韓国		3,023,103,128		1.28
		アラブ首長国連邦		997,492,826		0.42
		小計		107,758,017,462		45.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―		8,064,862,827		3.41
合計(純資産総額)		236,660,287,428		100.00
	(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注2)その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	10,508,363,448	4.44
	売建	オーストラリア	8,339,296,466	△3.52